Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Алросу - потенциальный кратковременный разворот.

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Как и обещал в прошлом посте, пишу про "Бонус"!

СОТ (ОИ) — это открытый интерес, открытые позиции участников рынка: Физ. лиц и юр. лиц.


19.07.2019г. (пятница).

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО)



Развороты на рынке происходят при экстремальных значениях от 90% и выше.

В данное время СОТ составляет 93,75% коротких позиций у российских юридических лиц.
В ближайшие дни юр. лица будут сокращать короткие позиции и наращивать длинные против физ. лиц.
На моей памяти максимум было 98% коротких позиций, на следующий день был V — образный разворот с мощным импульсом вверх.

Но… Одним из ключевых определений в процессе анализа отчета о сделках крупных трейдеров является нетто-позиция. Нетто-позиция – это разница между открытыми длинными и короткими позициями (на повышение и на понижение) обеих групп.
В данное время нетто-позиция всё ещё находится в положительной области (+498 контрактов), т.е. юр.лица всё ещё наращивают короткие позиции, а физ. лица продолжают наращивать длинные позиции (Формально локальный тренд ещё нисходящий).
Иными словами, у обеих групп сохраняется в данное время интерес к «своему» направлению, хотя и скорость открытия позиций замедляется.

Как правило, несколько процентов открытого интереса, это несколько дней движения, на экстремальных значениях я ориентируюсь на 1% в день.

Кстати, в таком случае стоп-лосс нельзя ставить ни в коем случае, т.к. на экстремумах рынка часто бывают длинные шпильки. А, т.к. это и есть разворотная зона, то ставить защитную остановку просто глупо, особенно для тех, кто торгует акции с внушительным сроком удержания позиции.

Формула расчёта: Берётся бОльшее значение у юр. лиц, например, короткие позиции 100 000, а длинные 5000 контрактов, соответственно 100 000 это 100%, а 5000 это 5%, выходит 95% коротких позиций у юр.лиц. В такой ситуации разворот на рынке гарантирован. Цена пойдёт вверх.


Месячный график.



Линия тренда, уровни по волатильности (полосы Боллинджера) и уровень 38,2% по Фибоначчи совпадают на уровне 75 — 77 руб. за акцию.
Не зря юр. лица открывали короткие позиции и сейчас будут переворачиваться в лонг.

Доп: Когда совпадают динамические уровни и статистические, то эти уровни являются сильными. От них обязательно будет отбой.

Любители «играют» пробой, а профессионалы отбой, т.к. на рынке бОльше ложных пробоев, чем истинных, т.е. опытные трейдеры смещают вероятность в свою сторону.


Дневной график.



Нисходящий канал проведён от уровня ложного пробоя вниз (вынос лишних «пассажиров»), т.к. его усиленно защищали и в данное время будут продолжать делать тоже самое.
Уровень ~ 76 руб., что совпадает с месячным уровнем 75 — 77 руб.


Дневной график.



Физ. лица наращивали длинные позиции против юр. лиц и соответственно против нисходящего тренда.


Для лучшего понимания открытого интереса. Развороты идеальны.


Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Магнит (Смена баланса) — разворот акции.

Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Аэрофлот — потенциальный кратковременный разворот.


Торгуйте на стороне профессионалов!


Используйте СОТ (ОИ) в своей торговли, в некоторых ситуациях это хорошо помогает.


Удачных торгов друзья!


Спасибо за внимание.

Подписывайтесь на мой блог — Будет честно и конкретно!

С уважением, Павел (Grad).