Блог им. hep8338

Нефть. Прогноз на неделю 01.04-05.04

Всем привет. 
В пятницу нефть марки Лайт поставила новый годовой хай по майскому фьючерсу на бирже СМЕ. 
Уж думал мой скоринг сломался, а оказалось пока продолжает удивлять. Думаю везет.

Итак, хочу напомнить, вместо тягомотной аналитики, я сделал скоринг, это такой метод сбора информации основанный на балах и весовых коэффициентах, для принятия решений. Вот тут список параметров https://t.me/khtrader/899 подписывайтесь на мой канал Телеграмм, там более оперативная информация о финрынках. 

На картинке ниже визуализация моего еженедельного прогноза рынка нефти. 
Нефть. Прогноз на неделю 01.04-05.04
Бычий сигнал продолжает слабеть. Рынок достаточно высоко задерся, быки снижают активность, даже может быть ее погашают хеджеры. Например уже отчитались о завершении программы хеджирования мексиканская Памекс, сейчас продолжается хедж бразильской Петробас, скорее всего это оказывает давление на цены. А в первую декаду месяца идет перепозиционирование фондов, т.е. ребалансировка позиций. В общем, спекулянты-быки не справляются с хеджерами-медведями. 
Вот на картинке ниже любопытная ситуация с длинной позицией спекулянтов. 
Нефть. Прогноз на неделю 01.04-05.04
Гистограмма — это скорость роста длинной позиции фондов, она вышла за второе отклонение, а это уже экстремальная ситуация, при этом цена не растет, что и подтверждает медвежью активность хеджеров. 

Также сигнализирует об аномалии фронтальный спред на нефтяном фьючерсном рынке марки Брент
Нефть. Прогноз на неделю 01.04-05.04
Как видим, фронтальный спред дошел до уровней осени, а сингл-фьючерс сильно запаздывает. По Бренту. при прочих равных, уже должны пробивать 75. Это также аномалия, и вообще, фьючерсная кривая по Бренту в мощной бэквордации снова. Что также аномалия. 

Возможно виновником роста фронтального спреда (ведь это игра в фундамент) выступает информационный фон, на моем канале телеграмм есть плановый обзор нефтяного рынка, можно ознакомится подробней, вот крайний пост https://t.me/khtrader/958

Баланс в США из-за пожаров на НПЗ в Калифорнии немного качнулся в сторону профицита. Немного снизился спрос со стороны НПЗ. В целом, мой расчет отображает, что даже беда со спросом держит баланс в дефиците. Это видно по гистограмме на картинке ниже, она ниже ноля.
Нефть. Прогноз на неделю 01.04-05.04
Тому виной проблемы с импортом нефти. В целом общее мнение и обзор импорта в моем канале телеграмм, вот крайний обзор https://t.me/khtrader/960 

Ситуация на финансовых рынках достаточно шаткая. есть мощная дивергенция с рынком ставок, фондовый рынок за неделю вырос сильнее нефтяного рынка, что немного выровняло перекос в этой связи.
Доллар в целом продолжает намекать на снижение. Вот тут крайний пост по доллару  https://t.me/khtrader/946 

В общем и целом фон на финансовых рынках сложнейший, ввиду того, что меняется политика ведущих ЦБ, отношения Китай-США буксуют, новые санкции, Венесуэла, Иран, Брексит, тарифы США на товары из Европы, цикл замедления экономики, проблемы с инверсией кривой на рынке ставок и и не только в США. В общем, да, время сложное 

Посмотрим на чарт. На картинке ниже дневка:
Нефть. Прогноз на неделю 01.04-05.04
… эта неопределенность отыгрывается на чарте, очень похоже что цена дорисовывает «клин», в классической теории Эллиотта клин, это модель (структура) завершающий волны, т.е. в таком сценарии мы имеем дело с коррекционной «тройкой» А-В-С длинной в квартал. По крайней мере очень уж похоже. 
Этот сценарий подтверждается затухающим осциллятором на быстрых настройках. 

Если это так, то нас ждет рост к верхней границе клина, район 62 по Лайт. Также весьма вероятно пощупать 63,8, там верхняя граница фрактального канала и зона 0,62 по Фибоначчи, весьма значима для коррекционных движений. 

Пока для второго сценария топлива мало, т.к. шорты спекулянтов снова рухнули. Отменит данный сценарий проход с закреплением ниже 57, поддержка на 54,6. 

Рынок нефти, как и все финрынки сейчас очень тонкий, аккуратно с ним. 
 

---------------------------------------------------------------

Закажите мастер-класс на выбор:

1) Риск-менеджмент https://is.gd/GJgQmF

2) Оценка рынка нефти https://is.gd/PcuDWv

3) Торговля опционами https://is.gd/H65e8N

4) Работа с отчетами СОТ https://is.gd/mb2kHW

---------------------------------------------------------

Страница Харьковского клуба трейдеров в Фейсбук https://www.facebook.com/traders.kh

Мой канал телеграмм: https://t.me/khtrader 

------------------------------------------------------------

Мой публичный счет https://is.gd/VRMHIh

 

https://t.me/khtrader/869 — подробнее об услуге «торгуем вместе». Уже месяц отторговали, сделаю завтра статистику по торговле и полезности услуги. 

-------------------------------------------------------------

По вопросам сотрудничества:

Simurgh.capital@gmail.com


ПЫ.СЫ. Провожу исследования по Поведенческим финансам, а именно делаю график мнения участников рынка по оценке рынка. На картинке промежуточные данные, точек пока мало, но статистика набирается
Нефть. Прогноз на неделю 01.04-05.04
На графике:
синяя линия — бычьи настроения на основании опросов (репрезентативность низкая… пока низкая). Т.е. кол-во быков как доля проголосовавших. 
Бордовая область — угадали\не угадали (основана на бинарном коде 1 — угадали, -1 не угадали)  

 
  



 
21 комментарий
Спасибо. Хороший логичный анализ.
Насчет бэквордации фьючерсов. На мой взгляд, медвежий настрой — это не единственная возможная причина.  Например, аналогичная ситуация только что была по фьючерсу и акциям СберБанка, я на этом потом неплохо заработал. Может позиции переводили в новые фьючерсы? 
Владимиров Владимир, теория о состоянии фьючерсной кривой высказывается неоднозначно, как и обо всех финансово-экономических явлениях. Насчет настроя, он как раз-таки бычий. 

Халепа Евгений, вариант вниз не рассматриваете — без 63 — 63+ по Лайту? все таки отчет и заседание ОПЕК в апреле. investfuture.ru/opec_meetings
Так то по технике и 63 и 69 понятны, уход под 60- 60.3  временно приостановит поход к верхним целям.
avatar

Хорошо проанализировал, Друг! 

Московский Лоссбой, спасибо. Теперь надо бы правильно проторговать. 
Халепа Евгений, картинки единогласны — ВВЕРХ, ВВЕРХ, ВВЕРХ. Может, в ентом подлянка кака кроется?
Московский Лоссбой, думаю да, рынок заманивает. На апрель вырисовывается хороший потенциал вшортить. 
Халепа Евгений, а я посмотрел сегодня все картинки — ну никакого шорта. Вот, бля...

     Хотя сам хочу именно ВНИЗ. Но они, лоси, могут быть со мной несогласны. венесуэлы-ираны-ираки и прочие сраки…
Московский Лоссбой, назревает, надо следить, думаю до средины апреля будем на этих уровнях +\- до 5% максимум. Закроем экспиру по опционам на СМЕ, и на заседании ОПЕК 17.04. можно двигать вниз. До этого пару недель сотов, статы из США, новых слухов, инфы по инфляции, денежому рынку и т.д. думаю словим профита… по крайней мере очень хочется.  
Московский Лоссбой, слишком однозначно, это смущает)).
avatar
Полынь, во-во... 
Полынь, нарост, на мой взгляд остается следующая неделя, потом начнут первые волны пролива. До заседания ОПЕК, а важнее чем оно это экспирация опционов 16 апреля на сме, особых движений не жду. примерно окажемся на этих же уровнях. Задерг думаю будет. 
Халепа Евгений, спасибо) тоже думаю апрель имеет потенциал шорта. вариант с задергом не исключаю — времени мало, да. подходящий день пн или среда.
avatar
Полынь, думаю с понедельника рост продолжим до среды, а на стате можем поехать вниз. 
"... уже отчитались о завершении программы хеджирования мексиканская Памекс, сейчас продолжается хедж бразильской Петробас"
Евгений, пруф на эту инфу можно?
avatar
Romson, я находил это в виде постов в твиттере. Думаю на сайте компаний это должно быть. Лень искать, хотя это влияет на цены, особенно локально. 
Халепа Евгений, ок. Чуть поправлю — ПЕмекс и ПетробРас
avatar
Romson, тоже сомневался, что правильно пишу, начал искать как правильно, и забил. Спасибо. 
автору зачет, так же задумываюсь делать глубокий анализ
avatar
Константин, спасибо
Угадал :)

теги блога Халепа Евгений

....все тэги



UPDONW