Блог им. hep8338

Нефть. Прогноз на грядущую неделю.

Всем привет.
В предыдущем прогнозе снова угадали с направлением. Но в пятницу вышли предварительные данные по темпам делового цикла в зоне ЕС и США, это стало фаталити для нефтяных цен и широких индексов  фондовых рынков. Подробнее на моем канале Телеграмм https://t.me/khtrader/942 подписывайтесь на канал, у нас там интересно.

Вначале недели прошло заседание технического комитета ОПЕК+, на котором Саудовская Аравия объявила о том, что добыча в марте 9,8 мб\д, в апреле 9,7 мб\д, экспорт ниже 7 мб\д. Это самые низкие уровни за последние 4-е года. Россия и Казахстан пообещали выполнить квоты по снижению добычу, что уберет еще около 200 тб\д в рамках программы. 

Индия сократила поставки Иранской нефти в марте. 

В США, на фоне начала высокого сезона на физическом рынке нефти, спрос со стороны НПЗ подрос, вместе со спросом на нефтепродукты. При этом сезонно сокращается буровая активность, на пятницу еще -9 штук, в Канаде совсем -49 вышек, но это явление сезонное. Стоит отметить, что и в США, и в Канаде кол-во буровых ниже относительно марта прошлого года. 
Запасы нефти в США подошли впритык к уровню марта прошлого года, а чистый импорт остается гораздо ниже чем годом ранее.

На картинке ниже импорт США по пятерке основных стран-поставщиков. На 15 марта Венесуэла поставляла 0 баррелей. 
Нефть. Прогноз на грядущую неделю.
Поставки из КСА также снизились, Мексика и Канада чуть добавила. Черная на картинке, это доля Канады в структуре импорта из пяти основных поставщиков. Как видим доля растет, что делает баланс на физическом рынке нефти волатильным. Это мы увидели на запасах, на 15-е марта, они сильно упали -9 мб. Если Саудиты не подымут поставки, а они походу и не планируют, с учетом проблем с инфраструктурой для поставок из Канады, выбытием нефти Венесуэлы, Мексика добычу снижает… все это сигнализирует о дефиците нефти в период высокого сезона в который мы входим сейчас. Госдеп объявил что распродаст часть стратегических запасов, чем частично потушит рынок. 

На рынке Брента из интересного, это то, что фьючерсная кривая устойчиво стоит в бэквордации. Мнения теоретиков на этот счет разошлись, но учитывая что это делает фронтальный спред бычьим, можно утверждать, что рынок фундаментально остается в бычьей зоне. 

Нефть. Прогноз на грядущую неделю.

 На картинке выше: красная — 5-ти летняя средняя по наклону кривой, синяя, положения на сегодня. 

Также на финансовом рынке Брента интересная ситуация с длинными позициями хеджеров на фьючерс биржа ICE.
Нефть. Прогноз на грядущую неделю.
Длинная позиция уже в 2015 году. Но стоит оговорится, что чистая позиция в медвежьей зоне и продолжает укрепляться в ней.  

Межрыночная связь с рынком процентов, наводит на мысль, что нефть растет исключительно спекулятивно.  

Нефть. Прогноз на грядущую неделю.
Обратите внимание, какая устойчивая дивергенция. Сиреневая, разница (спред) кривой доходности на рынке Трежерис, он уже, кстати, в медвежьей зоне, т.е. кривая стала инвертированная, ставки денежного рынка, выше ставок рынка капиталов. А нефть (синяя) не падет. Такое было до осени 2018 года, тогда нефть догнала и в моменте перегнала кривую доходности. 

Тем кто давно меня читает мой анализ нефти знаком. Я решил его урезать, и теперь будет только обзор интересных, на мой взгляд, моментов. Остальное все «вшито» в скоринг по нефти, в него входит 40 компонентов. Визуализация его на картинке ниже
Нефть. Прогноз на грядущую неделю.
Тут все просто: зоны отмечены и подписаны, столбики, прогноз и его сила, точки — это экстремумы рынка внутри недели, т.е. отыгрыш прогноза. 

Согласно прогноза, бычий сигнал чуть ослаб, но незначительно. Мы уверенно остаемся в бычьей зоне. 

Технический анализ
Нефть. Прогноз на грядущую неделю.
Цена стоит выше ЕМА-200 (синяя), пока ее тестирует сверху, что, если бычий прогноз подтвердится, должно быть отыграно вверх. Тут же трендовая диагональ (черная), чуть ниже медиана канала Боллинджера (красная), также служит поддержкой с момента роста цен. 
Темпы цены через осциллятор с длинными настройками накапливаются в бычьей зоне, так что быки рынок не отпускают. 

Цели сверху здесь район 62 по лайт, поддержка 54,3. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Закажите мастер-класс на выбор:

1) Риск-менеджмент https://is.gd/GJgQmF

2) Оценка рынка нефти https://is.gd/PcuDWv

3) Торговля опционами https://is.gd/H65e8N

-----------------------------------------------------------------------------------------

Страница Харьковского клуба трейдеров в Фейсбук https://www.facebook.com/traders.kh

Мой канал телеграмм: https://t.me/khtrader 

------------------------------------------------------------------------------------------

Мой публичный счет https://is.gd/VRMHIh

----------------------------------------------------------------------------------------- 

https://t.me/khtrader/869 — подробнее об услуге «торгуем вместе»

------------------------------------------------------------------------------------------

По вопросам сотрудничества:

Simurgh.capital@gmail.com



  

 

★2
//Межрыночная связь с рынком процентов, наводит на мысль, что нефть растет исключительно спекулятивно.//

Рынок в основном и есть спекуляции ))
Не просто же так их при СССР спекулянтами обзывали ))

Раз мы живем по ИХ правилам, значит надо идти в ногу с ГЛАВНЫМИ спекулянтами
Михаил Угадайка, и согласен, и не согласен. Здесь я указал на то, что бывает моменте на рынке, когда цена нефти, экономика, межрыночные связи с финрынками согласованы, а сейчас идет в разнобой. В целом, до, нефть спекулятивный инструмент, причем спекуляции как финансовые, так и экономические, и политические. Т.е. прогнозирование цен на нефть с родне фантастики, не более чем упражнения для ума. Но мы, трейдеры, работаем с будущим, и поэтому мы не можем не прогнозировать. 
интересный обзор: всё-так итог какой? вверх или вниз отсюда?
avatar

ilya uralmash

ilya uralmash, вверх
Халепа Евгений, благодарю
avatar

ilya uralmash

Женя спасибо…
Сергей кулаков, Пожалуйста :) 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW