Блог им. VitalyZotov

Вероятность. Новый взгляд на ее использование.

Здесь статья про статистику.
 smart-lab.ru/blog/514423.php
Вероятность- это продолжение. 
Статистика позволяет вычислить вероятность наступления того или иного события. Так же она позволяет вести учет. Вот наверное основные стороны ее использования.  Плюс. Зная среднее случайной величины (мат. ожидание) мы можем вычислить дисперсию, средне-квадратичное отклонение(сигму). Казалось бы Что еще нужно для успешной торговли?
Нужно понимание, что эти знания не только не дают вам что-то ощутимое, а больше путают. И вот почему. 

Статистика, не смотрю на общее заблуждение, не помощник, а скорее опасный союзник. Она как опасная бритва. Не верное движение и потекла кровь. Мало кто понимает ее как должно. И вот некоторые из ее грехов.
1.  Она не учитывает вес события. Т е силу последствий этого события на эксперимент. (или скажем ваш счет)
2.  Она не учитывает редкие события. Читайте Талеба.
3.  Она не учитывает, что события могут возникать снова или меняться местами уже после их оценки.
4.  Она не учитывает события, которые не относятся к иследованию, но могут на нее повлиять. Решения политиков, бедствия, катастрофа. 
У нее еще много пригрешенний, но о них прочитаете в статье по ссылке вверху.

Пример для понимания о чем речь. В мешке 90шаров. 30красных, 30синих, 30белых. Так вот.
Если учесть первое условие, то мы не знаем вес этих шаров и если трясти их, то более тяжелые окажутся внизу, а следовательно вытаскивать вы будете верхние шары и выборка станет предвзятой.
2-е условие — ваша выборка содержит 1000 событий(в реальности в разы меньше), но катастрофическое 2345событие не вошло в вашиу выборку, а следовательно не отразилось в результате. 
3-е условие — число шаров  может произвольно меняться, они могут докладываться или убираться,  так же могут меняться их цвета. В любой момент и в любой последовательности.
Если 4-е условие — то, представьте, что во время вашей выборки кто-то подойдет и выстрелит вам в голову.  

А теперь скажите мне Как можно высчитать вероятность и мат ожидание, если все меняется каждую секунду беспорядочно и хаотично? 
Вероятность можно вычислять только при жестких стационарных условиях. Любое малейшее изменение любого из условий ведет к перемножению вероятностей, а следовательно быстрому достижению космических чисел. 
Если б все было так просто, то математики были бы миллиардерами. Разве это так? 

Вывод. Используя статистику или вероятности вы обманываете себя. Вводите себя в заблуждение. 
Да, это сложно признать, но либо ты примешь мир таким какой он есть, либо в канаву истории. 
И я клянусь, очень мало кто из вас вообще готов осознать то, что я тут написал. Всю катастрофу того, что представляет из себя трейдинг. И Это очень грустно. Конечно легче написать " АФтар хорош туфту нести. Сам то понимаешь о чем пишешь?"  Это мне пишут постоянно.

Дополнение.
«Ну статистика давно и прекрасно работает с наблюдаемыми  нестационарными откликами от ненаблюдаемой стационарности. » такое есть мнение. НО   Дело в том, что вы и остальные просто убедили себя, что обрабатываемая вами статистика вам помогает. Как и многие трейдеры уверены, что торгуют по системе, а на самом деле интуитивно. Вы просто иногда ошибаетесь в своих роботах, иногда правы, но если бы вы не использовали статистику и вероятности, думаю, результат был бы тот же примерно. Дело не в используете или нет. Дело в том, что понимаете ли вы то, что используете или вам кажется, что вы понимаете. 
Про вероятность увидеть тиранозавра выходя из дома — это дет сад. Я выходя на улицу отдаю себе отчет, что рискую. Каждый раз. Больше — меньше, но я принимаю этот риск. и увидев тиранозавра знаю что делать. Но могу и погибнуть. Не путайте опыт + здравый смысл с вероятностями и статистикой на бумаге высчитанной. В жизни мы много знаем априори, т е из личного опыта и пусть это не доказано, но коровы не летают и не полетят. Мы знаем физику, химию, математику и многое другое. Это косвенно подтверждает нашу уверенность. Плюс эти законы жесткие и доказанные, пусть в настоящем, но другого нет пока. А на рынке мы не знаем почти ничего. Мы имеем кучу данных. Самых разных, но понятия не имеем как они взаимосвязаны, какие обратные связи образуют, от чего берутся., что на что действует и в каком объеме. Мы только врем себе, что знаем. Даже цена на графике это просто проекция чего-то к чему-то для упрощения нашего понимания. Она и близко не отображает истинную картину. 
Смысл поста — Без риска никуда. Хотите денег — рискуйте. Многих убьют. Но такова цена.  Как и в жизни. и не надо никаких вероятностей знать и статистику собирать. Достаточно здравого смысла. Чем больше вы убираете риск тем больше убираете прибыль. 
★2
15 комментариев
Всё она учитывает. Просто вы поверхностно её изучали.
avatar
Так те математики кто хотят стать миллиардерами ими и становятся. Джим Саймонс например и его Renaissance Technologies, Эдвард Торп…
avatar
Сначала начинается движение, потом событие. Торговать по событиям путь к сливу.
avatar
Во-первых, статистика не даёт точных значений параметров изучаемых вероятностных пространств, только их оценки, как правило, имеющие тоже случайные ошибки. Во-вторых, даже зная точно математическое ожидание, другие параметры вероятностного распределения вычислить нельзя, если не знать все распределение в точности.
avatar
Да, в основе статистики лежит аксиома: «все, что было в прошлом, будет и в будущем, только возможно в иной последовательности и с другой частотой».  Но разве в прошлом рынка не было крахов, заявлений власть предержащих и даже войн?

Да, статистика не поможет в описании «чёрных лебедей» и не даст страховку от них,  но тогда почему Вы не выходите из подъезда с крупнокалиберным пулемётом наперевес, мало ли, вдруг Вас поджидает там тиранозавр?

Нестационарность? Ну статистика давно и прекрасно работает с наблюдаемыми  нестационарными откликами от ненаблюдаемой стационарности.
avatar
А. Г., Ну статистика давно и прекрасно работает с наблюдаемыми  нестационарными откликами от ненаблюдаемой стационарности.   ----- Дело в том, что вы и остальные просто убедили себя, что обрабатываемая вами статистика вам помогает. Как и многие трейдеры уверены, что торгуют по системе, а на самом деле интуитивно. Вы просто иногда ошибаетесь в своих роботах, иногда правы, но если бы вы не использовали статистику и вероятности, думаю, результат был бы тот же примерно. Дело не в используете или нет. Дело в том, что понимаете ли вы то, что используете или вам кажется, что вы понимаете. 
Про тиранозавра -дет сад. Я выходя на улицу отдаю себе отчет, что рискую. Каждый раз. Больше — меньше, но я принимаю этот риск. и увидев тиранозавра знаю что делать. Но могу и погибнуть. Не путайте опыт + здравый смысл с вероятностями и статистикой на бумаге высчитанной. В жизни мы много знаем априори, т е из личного опыта и пусть это не доказано, но коровы не летают и не полетят. Мы знаем физику, химию, математику и многое другое. А на рынке мы не знаем почти ничего. Мы имеем кучу данных. Самых разных, но понятия не имеем как они взаимосвязаны, какие обратные связи образуют, от чего берутся., что на что действует и в каком объеме. Мы только врем себе, что знаем. Даже цена на графике это просто проекция чего-то к чему-то для упрощения нашего понимания. Она и близко не отображает истинную картину. 
Смысл поста — Без риска никуда. Хотите денег — рискуйте. Многих убьют. Но такова цена.  Как и в жизни. и не надо никаких вероятностей знать и статистику собирать. Достаточно здравого смысла. Чем больше вы убираете риск тем больше убираете прибыль. 
Виталий Зотов,  только вчера я давал правильное определение алготорговли: алгоритмическая торговля — это торговля по строгим правилам, которые могут быть оттестированы на истории независимо от автора(-ов) правил.

Где при такой торговле место интуиции? А грамотно оттестировать без знания теории вероятностей и статистики невозможно.

Как и нет иной человеческой науки для случайности, т. е. ситуации, когда наше лучшее(!) знание о будущем — это набор событий с некоторыми шанса и их появления, как минимум два из которых не нулевые. 

Причём в случае рынка мы точно знаем какое будущее нам нужно прогнозировать: будущее приращение (!) цены.

Можно ли это приращение прогнозировать точно?  Я не знаю, но если нельзя — добро пожаловать в теорию вероятностей, в которой как раз и объясняется и  риск и то, что получить доходность выше безрисковой ставки без просадок нельзя. 
avatar
А. Г., не понимаю с чем вы не согласны или согласны. А оттестировать можно и без статистики и вероятностей. Просто предположить, что здесь пойдет вверх и тестируй. Нужен опыт. Но не расчетты. Как и в жизни. Никто не имеет четкого представления когда начинает стартап. Лишь смутное примерное представление и допиливает его по ходу . И этого достаточно. Вы действуете только из своего опыта, но приписываете это знанию статистики. И еще потому, что вам страшно предположить, что вы просто действуете наугад. Вы себя дурите. Вам так легче спать. И другим. И мне. Но я понимаю, что я себя дурю, а вы нет. 
Виталий Зотов,  Вы не учли в определении «независимо от автора (-ов)». А опыт у меня именно в том, как посредством статистики находить статистические взаимосвязи в нестационарных откликах от ненаблюдаемой стационарности. 
avatar
А. Г., и какой риск прогнозируется вероятностями, если каждая сделка по сути разная и только кажется одинаковой? И тем более доходность? Это просто узаконенное мошеничество. Никто не понимает о чем речь, но верят красивым формулам и нобелевским лауреатам не заработавшим ни копейки на рынке. Это не хорошо и не плохо. Это факт и его лучше знать, чем не знать. Конечно нужно иметь представление как работает статистика и вероятности, но самое общее. Для того, чтобы знать что не надо делать. А не для того, чтобы знать что делаь надо. Как и в жизни. Достаточно общего понимания куда лезть не надо и лезть во все остальные стороны. Можно просто наугад. Результат будет по любому не хуже. 
Виталий Зотов,  поверьте человеку, торгующему с сентября 1998-го: именно риск убытка и прогнозируется достаточно точно при помощи теории вероятностей и матстатистики. Это доходность может скакать, как заяц по снегу. 
avatar
очень мало кто из вас вообще готов осознать то, что я тут написал. Всю катастрофу того, что представляет из себя трейдинг.
Для успешного трейдинга нужен совсем другой уровень знаний, а главное опыт реального сектора. А не стандартный набор знаний техвуза про теорию вероятностей, тем более она здесь практически не работает.


avatar
Виталий Зотов,
… мало кто из вас вообще готов осознать то, что я тут написал...

))))))))))
возникает вопрос:
  — «Если Вы допускаете очень малую вероятность понимания сути того, о чём написано в топике, то какова вероятность того, что Вы сами понимаете то, о чём пытаетесь писать?»
avatar

теги блога Виталий Зотов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн