Информация
Блог им. melamaster
иГРЫрАЗУМа2018.2
- 28 сентября 2018, 10:23
- |
По дороге на работу в небольшой пробке я размышлял о том, с чего начать рассказ про игры разума. Подсказка пришла сама собой слева от руля:
На их месте могли быть мы (этакие опционные ждуны-мудрецы).
Графические итоги эквити участников говорят сами за себя:
Наконец вся десятка участников в сборе. Как точно подметил уважаемый Антон на вчерашнем вебинаре, мы воспринимаем глазами. Пользуясь случаем, выражаю благодарность за вчерашний вебинар! Однако, глаза глазами, но не всё одинаково хорошо видно на нашем графике. Для этого есть табличка текущих итогов:
В своей недельности опционы это и кровь и кишки. Слить деньги от покупки не менее легко, чем от продажи:) Поэтому не забываем о номинальном эквиваленте открываемых позиций, помним про риски и про то, чтобы вовремя выпить таблетки поставить необходимые заявки в стаканы.
Итого, что мы имеем. От суммарного капитала участников потеряно 263%, т.е. в среднем каждый из участников слил -26% денег.
В заключении пару слов про себя:
У меня был шорт в SiZ8 и лонг в RIZ8 (пропущенный): лонг путов си 66 страйка + лонг колов ри 117,5 страйка на конкурсно-опционном счете. Позавчера я прикрыл путы. Надо было и колы закрыть (порядка 15 штук). На следующий день вместо продажи этих колов я перепутал и поставил заявку на покупку (издержки неавтоматизации), они купились. Под вечер они уже стоили ноль. Вчера смотрю в стакан… кто-то продает полторы тысячи этих колов по цене 10 за штуку. Зачем? Что за мазохизм? Поскольку ри по сигналу в лонге, а в прошлый четверг сбер сделал>+5%, покупаю 300 штук и.....:
теги блога Sergey Pavlov
- exante
- hft
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
А. Г., можно применить байесовскую методику, но только не совсем понятно в каких терминах сформулировать?
Априорная вероятность разорения, допустим, 80%. Трое уже пали. Какой станет апостериорная вероятность разорения?
Или нужно по-другому формулировать: вероятность разорения в течение следующей недели?.. Априорка, скажем, 20%. 3 пали в течение 2 торговых недель. Сколько станет апостериорка?
Так как все торгует руками и ни у кого нет роботов, а победить хочется, то такая вероятность, думаю, чуть выше 50%)))
Трое вон уже вылетели, подтвердив сию гипотезу.
А. Г., "они" могут ошибаться.
35 тыр — небольшие деньги. Полчаса средненького хода в РИ или СИ.
Интерес в другом: выход из зоны комфорта, необходимость плотно работать в непривычном режиме недельных опционов (да еще от покупок вместо продаж), интенсификация мыслительной деятельности на предмет "как объегорить кукла? (и соседа заодно)" и т.д.
f0xtr0t, счет маловат для продажи. Надо сначала хотя бы до сотни доползти.
Покупкой стрэнгла перед заседанием ФРС его не проведёшь. Он такие шаги за километр слышит, его только лишь каким-то внезапным ударом по голове можно застигнуть врасплох. Все остальное бесполезно ;)
недельки — это лотерейки, их не покупают просто из вероятности, а из собственного вью))
Про соотношение hv-iv я тогда совсем не думал к сожалению:) А заново всё считать пока не готов. Но по логике получается так, что iv в среднем завышена. Иначе откуда возьмется небольшое формальное превосходство продаж над покупками. Оно было где-то на уровне 5% годовых в среднем.
По моему опыту, покупатели сливают «стабильно», а продавцы «эпизодически», на гэпах (лебедях). Но фишка в том, что стабильность приводит к тому, что в нужный момент (лебедя) покупатель просто оказывается БЕЗ ДЕНЕГ.
ИМХО, в самом инструменте или статической комбинации инструментов нет положительного МО. Положительное МО это следствие успешного прогноза. Успешный прогноз это следствие либо небывалого везения, либо качественных исследований и построения моделей и хорошей реализации.
Есть у кого мне поучиться.
У мну почетное 8-ое место сейчас!
Интересно, ближе к концу соревнования смогу я войти в пятерку лидеров-победителей?
smart-lab.ru/blog/496449.php
У нас здесь серьезное соревнование для настоящих гонщиков-камикадзе!
200% это вообще была минимальная планка, так сказать несгораемая соточка, Александр ее взял, но потом скатился вниз.
Если серьезно, коли я шел бы на разгон счета, я бы брал маленький риск на стартовую сумму и серьезный риск на прибыль.
SergeyJu, это тоже неправильный мани-менеджмент. Вы вначале будете медленно набирать, и потом очень быстро все сливать обратно.
Правильный мани-менеджмент для долгосрочной торговли один. Его не обсуждаем.
Правильный манименеджмент для разгона счета — другой.
И, кстати, только сейчас понял, что KiboR и другие павшие всё сделали правильно. При условии, что они это сделали осознанно.
Главное нарушение - брал риск 40% лесенкой от депо на максимумах ММВБ (должен был быть риск макс. 20%, из которых 10% на RI и 10% на Si).
Перенес овернайт и, по сути, вообще забил на позицию.
Необходима свежая голова при торговле еженедельками, тут как у сапера одно неловкое движение стоит потом многого.
По сути, можно и 40% риска на депо брать в моменте, но при одном условии — если цена идет не в твою сторону, то необходимо тут же крыться!
SergeyJu, вроде бы, все очевидно и давно разжевано.
Если стратегия имеет положительное матожидание, то долгосрочное выживание определяется мани-менеджментом при котором в каждую сделку мы заходим небольшим процентом от счета.
Если стратегия не имеет положительного матожидания, то наилучшая стратегия состоит в том, чтобы поставить все деньги в первую сделку и независимо от результата успокоиться.
Поэтому вариант всех денег в первую сделку, на мой взгляд, не годится никогда, хотя пользоваться им никто не запретит. Поэтому только расчет вероятностей на истории и подгон под это дело оптимальных размеров сделок.......
Что касается наличия МО у стратегии — это вопрос отдельного топика или даже вебинара. И даже платного.
Учитывая Ваш уровень, полагаю, Вы для себя этот вопрос давно решили.
Теперь посмотрим на психологию. Вам клиент дал миллион. Вы понимаете, что счет надо разогнать, но если Вы потеряете 15%, он заберет деньги и еще Вас будет поносить. А оптимальное плечо дает 30% ДД. Какой выход — начать с плеча вдвое-втрое меньше (ОФЗ купим на избыток средств). А за счет прибыли будем наращивать плечо так, чтобы на 30% просадку выйти, положим, так, чтобы сумма, с учетом ДД, стала 2 миллиона.
SergeyJu, это вообще неправильное рассуждение, имхо. Попытка что-то куда-то «разогнать» приведет к прямо противоположному результату. Ваша торговля не должна зависеть от появления третьих лиц, магнитных бурь, плохого настроения жены или второго солнца на небе.
Мы всегда должны торговать оптимально. Независимо от наличия или отсутствия «клиента». Ушел? Его право.
И да, если оптимальное плечо дает 30% ДД, значит Вы неправильно посчитали оптимальное плечо. Полагаю, что при оптимальном плече МаксДД должен быть не более 10-15% на отчетном периоде.
SergeyJu, мне не интересно обсуждать "критерий оптимальности". Для себя давно ответил на этот вопрос и считаю тему закрытой.
Не грустите! Оно того не стоит.
Lis', ну, пусть все коллеги выскажут свое мнение.
Мне лично просто жаль их деньги. Может быть сейчас просто фаза рынка неудачная для их стиля?
Наверное, если мы со Стасом обнулимся, то не будем довносить.
Предположим, это было бы не 35 тыр, а 35 лямов? С довнесением могут быть некоторые сложности.
Да, и в первую очередь, конечно, нужно услышать их трезвое осознанное желание повторить. Насколько понял, Кибор, например, минимум год планирует отдохнуть от стресса...
а так, ессно, это предложение ко всем участникам. я просто за то, чтобы мы все вышли достойно из сложившейся ситуации с этим конкурсом. и в первую очередь, те, у кого в самом-самом начале всё пошло по кирдыку.
— продать без ДХ и без покупки другого опциона;
— накупить любых опционов алл-ин.
Если мы воздерживаемся от таких глупостей, слить эти деньги просто физически и технически невозможно.
Следовательно, характер слива, определяется тем, как мы ограничиваем себя от глупых действий, а характер роста зависит от системы, которую используем ну и от удачи:)
Sergey Pavlov, спасибо, ну я вот неделю в себе эту публичность убивала, можно сказать, что в основном этим и занималась, в оконцовке пришла к выводу, что мне реально фиолетово, кто и что думает о подобной торговле, надо просто торговать как торгуется, забив на все мнения об участниках конкурса, а первую неделю конкурса считать для себя притирочной и на этом не циклиться. пока так.
впрочем, я считаю, что это актуально для всех конкурсантов, а потому и предложила дать выбывшим второй шанс, разумеется при наличии у них сил и желания продолжить.
Сишный АнтиБаффет, сигналы которого я планировал использовать для еженеделек льет нещадно, на этой неделе 3 убыточные сделки подряд. Если при его рисках это убыток порядка -6%, то на моих еженедельках я бы сразу -20%, а то и -30% только лишь на этой неделе отхватил.
Так что все по-честному, я пока слился в нашем первом конкурсе и не важно было ли это на первой неделе, либо на второй или третьей ;)
А вы вот держитесь!))
Надо на ЛЧИ перенять этот принцип. Если условный Ваня проваливается по ГО ниже стартовой надо объявить его банкротом (потому что маржин-колл) и затем сделать участника Ваня2 с новой стартовой.
Предлагаю такой конкурс проводить дважды в год: весной и осенью.
Весной 2019 г. я бы вышел уже свеженьким, с новой лопатой так сказать))
KiboR, в RIH, RIM и RIZ? А летом отдыхать на заработанное? Логично.
Но давайте не будем заглядывать. Надо до НГ сначала дожить.
SergeyJu, Вы когда гамбургер покупаете — оцениваете цена/полезность? нет? может — дешевле и полезнее гречку или куриную грудку купить… Просто — хочется гамбургер, правда))
Вот так и здесь — вижу возможность, хочу профит!!! Иногда срастается, иногда — нет..
1. поставить на боковик небольшую сумму, скажем 20%, т.е. купить кол в деньгах прямо в понедельник.
2. поставить на полудохлую чёрную лошадь, скажем 10%, в среду. но только на 1 лошадь в неделю. лошадь выбирать по принципу «на отскок», как в графике у Сергея про 300 «коней».
чтобы повысить живучесть, можно ставить не 20+10%, а 10+5%
параметры конечно лучше потестить-повыбирать исходя из опыта.
я недельки не трогал. и вообще с опционами опыт небольшой и в целом результат около нуля.
Это что, кот в мешке получается что-ли??))
Мне очень нравится на ЛЧИ именно эта номинация, все остальные мне фиолетовы, но вы своим отношением к этой номинации подрываете все желание вообще участвовать в этом ЛЧИ.
А чем вам, скажем, Сортино не угодил? В чем проблема сделать четкие критерии отбора?