Российские акции: ликвидность vs корреляция

31 мая 2018, 13:32
|
Sergey Pavlov

В портфельных делах во имя Марковица хочется иметь бумаги с близкой к нулю корреляцией, чтобы всё было по науке и т.д. и т.п.

Посмотрим, что даёт нам российский рынок акций, но не будем забывать о ликвидности.
Источник данных — все акции, доступные на текущий момент на сайте финама.
Корреляция (ось ординат) это обычная пирсоновская корреляция по дневным ретурнам всех пар акций, доступных в выбранном году.
Ликвидность (ось абсцисс) это среднедневной (за год) оборот по бумаге в млн рублей (выбираем минимальное значение из пары бумаг).

На всякий случай: каждая точечка на любом графике — пара акций, для которых посчитаны оценка ликвидности (по горизонтали) и корреляция дневных доходностей (по вертикали).

В исходном варианте:

Российские акции: ликвидность vs корреляция

С логарифмической осью абсцисс:

спецраздел:
Акции

Ключевые слова:
наши

1.9К | ★5

6 комментариев

нулевая корреляция? зачем? где такое написано?))
эффективный портфель построить можно?))

отрицательная корреляция
это и есть принцип портфеля марковица по диверсификации активов…

Бланш

31 мая 2018, 13:41
Ответить

Бланш, с отрицательными корреляциями тут вообще беда…

Wasiliew Wasilij

01 июня 2018, 03:34
Ответить

в рублях?
в валюте?
сравнение с зарубежными рынками?
наиболее близкие к желаемым бумаги в рублях/валюте?
выводы?

неееет, зачееееем? все и так понятно!