Ох и @#$%ся мы сейчас, шепчет интуиция

Николай Скриган, Я как ваш робот

Николай Скриган, А я вот сколько не тестировал свои системы — полным лотом всегда выгоднее получается. На NYSE комиссии уничтожат прибыль от набора позиции в диапазоне. И сильные импульсные движения уходят без полного набора позиции.

Николай Скриган, Да. Я сколько не тестировал. Тупо получается входить и выходить одной и то же рисковой долей от капитала выгодней и по комиссиям и по накопленному доходу в конце срока. Откат же не всегда бывает. Поэтому получается в прибыльной сделке частенько недобор позиции, а убыточные наливают по полной. И весь RR 2:1 сливается недобранным объёмом на прибыльных позициях и дополнительными комиссиями за набор «в диапазоне». В общем сейчас просто фикс риск на сделку 0,5-1%. Это внутри дня я имею в виду. В среднесрок и долгосрок, возможно диапазонный набор приносит свои плоды.

Николай Скриган, ))) ну для чего сетка то я и так понимаю, просто зачем так много, если учитываете волатильность, то раздвигайте шаг, а так прям какое то недотканное полотно ))

Николай Скриган, это форекс что ли? ))

Antishort, этот может, бухнет в субботу и в воскресенье или понедельник ляпнет что нить ))