SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Alex_Defender
Зигзаг.
- 06 марта 2018, 14:41
- |
Вчера параллельно с показанной позой в первом посте. Сделал позу на тестовом счете. Эту позу не модифицировал, а собрал и ушел.
Не подумайте, хвастать тут нечем. Хочу чтоб движения были осознанными и результативными.
По рекомендации @Московский Лоссбой :
Платформа: Option Workshop
Дата: Демо-CQG
Инструмент: CME.CME.ES.F.H18
1. По твоей ссылке я не вызываюсь — у лоссбоя два «с». Переделай. Ссылка станет подсвечиваться и похожа на ссылку!
Теперь пунктик 2. Твоя ссылка на предыдущий пост — неправильна! Давай продолжать учиться!
1. Открываешь свой предыдущий постик.
2. Выделяешь в строке адресов его адрес.
3. Жмёшь — копировать.
4. В этом, текущем посте — выделяешь (подсвечиваешь курсором) любое слово, словосочетание или даже предложение.
Например - https://smart-lab.ru/blog/456333.php.
Или просто словами — вот как я круто написал.
5. Жмёшь иконку, соседнюю справа от кавычек, и вставляешь туда из буфера обмена то, что ранее выделил в адресной строке того топика, на который ссылаешься. Всё. Получается вот так:
Какой же я крутой топик написал!
Спасибо.
@kirilles, как говорится, 5 минут позора и все прошло))) Следующие посты будут лучше)
Тогда уж вдогонку — ты можешь давать ссылку на любой комментарий. Свой-не свой, неважно.
п.п. 1-2. Жмёшь кнопку «ссылка» того коммента в той статье, который тебе нужен. Дальше — всё аналогично ссылке на пост. Теперь ты умеешь ВСЁ!
Московский Лоссбой, Чего хочу? просто много свободного времени и решил заняться таким вот моделированием))))
Конечно хохчется заработать на биржечке) Почему собрал такую вещь, потому что продавать опасно, а покупать чистую дельтанейтраль вроде как не особо выгодно, может и выгодно, но тетта по теории должна все уничтожить.
Но почитать того же Новикова, так опционы окупаются, если выходят за сигму, а то и немного дальше. Но чаще стоит рыночек в 2-х сигмочках: одна влево, другая вправо от ЦС).
А на основании чего: на основании улыбки. Не моей конечно, рыночной. Но полагаю, что надо на основании модельной. Ибо она правильно улыбается и дает возможность правильно дельтушку высчитывать.
Недооцененость коллов и переоцененость путов может быть только кажущейся из-за кривизны формул описывающих волатильность или из-за изменения ожидаемой волатильности при изменении цены базового актива.
Товарисчи, форма Улыбки на фонде такая ибо БШ в формуле расчета стоимости опциона использовал гауссосо распреленение для описания изменения прирощений БА. Но так как фондовый рынок боится падений, потому что они резкие и стремительные и наказывают больно всех, кто торгует «купил и держи», то цены путов завышают маркетосы и покупатели опционов для хэджа. А волатильность колов ниже ибо туда идут медленно и все вместе, а там им маркетос на БА продает довольно плотно.
Т.е. по теории вола должна быть одна на всех страйка, а то что есть- это ассиметрия и что называется арбитраж волатильности. Наклон улыбки меняется относительно направления движения рынка, если только апп, то левый край задирается еще выше, а правый может еще просесть. И улыбка имеет вертикальный сдвиг относительно заложенного имплайта.
Надеюсь теор. минимум сдал.
Но для меня все еще не понятны некоторые моменты, хотя блог Новикова еще до конца не дочитал.