Блог им. neophyte

Рынки и система координат

По следам одного обсуждения.
Эта публикация была уже на смартлабе, но потом была удалена по моей просьбе и просьбе одного из людей, взявшихся попробовать реализацию изложенного метода. К сожалению, никто из корреспондентов, взявшихся за реализацию подхода, не сообщил мне о результатах. Поэтому я решил восстановить текст.
Хочу только добавить, что поразмыслив над ситуацией я пришел к выводу, что наличие тиковой истории не обязательно. Ее можно эмулировать на основе минутного графика, моделируя движения рынка внутри минуты примерно так, как это делает тестер метаквотсов. А чтобы сохранить однозначность данных при работе в реальном времени нужно использовать результаты только по завершенным интервалам минутного графика. т.е. работать по закрытию баров (свечей), что в принципе является естественным для большинства торговых стратегий.

А теперь собственно текст.

Рынки и система координат

В обсуждении одной из публикаций я написал: "… кроме ренко есть еще одна очень интересная форма, я ее сам придумал. Это когда вместо времени используется длина тикового графика, т.е. сумма приращений цены по модулю. Очень интересные результаты, получаются. Но на практике тоже сложно реализовать. Хотя при наличии тиковой истории технически это возможно, но кроме некоторых экспериментов лет 10 назад я в этом направлении дальше не пошел."
 Поступил вопрос:

Рынки и система координат

Начал отвечать и понял, что двумя словами не отделаешься. Поэтому перенес ответ в отдельный пост. Возможно кому-то станет настолько интересно, что этот метод наконец-то будет реализован для рынков. Я уже это вряд ли сделаю, поскольку на рынках, с которыми я работаю, нет достоверной и единой тиковой истории.
А теперь собственно ответ Александру.

Александр, ну это очень просто.
Покажу на примере.
Пусть есть последовательность тиков (первая колонка):
1.06118 0.00000
1.06135 +0.00017 0.00017
1.06115 -0.00020 0.00037
1.06150 +0.00035 0.00072
1.06160 +0.00010 0.00082
1.06185 +0.00025 0.00107

Вторая колонка — приращение цены от тика к тику, третья — собственное время инструмента, которое течет тем быстрее, чем быстрее изменения цены и останавливается если цена не меняется вовсе.
В 2007 году, когда я выполнял заказную НИР по анализу мирового рынка сахара, мы сделали в порядке побочного результата такую модель для сахарного рынка на ограниченном участке истории. Очень интересно было. Потенциал такого подхода в аналитике невозможно даже оценить, совсем по другому начинают выглядеть и индикаторы и алгоритмы обработки временных рядов, сформированных в собственном времени инструмента.
Родилось это не на пустом месте. Это следствие основной идеи моей кандидатской диссертации «Синхронная обработка сигналов и средства синхронизации в измерительных системах виброакустической диагностики».
Суть в следующем — при анализе синхронных методов обработки сигналов, источником которых являются динамические объекты с переменной частотой вращения, например, газотурбинные двигатели, возникают сложные методологические проблемы в интерпретации результатов. С изменением частоты вращения ротора меняются частоты вибрации всех узлов двигателя. И обычный спектральный анализ вибрации и акустического сигнала такого объекта невозможен. Где вибрация лопатки. где топливного насоса, где первой ступени ротора и т.д.

Но стоит перейти от шкалы равномерного времени к шкале собственного времени объекта, проградуированной в единицах угла поворота ротора, как все все становится постоянным, все частоты застывают на местах и все традиционные методы анализа работают как часы. Частоты фиксированы, меняются амплитуды компонент вибрационнного сигнала, а уровень вибрации каждого узла поддается простому измерению и использованию в качестве диагностического признака.

В диссертации я предложил более общий подход, предположив, что у каждого объекта нашей вселенной есть собственная система отсчета, собственная шкала времени, скорость течения которого зависит от скорости протекания процессов, происходящих в этом объекте. И рассмотрение свойств объекта в рамках этой системы отсчета, в этом собственном субъективном времени, позволяет упростить анализ и интерпретацию параметров процессов, происходящих в этом объекте.

Вариант для рынка описан выше. У каждого рынка — своя шкала времени. У застывших, малоликвидных, время почти не движется. У высоколиквидных течет с бешеной скоростью. Все стандартные индикаторы автоматически становятся адаптивными, сохраняя постоянные параметры в собственной системе отсчета и оказываясь переменными в шкале абсолютного времени.

Это была тема планируемой докторской, но… наступили 80-90-е. Тем более, что вся наука в этот момент начала дохнуть. А идея осталась и благополучно будет забыта со временем.

P.S. Собственных систем отсчета, учитывающих несколько параметров процессов, протекающих в исследуемом объекте, может быть множество. В идеале для каждого параметра может быть построена своя система, своя шкала времени, рассмотрение в которой позволит получать результат более просто и более эффективно. В том числе и учет тех параметров, о которых говорите вы. Главное корректно все обдумать и сделать. В частности можно нормировать изменение цены к объему или взять произведение
этих двух параметров. Да все что угодно — тут такое богатое пространство для исследований и изысканий, что даже представить невозможно.
★6
25 комментариев

Мысль интересная, но надо проверять

Но этим и полезен смартлаб, читаешь, читаешь всякую бредотень, даже тактику адверзу и прочих хероверцев просматриваешь, а раз-два в год хоп! — И стрельнет что-нибудь стоящее :)

avatar
PSH, ТА многим нравилась. Грешен, тоже пробовал лет 15 назад, хотя не видел за этим никакой идеи и логики.
avatar
Николай Скриган, понятно, что многим нравилась, и даже понятно, почему. Кому-то по лесам нравится носиться, переодетыми в эльфов, кому-то ТА.
avatar
Николай Скриган, пробовал так делать в 2011 году, есть в этом зерно, чем быстрее идет цена — тем больше сделок проходит, на основе этого строится новый график 
Кстати пока читал вас на основе этого придумал еще мысль, надо будет проверить :)…
avatar
Frend, насчет сделок не совсем понял. Суть в том, что с ростом скорости изменения цены растет скорость реакции индикаторов. Как следствие, конечно, может расти и количество сделок.
avatar
бары можно нарезать по времени, по объему, по амплитуде (куча вариантов), по модулю приращений — это сто лет как не новость. Я знаю людей, которые это торговали. Качественно все похоже. Даже заменять бары выборочной функцией распределения пытались.
avatar
SergeyJu, 
Я знаю людей, которые это торговали

А сейчас торгуют?

Я в очередной версии своего тестера предусматривал подобные варианты нарезки на свечи, но проверить так и не удосужился. Помню, нарезка по объемам в некоторых случаях спрямляла линию, на которой находились локальные экстремумы (поддержку) так, что она становилась практически линейной.
avatar
Владислав К, давно не пересекался, не знаю. Я ковырялся в этой тематике, особого чего- то выдающегося не обнаружил. В механических вращающихся устройствах сильна инерция. У нас — нет.
avatar
теоретически, если учитывать, что все инструменты взаимосвязаны (ну, или не все, а хотя бы по группам — инструменты риска, «защитные» активы, сырьевые и т.д., внутри группы связанные между собою рыночными моделями игроков), то можно попытаться придти к «единому времени», где квантом времени будет тик хотя бы в одном инструменте группы.
avatar
Владислав К, а смысл? Кроме ХФТ кому это может понадобиться?
avatar
SergeyJu, получить более адекватное разбиение для малоликвидных инструментов за счет более детальной шкалы активного  «поводыря»
avatar
Владислав К, это вне моего фокуса.
avatar
SergeyJu, ну, я имел в виду, что это похоже на измерения с разным уровнем точности. Включение в «генератор квантов времени» кроме самого малоликвидного инструмента также и его активного поводыря (напр. индекса, в состав которого входит малоактивная акция) даст более точные моменты «времени» в знаках после запятой, чем только для искомого инструмента.

Условно, 5 тиков малоликвидного инструмента дают временную шкалу: 1, 2, 3, 4, 5
За это же время индекс сделал около 5000 тиков.
И в сборной солянке тиков, временная шкала искомого инструмента будет выглядеть, например, так:
800, 2140, 2970, 4355, 4999
или, чтобы сравнить с первоначальной шкалой:
0.800, 2.140, 2.970, 4.355, 4.999


avatar
Владислав К, я не имел в виду один бар=один тик. Квант — тик в группе, а уже для нарезки по барам выбирается сколько угодно квантов. А вообще, все эти варианты разбиения на бары — суть попытка найти стационарность в ценовом хаосе в зависимости от параметра, который мы выбираем в качестве метрики бара
avatar
Владислав К, да, это так. 
avatar
Т.е. время прямо пропорционально изменению цены?
И приращение только положительное?
avatar
Алексей, если Вы будете нарезать бары, скажем, по равному объему, по 1000 лотов, например, или по сумме модулей разности тиков, времени как бы нет, кроме раньше- позже.
avatar
Алексей, по абсолютной величине. Не важно в плюс или в минус изменилась цена, собственное время изменится в плюс на приращение цены.
avatar
Эта система не будет работать 
avatar
Дом Металла, речь не о системе, а всего лишь о способе сжатия тикового или аск/бид потока.
avatar
SergeyJu, само сжатие ниленейно. Имеет ли смысл такое представление процессов в стакане для предсказания движения? Как по мне нет 
avatar
Дом Металла, про стакан речи не было. 
avatar
SergeyJu, действительно не было. Значит рынок меня утомил и я потерялся. Хорошо зайдем с другой стороны. Как вы ведете применение подобной системы? 
avatar
Дом Металла, любая торговая система на обычных барах может быть применена и на барах с нетрадиционной нарезкой. 
avatar
SergeyJu, все равно не понимаю как ее будут применять учитывая что на рынках есть разные участники которые используют разные системы оценки движения и которых нельзя подогнать под такое. Я вообще против оценки времени в движении цены 
avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн