Сделки

Сделки:
1. Закрыл шорты в мартовском ри, открыл в июньском
2. Чуть-чуть сократил шорт сбера (средняя около 98,5)
3. Закрыл мартовские 160е путы с убытком 90%(я знал на что шел, не стал закрывать их в плюсе перед праздниками, т.к. они могли сильно вырасти при снижении рынка, на которое я рассчитывал)
4. Открыл на незначительный (от портфеля) объем мартовских 165 путов, открывал в диапазоне 200-230.


Мои ожидания:
1. QE3 не будет, даже «стерилизованного» (Для него нет повода, даже формального. Стимулировать нужно рынок жилья, но адекватного способа для этого не придумали еще)
2. Греция вернется к драхме и выйдет из еврозоны, т.к. МВФ перестанет выделят им средства. При этом, новым облигациям Греции будет присвоен низкий рейтинг от основных агентств.


Вывод: все еще жду настоящего черного лебедя, но при этом остаюсь реалистом, понимая, что рынки могут быть в моменте выше, т.е. риски контролирую, готов сокращать шорты при росте, добавляя их потом на более высоких отметках. Готов и пересмотреть свой медвежий взгляд, но пока этого еще не сделал.


По технике:
1. На фьючерсе S&P сильные медвежьи дивергенции на часах/4часах/днях
2. Индекс РТС пока остается в среднесрочном треугольнике, у верхней границы сейчас.
3. Есть 3 незакрытых гэпа внизу на S&P, в этом году они, по-моему, должны быть закрыты.


По ощущениям:
1. Шортов на мировых рынках мало, все уверовали в рост
2. Аналитики продолжают рассказывать про «позитив» от греческого дефолта, не делают акцент на том, что создан первый прецедент


Вывод по ощущениям: опасения многих спекулянтов ослабли, в такие моменты расслабленности и появляется черный лебедь обычно, хотя это событие из разряда «маловероятных».

Свои цели писал раньше, они не изменились:
S&P 1000-1100 (сейчас 1378 фьюч)
eur/usd 1,19 – 1,2 (сейчас 1.315)
РТС 1000 – 1200 (сейчас 1730)


Мои предыдущие медвежьи записи (записи бычьи не включаю, хотя они тоже были в начале года):
Рынки обмануты (в очередной раз), игра сделана?
РТС — треугольник Аналогии (с прошлым годом)
Он-лайн сделка (покупка 160х путов, март)
Греция VS. Аргентина. Голые факты «перед дефолтом»
Почему рынок не будет корректироваться, а развернется – психология толпы
Настроения «трейдеров»
Что мне нравится на рынке – у всех разные уровни «злорадства»