Вопрос по опционам

22 февраля 2012, 17:10
|
SPIn_cash

Разбираюсь с опционами, возник такой вопрос: нижняя точка улыбки волатильности — это текущая историческая волатильность? Или нет?
При росте исторической волатилности улыбка, я так понимаю, поднимается выше относительно нулевой ожидаемой волатильности?

Спасибо.

Ключевые слова:
опционы волатильность

8 комментариев

это ныняшняя волотильность данного страйка. и могу по опыту наблюдений сказать что глядя на улыбку волотильности не стоит делать прогнозы.

Алексей (Bacardi)

22 февраля 2012, 17:16
Ответить

alextrade, вопрос не в прогнозе. По моему небольшому опыту наблюдений УВ смешается вправо-влево, а вот вверх-вниз она смещается или нет?
Ликбез просто необходим)

SPIn_cash

22 февраля 2012, 17:19
Ответить

Павел Смирнов, если базовый контракт падает, то волотильность будет расти. пример: была 38, базовый контракт снизился, волотильность выросладо 45 (все значения просто из головы).

Алексей (Bacardi)

22 февраля 2012, 17:22
Ответить

alextrade, ага, спасибо

SPIn_cash

22 февраля 2012, 17:24
Ответить

Павел Смирнов, да не за что, обращайся еще)

Алексей (Bacardi)

22 февраля 2012, 17:25
Ответить

посмотри как рассчитывается кривая волатильности биржей, все станет ясно… историческая и подразумеваемая волы- совершенно разные понятия и друг на друга практически не оказывают влияния.