Результаты в июне 2017 года

15 июля 2017, 16:41
|
Serg_V

Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а вот по паре рубль/доллар состоялось хорошее движение вверх, что позволило заработать обеим стратегиям на срочном рынке. По стратегии «Опционы» результат за июнь +14.36% и общий результат с момента запуска +151.01%.

По стратегии «Фьючерсы» прирост за месяц составил +6.8%, общий результат с начала торгов +236.71%.

По стратегии «Акции» результат составил +1.77%, с момента запуска +1.52%.

В рэнкинге управляющих Московской биржи на данный момент доступна наша опционная стратегия (ссылка).
Все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов.

139 | ★7

13 комментариев

Кто такая Елена Р.?
И когда будут остальные стратегии в рэнкинге?

Евгений Ворончихин

15 июля 2017, 17:43
Ответить

Евгений Ворончихин, это счет клиента. В будущем разместим остальные стратегии.

Serg_V

15 июля 2017, 19:59
Ответить

круто рассказывайте как?

Boris Litvinov

15 июля 2017, 19:35
Ответить

Борис Литвинов, при заинтересованности вышлем подробную информацию.

Serg_V

15 июля 2017, 20:00
Ответить

Serg_V, почитал ваш богаж в посте, не плохо, единственный минус это TSLab. Всё остальное впечатляет. А что вы высылаете при заинтересованности? Конечно заинтересован. Особенно в консервативных стратегиях.

Boris Litvinov

15 июля 2017, 20:17
Ответить

Борис Литвинов, тс лаб вполне устраивает наш подход направленных стратегий на фьючерсах. Опционы отрабатываются руками. Так же часть стратегий из портфеля фьючесных стратегий сбалансированы с опционными. Т.е при росте волатильности алгоритмы фьючерсами частично хеджируют дельту. Есть отдельный алгоритм дельта-хеджер, который управляет позицией. Основная плоскость рисков — это гэпы на 4000-5000п. Но в последнее время их просто нет.

Serg_V