Ренко индикатор. Разработка стратегии.

   После возникновения небольшой дискуссии по поводу Ренко графиков и их полезности для трейдинга (http://smart-lab.ru/blog/404560.php)
решил попробовать сделать на основе Ренко-индикатора стратегию.

   Особо усложнять не стал. Взял самую простую стратегию, чтобы проверить идею, стоит ли копать дальше.

   Итак, стратегия. Торгуем только в шорт. Если Ренко «кирпичек» красный, то вход разрешен.
   Входим при пробое 10-барного минимума по цене закрытия бара, который этот минимум пробил.
   Закрытие позиции при появлении зеленого «кирпичика» или в конце торгового дня.
   Инструмент фьючерс рубль-доллар Si, таймфрейм 5-минутки.
   Начальный депозит 100 000 руб., торговля ведется 10 контрактами.
   Период торговли 01.01.2016 – 16.06.2017.

Итоги торговли:

   Соотношение прибыльных сделок к убыточным 43/57, что вполне приемлемо.
Правда, профит-фактор маловат, всего 1,21. Но, во-первых это самая простая стратегия
без всяких треллингов и хитрых стопов. А во-вторых, никакой оптимизации.

Кривая доходности:

   Летом 2016 был застой, никак не могла пробить свой максимум. Просадка тоже приемлемая.

   Вывод. Есть смысл дорабатывать дальше. Вводить треллинг-стоп или стоп по n-барному минимуму.
Попробовать фиксированный тейк. Прогнать на других таймфреймах и инструментах. Добавить лонг. И т.д.

Если кто желает покопаться, выкладываю исходники стратегии для Велслаб.

https://yadi.sk/d/-bFbAnXf3KG7CA