Аномалия в опционах Si.

не получат они там пока ничего… покупатель в очень серьезном минусе. Где то на 250-500млн руб.
у покупателя будет прибыль, если завтра до обеда куда нибудь на 62500 дойдем.

Я думаю пришел новый крупный кукл и решил поиметь текущего маркетоса. Планомерно наливал в биды по путам маркетоса и покупал путы. Если на экспиру вытянет колья вне денег то маркетос может всплыть вверх брюхом

Ну, может быть просто кто-то переоценил свои силы и был излишне самоуверен в отношении собственного влиятия на рынок. Думаю, после экспирации завтра можно будет увидеть много интересного по доллару.

Нефть может сурьезно подпортить им зарабатывание этих денег)

Да какие там нахрен ошибки, заговоры.., как пить дать деньги перекачивали… Автор прав…

покупатели коллов как раз-таки скорее всего в плюсе, потому как поза эта возникла (вроде бы), когда эти опционы были deep ITM, поэтому их покупают (неважно почему) обычно в связке с чем-то. Скорее всего, вместе с шорт фьюч, тем самым получая синтетический длинный пут. Но поскольку он deep OTM, то если поза никак не управляется и больше в ней ничего нет, кроме как коротких фьюч (предположительно), то она дает минус. Но не такой крупный, а лишь на величину time value. Ну а если поза управляется (что скорее всего, иначе тут просто дебилизм и пофигизм), то за счет хотя бы минимального рехеджа конфигурация должна бы создать хоть какую-то, да наживу…

 и да. Продавцы колл-опционов скорее всего захеджили таким вот образом свои лонги во фьюч или на спот. Так что у них в плюс, хотя и немного

покупали коллы — продавали фьючерс

Все ж зависит от того по чем эти коллы покупали, скорее всего они окупаются выше 60, поэтому рубль ниже 60, а вот завтра уже интересно, да нет?