Мля, чтобы не говорить матом, но я находился в состоянии полного душевного комфорта.
Я выпил пива и был спокоен, как удав.
Я выпил водки и поздравил смартлаб с Новым Годом!
Я хотел продолжить процесс, но зацепился за рекламу очередного мудака. Простите меня, коллеги!
Мудак рекламировал уровни Мюррея.
Что стоит за громкими названием?
Ни хрена кроме того, что диапазон свинга делится на 8 частей:
0.125, 0.250, 0.375, 0.500, 0625, 0.750 0.8755, 1.000.
Есть еще уровни т.н. фибо, которые незначительно отличаются от уровней Мюррея:
0.146, 0. 236, 0.382, 0.500, 0618, 0.764, 0.854, 1.000 (0.500 из чисел Фибоначчи никак не вытекает).
Есть еще масса других способов деления диапазона. Цена им всем примерно одинаковая.
Люди!
Поймите!
Чем больше вы нарисуете уровней от любой пришедшей вам в голову балды, тем больше шансов, что цена коснется какого либо из этих уровней.
Но это ровным счетом ничего не значит!!!
Есть уровни, которые определил рынок по факту. Есть уровни, которые рынок определил через волатильность. А все остальное — фигня.
Еще раз с новым Годом!
Alfa, я ересь не рекламирую.
Да вы погуглите. Вас засыплет ссылками.
Вот мне один товарищ не так давно объяснял, что такое «перемена» — и нанес эти самые перемены на предложенный мной график:
Здесь уровень 8-ой перемены как раз соответствует последнему уровню Мюррея 1.000 — именно здесь закончилась 3-я волна Эллиота 18.03.2016 (на графике — дневка индекса РТС). Видимо, Мюррей был гением…
Мне было интересно, «коллега, который рекламировал уровни Мюррея» — не тот ли самый товарищ, что посвящал меня в «перемены»? Но, думаю, что это не он.
Alfa, не открывал ссылку… Я их вообще никогда не открываю.
Поэтому уточнить не могу…
Что касается критерия импульс или коррекция, то такая проблема действительно существует. Только немного в другом ключе, а именно: критерий величины отката, при котором можно говорить о смене направленного тренда на боковой. Как его корректно решать общепринятых правил нет. Один из подходов — это превышение коррекционным откатом величины 0.618 от размера свинга. По уровням Мюррея это 0.625. А если упростить, то больше половины, которая считается средней ценой импульса.
Все перечисленные критерии одинаково хороши и все одинаково плохи. И четкого количественного критерия перехода нет. Поэтому я пользуюсь немного другим инструментарием.
Руки прочь от «золотого сечения»!
(Вряд ли слышали про теорему Воробьева о золотом сечении).
То, что гипотеза эффективного рынка постепенно уступает место гипотезе фрактального рынка, многие уже заметили. Вы оказались на переправе — еще EMH, но и немного FMH, но даже это немногое сомнительно. Фрактальный рынок нуждается в другом инструментарии, тогда его свойства раскрываются по существу.
smart-lab.ru/blog/371377.php
P.S. Не затронь Вы Фибоначчи, я бы прошел мимо.
В современной математике есть быстро развивающийся раздел — Теория чисел Фибоначчи, его можно использовать в рынке. Но это уже требует некоторой математической подготовки.
smart-lab.ru/blog/363335.php#comment6485334
Хотя Самой декартовой системе исчисления лет так 200 всего. Как раньше логарифмичесую кривую строяли.