Теханализ. Почему графики выглядят такими не случайными.

AnarchoTrader, случайных не бывает да. Но даже близко к случайным (генератор в екселе) дает чудеса. Поробуйте как нить.

AnarchoTrader, нет) долго объяснять. покидайте монетку посмотрите что получится. Там ведь точно нет функции) я спать

AnarchoTrader, ну если так ставить вопрос то ваш пост теряет смысл. Нет неслучайных графиков) А давайте исходить из обратного. если бы все таки мы нашли случайный график, токак вы думаете как бы он выглядел? Были бы на нем тренды, фигуры и т.д. Ну или придумайте график чтобы на нем всего этого не было. Не придумаете же?

Apollo, не совсем удачный пример. Я обычно одновременно скачиваю иного файлов, поэтому у меня график почти сразу выходит на прямую (горизонталь) — предел пропускной способности.

Рынок не случаен. В нем много закономерностей — и временных (неэффективностей) и фундаментальных. И эти закономерности сочетаются с его непредсказуемостью в общем случае.
Разделяю мысль, что есть законы природы, которые действуют на разных масштабах времени и отражены в разных научных дисциплинах. Как и автор топика, я часто отмечаю (на глаз) закономерности в графиках, не относящихся к рынку, но те же самые, что и в рыночных. Глаз вооруженный видит гораздо больше.

Если очень кратко, то в рынке сошлись, как минимум, фрактальность, детерминированный хаос и несколько нелинейных свойств — преимущественно математика.

AnarchoTrader, практически сразу, как только я начал самостоятельное изучение свойств рынка (без классического ТА), вопрос случайных блужданий отпал. Никакого практического интереса.
У меня есть программа в виде индикатора, оценивающая количество фракталов (тех самых фигур на графике GAZP) и распределение их размеров на штатных графиках QUIK в 3-4 тысячи свечек. Фракталов находилось тысячи, а кривая распределения мне понравилась, как и результаты некоторых манипуляций с ней. Полноценных исследований я не проводил, тема рынка на выбранных мной направлениях и так оказалась очень емкой.
Что можно было бы сделать? Построить качественный график (например, на основе алгоритма хорошего шифрования), пропустить через мою программу, усиленную до выявления структуры и сравнить с результатами для обычных графиков.
Почему через мою программу? Обычные средства, типа матстатистики, не годятся. Фракталы конечны, они построены на неинерционных свойствах рынка. О чем писал Талеб в своих опусах? О нежданчиках (Черных лебедях)? Вовсе нет, он писал о том, что опираться на нормальное распределение в рынке — крайне опасно,  хотя и можно получать премии Шведского банка по экономике в честь Нобеля (не путать с Нобелевскими премиями) за красивые построения на сомнительных посылах. Там и еще было что отправить в отстойник (кажется, временные ряды, регрессии и вовсе всю матстатистику).

Простейшая аналогия. На SL тема случайных блужданий обрастает мифами.
http://smart-lab.ru/blog/356600.php
«ТС с положительным ожиданием для случайного рынка».
Казалось бы, тема давно разобрана по косточкам. В авторских условиях случайного блуждания матожидание равно 0, а с учетом комиссии — строго отрицательно. Автор предложил, как бы, оценивать состояние больных по средней температуре по больнице или судить о цене по скользящей средней (квадратичная зависимость). С того момента, как автор отреагировал на мое замечание, я стал рассматривать его пост как «проверку на вшивость». Любопытно, что эту проверку не прошел (плюсанул) автор одной из книг по трейдингу. Впрочем, я допускаю, что он тоже проводил аналогичную проверку.  

Кстати, и с фрактальной размерностью на SL обращаются излишне вольно, иногда доходя до абсурда. 
Простой вопрос: а можно ли ее применять в рынке?

AnarchoTrader, скорее всего — найдет, но рыночный фрактал — довольно жесткая конструкция (так свойства рынка повлияли), вопрос будет в их количестве, распределении, структуре. Я же не абстрактные фракталы искал.
Про фрактальную размерность — весьма сомневаюсь. Если вспомнить одну из формул (где предел) и еще учесть, что рынок — мультифрактален, но, возможно, и еще сложнее.

бар о метр, Константин, Ваши слова: «я просто не понимаю о чем ты говориш».
Согласен.

бар о метр, 

Проверено более 250 графиков и ни разу сбой не происходил.

ну это смотря как проверять. После проверки на реальных деньгах обычно возникает мысль — а был ли «КЛЮЧЬ»?

бар о метр, 

что прошлое формирует будущее, все предстоящие движения заложены как в целях так и в циклах

 и тебе станет много проще (а математику замени на геометрию и все)

слышь ты, сумашедший? не ?
… не ?
… а чего ты так испугался и поудалял комментарии из своей ветки ?
это нормально? да? тебе составляют ответ, тратят на тебя придурка время
а ты сидишь такой деловой король задаешь вопросы и удаляешь ответы, потому что после ответов как-то смешно лажаешь.

раз ты задал мне пару вопросов в другой ветке под своим логином
и удалил не угодные себе мои ответы
отвечу здесь в ветке под сторонним логином другого автора ветки
так как ты не сможешь удалить отсюда. без логина автора ветки.

— поправь корону и вали отсюда нахер, без тебя клоунов хватает

научился он комментарии и ответы удалять
попробуй УДАЛИ ОТСЮДА КОММЕНТАРИЙ. дебил.

а то докрякаешься до того, что вставлю здесь
ВСЕ вопросы и ответы которые ты поудалял из записей под своим логином.

вкратце процитирую один :
вот на ту портянку бреда что ты ниже пишешь тебе было предложено

вывешивать сигналы и стопы  неделю\месяц примерно
и обосраться ПУБЛИЧНО.

и факт того, что ты удалил вопрос лишь говорит о том что у тебя с головой не в порядке,

цитата твоей бредятины
чтобы не удалил

Борис Гудылин, вот к этому придешь в конце своих поисков

выведешь паттерн, который связывает и волновую теорию рынка, и его модельное построение.

Что это дает.

1 Количество текущих построений этого патерна, их форма, предполагаемые цели движения, возможности  корректа и разворот основного тренда на любом графике практически всегда соответствует форме и количеству предыдущих построений, расхождений фактически ни когда не бывает. Проверено более 250 графиков и ни разу сбой не происходил.

2 Знания лишь азов волнового или патерного анализа позволяют только предполагать цель к которой стремиться актив, а зная количество и форму предыдущих построений можно практически точно знать, войдет инструмент в цель или нет. В этом случае влияют и фактор времени построения  и возможно допустимая волатильность конкретного инструмента

3 У каждого этого построения есть начало и его завершение,

4 Любой график состоит из нескольких таких построений, где малые формируют целое и пока малые не завершат целое реального отката тем более смены тренда не произойдет. Не было такого случая ни на одном графике на протяжении всей доступной его истории

5 Смена тренда в настоящем  времени  в90% случаев просчитывается из истории этой модели

6 из за «урезаной истории в терминалах проверить все графики не представляется возможным, но те инструменты, которые имеют историю более 18-24 лет позволяют сделать вывод, что количество циклов построения патерна четко соответствует количеству циклов заложенных в основании этой патерной модели,

7 Учитывая особенности и «мелочи» самого графика цены на которые к сожалению не обратили внимание ни Гартли ни Эллиотт можно понять и просчитать, сколько именно времени займет  построение  текущего «франмента» этой патерной модели

8 Эта  модель, если можно так выразиться  — самоконтролируемая, а это значит, она контролирует себя из прошлого в настоящем времени и если происходит форс мажор, за счет волатильности, обыгрывается любая форс мажорная ситуация не нарушая при этом цикличность самого построения

9 Само построение этой модели настолько универсально, что изначально готово к любому форс мажору, но всегда присутствует «критическая зона» за которую ни при каких условиях цена ни зайдет. Это движение «контролируется» не только самой моделью, но и с помощью Волнового или патерного анализом рынка, Примечательно, то модель «разрушает» именно чистый волновой анализ рынка но при этом странным образом «соблюдает пропорции»  именно патернов Гартли в основном  это патерн ABCD частично «краб» «глубоководный краб» и «летучая мышь» и в 75% четко отрабатываться варианты патерна 1-2-3 (не Гартли)

Фактически, эта патерная модель  позволяет прогнозировать движение любого актива рынка в интервале от недели до 3-5 лет. И самое примечательное то что она просто не нуждается в каких либо проверках, поскольку именно из этих моделей и состоит любой график и ни разу ни один инструмент  не изменил принципам ее построения,

 

Примечательно то, что работу над созданием именно робота по работе этой модели могут существенно упростить уже имеющиеся графические индикаторы в основу которых «заложены» параметры работы патернов. Их просто нужно будет чуть чуть «подкорректировать»  и «адаптировать к самой этой модели.

И вам будет не  сложно понять, почему именно «частично» работают и волновой и патерный анализы рынка. Где именно «просчитался» Ганн – рассматривая «цикличность» цены и тд и пт.

и сейчас я просто получил ответ от ребят на терзающий меня вопрос — как именно  формируется эта модель рынка

Голова с бадуна чугунная, но если упущу этот пост  будет жалко.

" истинно случайных не бывает. Но как все это объяснить без метафизики, хз."(запросто, оттолкнись именно от простого, а метофизика — сложное)

«случайных не бывает да. Но даже близко к случайным (генератор в екселе) дает чудеса.» (вот это вообще золото для меня)

«Генераторы случайных чисел с привязкой например к звуковому шуму — это уже лучше. Но все равно, они будут выдавать всего лишь некую динамику в этих шумах. Значит, и там ТА должен работать.»
(однозначно, и плевать к чему именно привязан — главное гармоничная динамика)
и вдруг - 

«нет) долго объяснять. покидайте монетку посмотрите что получится.» (просто отказываетесь поверить, что — объяснить «необъяснимое» можно запросто, был бы ключ!)

Как я Вам благадарен ребята!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вы только что все расставили по местам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Я башку сломал, в поисках ответа на свой вопрос — тут БАЦ!!! — КЛЮЧЬ!!!

smart-lab.ru/profile/BAROMETR/

профиль только свой вместе с блогами не удаляй
чтобы можно было в любой момент
знакомым показывать ссылку на записки сумашедшего на С.Л.

noHurry, 
вот вам реальный ответ на конкретику http://smart-lab.ru/my/BAROMETR/blog/all/ людям бесплатно выкладывают информацию, как поступает разумный человек — он либо проверяет, либо отбрасывает как ненужное, все!!! Но этот как и любой другой форум просто без умен! налетает куча народа — со своими «вумными мыслями» и давай чехвостить тему о которой и понятия не имеют, у них мысли даже не возникало искать в этом направлении а они «вердикты» выносят, даже направление не знали и не ведали а резюмирую. Другая категория еще наглее, докажи — покажи, просигналь, верю не верю. У меня Чс за 1 день как за 10 лет разрослась, кому я что доказывать должен? выложил, объяснил — хотите примите, не хотите — ради бога, ни кого ни к чему ни принуждаю ни заставляю, денег не прошу, славы не ищу. это вам последствия конкретики

бар о метр, Ну зачем же так сразу агрессивно? Я тоже заложил в мой коммент «форс мажор» и пишу «обычно», вы же ничего больше, кроме общих фраз, для дискуссии не даёте. Хотя у вас все может быть по другому, единственно смущает то, что у вас свет очень дорогой или может квартплата маленькая?.. А мысли, которые ва озвучиваете, интересные, только конкретики мало. 

бар о метр, 

мне просто надоело конкретизировать

А можно ссылочки, интересно было бы почитать.