Постараюсь коротко, хотя выйдет как всегда.
Не писал давно про трейдинг.
Что изменилось за полгода? Да почти ничего или почти всё, смотря как считать.
Всё также работаю целыми днями в алго на себя. Счёт уменьшился (распишу позже)
Читаю все статьи http://quantocracy.com и ещё кучу статей с других ресурсов.
Вот ещё ссылочка например для ручных трейдеров про поведенческие финансы и искажения восприятия — ссылочка спец для Тимофея, мне кажется он любит такое, мне тоже понравилось
blog.alphaarchitect.com/category/turnkey-behavioral-finance/#gs.LUivLRY
там десятки статей на эту тему, ну и у механизатора классный сайт на самом деле — там полезной инфы в несколько раз больше чем на всём смартлабе.
Наделал кучу новых роботов, удалил кучу старых.
Роботы в плюсе каждый квартал, но последние 2 месяца в небольшом минусе, да и в целом волатильность счёта стрёмная, хотя всё усовершенствуется постоянно.
В один из зимних месяцев заработал около 400т, ожидал меньше, поэтому съездил в Тай чуть отметить.
Потом в марте чёто приуныл.
С депрессухи полез торговать руками, в итоге с плечами зашортил ртс с 74 и отстопился на 84 — минус 500т.р.
После этого роботы также перестали зарабатывать и ещё они минус несколько сотен принесли.
Туземункойн тоже пока не радует из-за бакса.
Ещё в открытии и в квике были очень серьёзные сбои — не было торгов сутки и кривые котировки все следующие сутки, и это после того как месяц терялись ИД у транзакций. Обиделся и перешёл на алортрейд — пока всё ок.
В тслабе глюков полно везде, раздражает дико, денег и нервов потеряно из-за них много, но долго объяснять почему пока приходится использовать его, да и не буде объяснять чтобы фишки не спалить.
Из позитива наверно то что при каждой фигне и при каждой потере я начинал больше думать и работать, в итоге получилось сделать роботов которые раза в 2 лучше чем всё что делал до этого.
На истории лучше, в реале вообще не уверен что будет работать из-за багов.
Кто-то уже чувствует почему написал?
Да опять алголента забита всякой фигнёй, обидно, какие-то левые картинки с 100% годовых на истории с переподгонкой, и никакой полезной инфы в постах.
Ребятишки — чтобы найти грааль нужно пару лет поработать, каждый день роботов тестировать и торговать. А чтобы их нормально тестировать надо тоже пару лет понабираться опыта и съесть кучу той субстанции о которой Герчик любит говорить.
И вот когда вы его действительно найдете и поторгуете на нём хотя-бы годик, то у вас скорее возникнет желание не написать о нём на смарте, а вообще пропасть из интернета, чтобы ни одного намёка на грааль никому не дать. Вот например у меня нет желания выставить эквити новых ботов и даже одной строчкой описывать что-то про них, вот это и есть один из признаков грааля по которому сразу отсеивается всякая фигня.
Надоела всякая фигня в алголенте, одни новички пишут, с дикими ошибками во всём, сделайте плиз фильтр, не берите туда всех подряд.
Кроме Ves и Горчакова читать некого.
p.s. прошу добавить меня и статью в раздел, обещаю писать по делу не чаще нескольких раз в год и не слать дурацкие картинки с эквити на истории.
имхо у тя тоже все весьма просто...
а с америкой надо разбираться… но там тоже все просто для доходности в 10-15% годовых… но надо то хотяб 25% и выше...
добавляем туда то, что вообще касается алго-трейдинга
да и ты ж понимаешь, что нового про алготрейдинг все равно никто не напишет.
все что можно было написать — уже написано
тема не раскрыта
видимо недостаточно людей, которые готовы писать это
да еще и на смартлаб
пока что уровень сайта не выше, чем твой, те никакой (без учета твоего гешефта с читателей кншн, навар решает — базара нет) и продолжает быть помойкой, где есть желание проходя мимо навалить кучу и не более
хотя пока пипл хавает, всё круто. бузинес.
прикинь… делаешь ты хфт… и тут пришло еще 2-3 хфтшника… профит сразу падает в 2-3 раза…
массово низкий уровень образования и дисциплины приводит к возможности продавать этой массовке надежду. надо просто быть наглее и велиречивее. с такой требухой каши несваришь, те системного толстого рынка не получишь. нет спроса на системный подход и систематическое рабОтание.
почему нет? мне их не жаль, бо ленивы и глупы. получают по заслугам.
ты мне скорее напоминаешь тамаду на в умат ужратой свадьбе. бери своё. вопросов нет.
доступ на чтение тогда может быть платным, хотя кто из местных читателей будет платить за такое — трудно представить.
в любом случае хороший бизнес — профессиональный, а какой смысл профессионалу тратить время на что-то бесплатно? — вот и придумай, если сможешь.
помнишь как у Ницше: "… каким образом вы могли бы быть справедливы ко мне?" (к толпе), те н-р мнение свечко/баро-считателей и прочих странных персонажей чуть более, чем не имеет значения и т. д.
в такой компании дуриков только дурковать и уместно
-А что, роботы не тестируются на более скромных суммах?
«С депрессухи полез торговать руками, в итоге с плечами зашортил ртс с 74 и отстопился на 84 — минус 500т.р.»
-Нормальные такие стопы, в 10 тысяч пунктов.
а результатам всех остальных доверия нет.
Я рад что у меня хватило ума остопится и не слиться когда мне было так фигово как не было никогда.
сколько же всего систем? 689?
у меня за 4 года исследований хорошо если 20-25 рабочих систем наберется…
Месяц был удачный, я ведь написал что обычно меньше выходит. Остальные цифры палить не хочу, может в другой раз.
Вопрос в другом. эти 80 систем они насколько сильно отличаются друг от друга? или +2шага к параметру оптимизации = новая система?
хотелось бы на матрицу корреляций взглянуть
smart-lab.ru/blog/264251.php
в тот раз я вообще всё криво посчитал кстати, сейчас всё иначе )
ну хз, когда работал не на себя были и погеморнее задачки.
Сборка потфреля систем, выделение весов, всякие там тесты по портфелю типа: а что если закрывать все позы при достижении дневного профита в 500т? Ну и корреляции конечно )
Все очень быстро, практически несколькими щелчками мышки )
Ну а после рисеча для реальной торговли все переписывают в тслаб. Рисечить в самом тслабе считаю извращением.
p.s. разве у индикаторов от Юрика не должны настраиваться периоды? Это баг или фича?
если что — пиши
И, что самое неприятное, выясняется, что почти все трендследящие системы, независимо от таймфрейма и базовых принципов, имеют тенденцию попадать в неприятные просадки в одни и те же месяцы.
и все рифмуется с постулатами Севен-17
про то что надо 5-6 лет по 10 часов в рынке..
чтобы только появился ШАНС
«у механизатора классный сайт на самом деле — там полезной инфы в несколько раз больше чем на всём смартлабе»
на каком языке ботов пишешь?
если не секрет, на какой программе боты торгуют?
— с одной стороны не отрываете детали своих
— с другой ждете в алголенте информации по существу
так не получится только забирать
Но полезные статьи в блоге у меня есть, моя совесть чиста.
По моим прикидкам многим даётся легче, а статей я не вижу, вот им должно быть стыдно.
всегда вот завидовал людям которые свою гениальную идею о трёх скользящих средних запихают в тслаб, истинно в неё неопревержимо верят, и у них ещё всё при этом получается, и они думают что это закономерный результат и выводят деньги с рынка, отдыхают, покупают новые автомобили и всё в этом роде :)
Гроалепад епту. А вот с тем, что нужно перебрать кучу субстанции чтобы отличать натуральное мясо от говносои согласен, нужно похавать второго прежде, чем ...
Главный показатель настоящего грааля — это когда ты его исходниками выкладываешь в сеть, а его обсирают. Нет… Срут поносом. ))) Вот это грааль. Потому что если ты не крест мувингов торгуешь, а что-то толковое, то толпа будет выть и кидаться какашками.
А секретные роботы… Их не существует. Банки вроде GS шпокают людей и на простых мувингах когда надо. ;)
>> В тслабе глюков полно везде, раздражает дико,
причем тут алго? — пиши в «Юмор» :)
Tslab — HMA, SAR, ATR, скользящие стопы, фиксрованный профит. Адекватная история на фьюче Tslab до 5 месяцев, что не хватает для универсальной оптимизации разностороннего движения цен. Коррекция тренда приводит к убыткам и опять крутишь настройки .
Хотя, казалось бы, переводи периодику, размещай на смартлабе, генерируй качественный контент и опирающиеся на него рассуждения и комментарии — вот тебе и «поговорить».
Из рассказа потерпевшего становится очевидным тот факт, что вся фигня началась с поездки «в Тай отметить»…
там кстати в чатике много интересного
Будущее за системами, которые сканируют сотни акции и ловят такие ситуации, которые возникают нечасто относительно одного инструмента, но имеют хорошее отношение потенц.прибыли к убытку.