Блог им. Artemunak

будни алготрейдинга и о том почему полгода не писал

Постараюсь коротко, хотя выйдет как всегда.
Не писал давно про трейдинг.
Что изменилось за полгода? Да почти ничего или почти всё, смотря как считать. 
Всё также работаю целыми днями в алго на себя. Счёт уменьшился (распишу позже)
Читаю все статьи http://quantocracy.com и ещё кучу статей с других ресурсов.
Вот ещё ссылочка например для ручных трейдеров про поведенческие финансы и искажения восприятия — ссылочка спец для Тимофея, мне кажется он любит такое, мне тоже понравилось blog.alphaarchitect.com/category/turnkey-behavioral-finance/#gs.LUivLRY 
там десятки статей на эту тему, ну и у механизатора классный сайт на самом деле — там полезной инфы в несколько раз больше чем на всём смартлабе.

Наделал кучу новых роботов, удалил кучу старых.
Роботы в плюсе каждый квартал, но последние 2 месяца в небольшом минусе, да и в целом волатильность счёта стрёмная, хотя всё усовершенствуется постоянно.
В один из зимних месяцев заработал около 400т, ожидал меньше, поэтому съездил в Тай чуть отметить.
Потом в марте чёто приуныл.
С депрессухи полез торговать руками, в итоге с плечами зашортил ртс с 74 и отстопился на 84 — минус 500т.р.
После этого роботы также перестали зарабатывать и ещё они минус несколько сотен принесли.
Туземункойн тоже пока не радует из-за бакса.
Ещё в открытии и в квике были очень серьёзные сбои — не было торгов сутки и кривые котировки все следующие сутки, и это после того как месяц терялись ИД у транзакций. Обиделся и перешёл на алортрейд — пока всё ок.
В тслабе глюков полно везде, раздражает дико, денег и нервов потеряно из-за них много, но долго объяснять почему пока приходится использовать его, да и не буде объяснять чтобы фишки не спалить.
Из позитива наверно то что при каждой фигне и при каждой потере я начинал больше думать и работать, в итоге получилось сделать роботов которые раза в 2 лучше чем всё что делал до этого.
На истории лучше, в реале вообще не уверен что будет работать из-за багов.

Кто-то уже чувствует почему написал?
Да опять алголента забита всякой фигнёй, обидно, какие-то левые картинки с 100% годовых на истории с переподгонкой, и никакой полезной инфы в постах.
Ребятишки — чтобы найти грааль нужно пару лет поработать, каждый день роботов тестировать и торговать. А чтобы их нормально тестировать надо тоже пару лет понабираться опыта и съесть кучу той субстанции о которой Герчик любит говорить.
И вот когда вы его действительно найдете и поторгуете на нём хотя-бы годик, то у вас скорее возникнет желание не написать о нём на смарте, а вообще пропасть из интернета, чтобы ни одного намёка на грааль никому не дать. Вот например у меня нет желания выставить эквити новых ботов и даже одной строчкой описывать что-то про них, вот это и есть один из признаков грааля по которому сразу отсеивается всякая фигня.  

Надоела всякая фигня в алголенте, одни новички пишут, с дикими ошибками во всём, сделайте плиз фильтр, не берите туда всех подряд.
Кроме Ves и Горчакова читать некого.
p.s. прошу добавить меня и статью в раздел, обещаю писать по делу не чаще нескольких раз в год и не слать дурацкие картинки с эквити на истории.
★19
73 комментария
Согласен, в алголенте про реальный алго мало совсем
avatar
SECRET, а чо там писать то??? с российским рынком все ясно… на нем SMA рулят... 
имхо у тя тоже все весьма просто... 

а с америкой надо разбираться… но там тоже все просто для доходности в 10-15% годовых… но надо то хотяб 25% и выше...
 
avatar
ves2010, Думаю есть и более сложные алгоритмы чем SMA :)
avatar
SECRET, VWMA или как ее там? волум вейтед мувинг эверейдж
avatar
silentbob, кстати  VWMA попробую… я все варианты скользяшек перебрал и остановился на sma — удобно масштабировать при смене таймфрейма… и просто считается в кубиках…
avatar
ves2010, да да конечно ) то-то сейчас всех на скользящих пилит) 
avatar
ves2010, а я остановился на ЕМА, тоже перебирал кучу скользяшек, включая медианы, ФНЧ и разную экзотику.
avatar
SergeyJu, у ема есть дефект… ема(10) на 15ти минутке не равна ема(10*3) на 5ти минутке… т.е нельзя ема масштабировать
avatar
ves2010, нельзя. В лоб — нельзя. А не в лоб — можно. Только мне пока — не нужно.
avatar
ves2010, это был сарказм
avatar
ves2010, эээээ хорош меня трогать :)

avatar
SECRET, потому что в целом народ мало пишет про это.
добавляем туда то, что вообще касается алго-трейдинга
да и ты ж понимаешь, что нового про алготрейдинг все равно никто не напишет.

все что можно было написать — уже написано
Тимофей Мартынов, на самом деле… пишут тока новички… как только находят что то дельное и зарабатывающее деньги… сразу молчат как рыбки... 

avatar
ves2010, так и есть
Тимофей Мартынов, тема алго совершенно не раскрыта, например про иностранные биржи абсолютно пусто, а есть Китай, Индия, Европа, Штаты наконец, и как нашему алго туда ходить? А в теме много мусора типа берём дневки крутим средние )) программировать сами не умеем ))))
Алексей Никитин, согласен.
тема не раскрыта

видимо недостаточно людей, которые готовы писать это
да еще и на смартлаб
Тимофей Мартынов, заинтересуй писать феникса и фишмана, тогда за компанию подтянутся

пока что уровень сайта не выше, чем твой, те никакой (без учета твоего гешефта с читателей кншн, навар решает — базара нет) и продолжает быть помойкой, где есть желание проходя мимо навалить кучу и не более

хотя пока пипл хавает, всё круто. бузинес.

avatar
crazyFakir, росийский рынок очень мелкий… если хотяб 5% объемов будут торговаться системно — роботами или мтс, то будем наблюдать то унылое гэповое говно на рынке что сейчас… конкуренция очень большая за ликвидность... 
 прикинь… делаешь ты хфт… и тут пришло еще 2-3 хфтшника… профит сразу падает в 2-3 раза…
avatar
ves2010, всё взаимосвязано.
массово низкий уровень образования и дисциплины приводит к возможности продавать этой массовке надежду. надо просто быть наглее и велиречивее. с такой требухой каши несваришь, те системного толстого рынка не получишь. нет спроса на системный подход и систематическое рабОтание.

avatar
crazyFakir, спасибо что опустил)
Тимофей Мартынов, и не думал тебя опускать. тебе надо отдать должное — мясо ты жаришь и в хвост и в гриву.
почему нет? мне их не жаль, бо ленивы и глупы. получают по заслугам.
ты мне скорее напоминаешь тамаду на в умат ужратой свадьбе. бери своё. вопросов нет.
avatar
Тимофей Мартынов, расшифрую печатными буквами: для качественного контента надо иметь спец раздел куда на запись допускать после некоторой сертификации.
доступ на чтение тогда может быть платным, хотя кто из местных читателей будет платить за такое — трудно представить.

в любом случае хороший бизнес — профессиональный, а какой смысл профессионалу тратить время на что-то бесплатно? — вот и придумай, если сможешь.
avatar
crazyFakir, некий стимул — реноме среди себе подобных.
помнишь как у Ницше: "… каким образом вы могли бы быть справедливы ко мне?" (к толпе), те н-р мнение свечко/баро-считателей и прочих странных персонажей чуть более, чем не имеет значения и т. д.

в такой компании дуриков только дурковать и уместно
avatar
Тимофей Мартынов, да этот раздел самый бесполезный был и будет) как только тратишь год на изучение одной математической модели, штудируешь англоязычные форумы и книги, а иногда и преподов держишь по мат стату желание хоть что-то рассказывать вообще пропадаеТ. Я сколько не думал рассказать что-то из количественного ресерча так и не смог себя перебороть.  На моей памяти за всю историю Смартлаба только Uralpro отличился какой-то конкретикой) 
avatar
Алексей Никитин, для Китая, насколько я в курсе, нужен китайский паспорт. Ну или знакомый китаец, который готов предоставить счёт для торговли.
avatar
SECRET, вот прям хотел что-то написать в алгоразделе, жмакаю кнопку, а там типа ВЫ не алготрейдер авторитет — написал админу -тишина, написал Тимофею в fb тишина… я думаю эти преграды останавливают 99% алготрейдеров от написания статей :) слишком сложно все на смар лабе… я даже лайк не могу поставить т.к. нужно что-то написать, а написать не могу… замкнутый круг:)
avatar
Чувствуется, поднакопилось =)
avatar
avatar
зачем так мучаться? давно бы плазу подключил)
avatar
nik, не учите плохому ;) Чтобы зарабатывать нужно 10 лет тестировать роботов! В этом успех!
avatar
SECRET, тестер должен быть свой, где ты контролируешь в нем что и как считается и точно знаешь, что метод тестинка подходит для твоей стратегии. а во всяких тслабах и прочем подобном г**не у тебя запросто результат при торговле на реале может кардинально отличаться от того, что они кажут при тесте на том-же отрезке времени, потому что считают тесты какпопало.
avatar
ну с середины февраля ничего хорошего, да. Все гениальные паттерны, найденные с голодухи, еще не успели раскрыться и порадовать. Почему бы не найти их в сытое время, чтоб не голодать в феврале-марте?
avatar
«После этого роботы также перестали зарабатывать и ещё они минус несколько сотен принесли.» 

-А что, роботы не тестируются на более скромных суммах? 

«С депрессухи полез торговать руками, в итоге с плечами зашортил ртс с 74 и отстопился на 84 — минус 500т.р.»

-Нормальные такие стопы,  в 10 тысяч пунктов. 
vsa-pa, да скромнее итак некуда, итак у всех по одному контракту,  несколько сотен это вполне рабочая просадка, на истории она больше. Неприятно конечно, но я пока не вижу как по другому, если сравнить моих роботов с ИК Форумовскими то мои пока даже лучше http://www.comon.ru/user/ik-forum/strategy/detail/?id=8528  , для многих это эталон,
а результатам всех остальных доверия нет.

Я рад что у меня хватило ума остопится и не слиться когда мне было так фигово как не было никогда. 
avatar
Artemunak, по одному контракту и 400тыс плюса за месяц?
сколько же всего систем? 689?
у меня за 4 года исследований хорошо если 20-25 рабочих систем наберется…
avatar
silentbob, если интересно то можете старые посты посмотреть, отчасти жаль что их нельзя удалить, по ним видно что мои цифры реальны, ботов было около 80, контрактов у некоторых 2-3, у большинства 1.
Месяц был удачный, я ведь написал что обычно меньше выходит. Остальные цифры палить не хочу, может в другой раз.
avatar
Artemunak, да тут такими цифрами мало кого удивишь. любой школьник обычно столько в день сливает

Вопрос в другом. эти 80 систем они насколько сильно отличаются друг от друга? или +2шага к параметру оптимизации = новая система?
хотелось бы на матрицу корреляций взглянуть
avatar
silentbob, отличаются, корреляция просчитывается в экселе макросом, лишние системы отбрасываются, для того чтобы сделать чтобы отличались годы и уходят, у меня они стали отличаться лишь недавно. Матрицы возможно позже будут — когда увижу пользу от их засвета на смартлабе. 

avatar
Artemunak, геморно наверное портфели в экселе собирать и матрицы строить?
avatar
Chepell, «жить захочешь и не так раскорячешься» 
smart-lab.ru/blog/264251.php
в тот раз я вообще всё криво посчитал кстати, сейчас всё иначе )
ну хз, когда работал не на себя были и погеморнее задачки.

avatar
Artemunak, рисечю в мульте из плюсов кроме простоты формализации есть еще портфельный бэктестер.
Сборка потфреля систем, выделение весов, всякие там тесты по портфелю типа: а что если закрывать все позы при достижении дневного профита в 500т? Ну и корреляции конечно )
Все очень быстро, практически несколькими щелчками мышки )

Ну а после рисеча для реальной торговли все переписывают в тслаб. Рисечить в самом тслабе считаю извращением.
avatar
Chepell, может запилишь пост про это, очень интересно
avatar
vito333, если ты сначала запостишь пост с обзором самых необычных и интересных индикаторов то я сам поставлю мульт себе и напишу пост, ну или что-то другое вместо мульта ;)
p.s. разве у индикаторов от Юрика не должны настраиваться периоды? Это баг или фича? 
avatar
Artemunak, я не помню уже, чего там с юриком :)
если что — пиши
avatar
vito333, а что пилить? Есть конкретные вопросы, спрашивай тут или в личке, чем смогу-помогу.
avatar
Chepell, да и не было постов про нормальный портфельный бэктестинг, будто его и сделать не в чем
avatar
Chepell, я сам несколько  раз писал портфельный бэктестер. Проблемы переподгонки получают новый свет :)
И, что самое неприятное, выясняется, что почти все трендследящие системы, независимо от таймфрейма и базовых принципов, имеют тенденцию попадать в неприятные просадки в одни и те же месяцы.  
avatar
отличный пост
и все рифмуется с постулатами Севен-17
про то что надо 5-6 лет по 10 часов в рынке..
чтобы только появился ШАНС
avatar
astray, Нужно 3 года и высокий интеллект.
avatar
полностью согласен:
«у механизатора классный сайт на самом деле — там полезной инфы в несколько раз больше чем на всём смартлабе»
avatar
рынок херовый месяца три-четыре уже, сложно торговать.
avatar
Novi, жЫть вообще сложно…
avatar

на каком языке ботов пишешь?

если не секрет,  на какой программе боты торгуют?

avatar
сами себе противоречите:
— с одной стороны не отрываете детали своих
— с другой ждете в алголенте информации по существу

так не получится только забирать 
avatar
nbvehrfr, мне тяжело даются граали и бабки, поэтому и жалко.
Но полезные статьи в блоге у меня есть, моя совесть чиста.
По моим прикидкам многим даётся легче, а статей я не вижу, вот им должно быть стыдно.
avatar
nbvehrfr, получится, но недолго;) и расплата будет суровой.
а я вот пишу всё под линукс низколатентно, стараюсь, стратегии все выверены просчитаны и обоснованы, т.е. математически доказаны. и то после этого я сомневаюсь и думаю, что будет очень странно если это сработает. типа с хера бы мне так заработать, вроде как вряд ли ведь, либо кто-нибудь сделал то же самое но лучше, либо что-нибудь в этом роде. а потом если ВДРУГ оказывается что стратегия (одна из 100) действительно работает то сидишь и не веришь что так просто можно делать деньги. и всё таки продолжаешь думать что это либо случайность либо совпадение либо временный глюк. в общем всегда подозреваешь стратегию в том, что она работает не закономерно, а случайно, это при том что вложился по полной и в железо и в софт и по времени.

всегда вот завидовал людям которые свою гениальную идею о трёх скользящих средних запихают в тслаб, истинно в неё неопревержимо верят, и у них ещё всё при этом получается, и они думают что это закономерный результат и выводят деньги с рынка, отдыхают, покупают новые автомобили и всё в этом роде  :)
avatar
Ваше появление четко показывает, что последние строки о Граале — полная чушь. ) Ну пропал, ну съездил. И че? ))) Есть хорошая еврейская поговорка из Бердичева: " Завжди так не буде...". )

Гроалепад епту. А вот с тем, что нужно перебрать кучу субстанции чтобы отличать натуральное мясо от говносои согласен, нужно похавать второго прежде, чем ...

Главный показатель настоящего грааля — это когда ты его исходниками выкладываешь в сеть, а его обсирают. Нет… Срут поносом. ))) Вот это грааль. Потому что если ты не крест мувингов торгуешь, а что-то толковое, то толпа будет выть и кидаться какашками.

А секретные роботы… Их не существует. Банки вроде GS шпокают людей и на простых мувингах когда надо. ;)
avatar
 слуш, дуд

>> В тслабе глюков полно везде, раздражает дико,

причем тут алго? — пиши в «Юмор» :)
avatar

Tslab — HMA, SAR, ATR, скользящие стопы, фиксрованный профит. Адекватная история на фьюче Tslab до 5 месяцев, что не хватает для универсальной оптимизации разностороннего движения цен.  Коррекция тренда приводит к убыткам и опять крутишь настройки .

Ну, вот — работает человек, понимает, что поделиться своим опытом и наработками может только с собой, что зависит всё в его жизни только от него, даже почитать на смартлабе нечего, приходится окучивать мировую периодику!
Хотя, казалось бы, переводи периодику, размещай на смартлабе, генерируй качественный контент и опирающиеся на него рассуждения и комментарии — вот тебе и «поговорить».

Из рассказа потерпевшего становится очевидным тот факт, что вся фигня началась с поездки «в Тай отметить»…
Так у тебя у самого пост самый бесполезный. 
Наделал кучу новых роботов, удалил кучу старых.
avatar
сколько ваши роботы % годовых в среднем дают?
avatar
все по теме алго в интернете — пустое. все посты в этом разделе — пустые. ну и что…
avatar
ну и у механизатора классный сайт
адрес?
avatar
Quant-Invest, http://www.russian-trader.com/
avatar
Quant-Invest, хотя это его старый сайт. есть новый. (адрес не помню)
avatar
Мурен(а), я писал о http://www.long-short.ru , 
там кстати в чатике много интересного
avatar
Artemunak, спасибо за наводки!
avatar
Да, Грааль сложно найти… но чем проще система тем лучше.
Будущее за системами, которые сканируют сотни акции и ловят такие ситуации, которые возникают нечасто относительно одного инструмента, но имеют хорошее отношение потенц.прибыли к убытку.
avatar
Ну какая же все это хренонтень. Кто-то всерьез полагает, что кто-то выложит на блюдечке работающий код или систему, на которую потрачены годы, которая приносит деньги ради ПЛЮСИков??? Мы взрослые люди, отбирающие деньги друг у друга. Ну развлекуха это все от тоски… все посты содержат противоречие- ты напиши Грааль, а я ж сам не дурак так сделать.
avatar

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн