SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. facevalue
Арбитражные стратегии
- 06 апреля 2016, 23:57
- |
Почему в общем доступе, или даже за платное обучение, нет хороших стратежек по арбитражу? Или я не там искал? Почему мой друг суперматематик и суперпрограммист не додумался закодить арбитраж? Почему я, гуманитарий, до него додумался? Почему он вообще мало популярен? Потому что доходный?
Я не про межбиржевой арбитраж или еще какой-то сложный. Нет. Тот же простой ES vs NQ, измыленный во всех англокнижках. Российский рынок не смотрел, но думаю и там возможностей много. Там один гвоздь правильно забить, и вокруг него крутится вся прибыль. Тупо Один Гвозь.
ПОЧЕМУ?
Я не про межбиржевой арбитраж или еще какой-то сложный. Нет. Тот же простой ES vs NQ, измыленный во всех англокнижках. Российский рынок не смотрел, но думаю и там возможностей много. Там один гвоздь правильно забить, и вокруг него крутится вся прибыль. Тупо Один Гвозь.
ПОЧЕМУ?
теги блога facevalue
- 6B
- 6E
- AmiBroker
- Aurora
- BR
- Brent
- Brexit
- C#
- CL
- CLF6
- CLZ5
- emini
- ES
- ES E-mini
- EURUSD
- FOMC
- GBPUSD
- GC
- gc futures
- Gold
- Long
- nasdaq
- NinjaTrader
- NQ
- nt
- nyse
- oec trader
- python
- robots
- S#
- S&P500
- sber
- Settlement Price
- short
- Si
- Silver
- sp500 mini
- spread
- StockSharp
- thinkorswim
- topsteptrader
- TSLab
- United Traders
- UT
- Vanuta
- WTI
- алгоритмы
- алготрейдинг
- биткоин
- Брексит
- Василий Олейник
- Вася
- волатильность
- евро
- золото
- индексы
- книга
- книги
- кодинг
- коррекция
- маргиналы
- ММ
- Москва
- МСК
- насдак
- нефть
- новости
- обмен данными
- обучение
- околорынок
- Олейник
- оффтоп
- позиции
- покупка
- покупки
- продажа
- продажи
- путин
- пятница
- разворот
- рецензия на книгу
- Россия
- рост
- Рубль
- ручной трейдинг
- рынок
- серебро
- сип
- сипа
- слив
- смартлаб
- спреды
- Торговые сигналы
- ТОС
- трейдинг
- Тренд
- тренер
- Украина
- фунт
- 42
в принципе вы правильно заметили. Возможно это связано с тем что основной массе трейдеров «недоступно» поделить (отнять, умножить) один график на другой) Чисто интеллектуально. Поэтому спроса нет- нет предложения.
С учетом комиссий получается проще и выгодней положить в банк.
В арбитраж играют хитрые брокеры, для которых деньги клиентов бесплатные.
Сами понимаете: 5% годовых на 100 лямов — уже прибавочка. Можно себе премию годовую выписать. В отпуск хорошо съездить...
Андрей К, фьюч-спот. Раскидать на несколько тикеров — и вуаля.
Если за доходностью не гнаться — набрать можно сколько угодно, имхо.
facevalue, имхо, на америке все варианты нормального арбитража уже давно эксплуатируются крупными и мелкими тамошними фондами. Частнику без суровой экспертизы ловить там нечего.
Может быть, Вам удаётся поймать там руками какие-то раздвижки? — Мои искренние поздравления. Но, полагаю, Вы примерно с таким же успехом могли бы торговать руками тот же QQQQ или Рассел.
И к понятию «арбитраж» (даже статистический) эти ручные сделки отношения не имеют. Это не «арбитраж», потому что нет гарантий схлопывания раздвижек. И не «статистический» — потому что руками много сделок не сделать. А где мало сделок — там статистики нет.
Всё сугубо имхо. =)
ch5oh, Ну, я не стремлюсь к научной точности самого понятия и того, что я делаю. Это однозначно арбираж. А вот то, что он должен обязательно схлопываться — одно из вбитых понятий, которое я одним прекрасным вечером вычеркнул из теоремы...
Сделок много. Каждый Б-жий день, если это не выходной. Руками можно, но башка кипит. Легко можно потеряться. От сего, собсно, и последние мои рвения писать код. Если же пилить один набор «спайсов», то скучновато. Сделок может и неделю не быть.
QQQQ и NQ Вы имели в виду? Не, не так это у меня работает. Это второе, что я вычеркнул из теоремы арбитража в тот осенний вечер — арбитражить базу и фьюч, или фьюч и тот же ETF. Там давно все съедено и выпотрошено.
Суровая экспертиза была проведена. И вот как раз в процессе ее проведения я наткнулся на то, что похожие по сути и идее подходы не лежат на поверхности. Вот и стало интересно, почему.
facevalue, ТСЛаб сейчас пилит интеграцию с ТТ. Будет исполнение ордеров «где угодно».
Если у Вас всё так просто, что можно торговать руками и считать «в уме» — наверное, Вам будет легко нарисовть соответствующего робота и освободить мозг для других идей. И время для других дел.
Респект, конечно: арбитраж америки «в уме»… это круто!
Ivor, =) в целом согласен с господином facevalue. Судя по скупым намекам, которые он обронил, он говорит об интересном подходе, до которого у меня у самого руки давно чешутся. Но что-то отвлекает постоянно… Опять же не хватает формальных математических методов в арсенале, чтобы не шарить слепо.
Вообще считаю, что работает "всё что угодно". В том числе парный трейдинг. Нюансы состоят в управлении рисками (aka money management) и в тонких деталях реализации, которые в совокупности определяются Вашей личной гениальностью, удачливостью и моральной готовностью "довольствоваться малым".
Но Клевцов тоже доступно объясняет.
Раньше арбитражил на нефти http://adelinvest.ru/arbitrazh/
А потому, что Он в отличие от Вас действительно разбирается в гвоздях… :))))))
(а) ликвидность ограничивается слабейшим тикером, то есть емкость ограничена а транзакционные потери относительно велики
(б) соотношение доходности и риска хуже, чем у более простых трендовых систем
(в) очень трудно оценить «черного лебедя.
Я знаю людей, которые держат в портфеле стратегий арбитражные не как базовые, а как некое дополнение, улучшающие свойства портфеля.
nik, Скорее всего, мы не пересечемся в торговле. Потому что Вы торгуете академический арбитраж, на котором Вы сами признались, что заработок как на помидорах с Привоза. Мне же интересны другие деньги, т.к. могу себе позволить другие риски.
В остальном, оставлю Вас наедине с собственной правотой. Так экологичнее, правда? ;)
facevalue, а что, позвольте спросить, Вы имеете ввиду, когда говорите об «академических знаниях»? Так наз. ТА и ФА к ним относите?
Под академическими знаниями я имею в виду не сами ТА и ФА, а подходы и производимые ими решения.
facevalue, красиво звучит! Ощущения сродни просмотру канала РБК или чтению статьи какого-либо «экспЭрта»… :)))
«Подходы» — это у качков, а «знания», причем «академические» могут быть только двух типов (если меня кто поправит, буду только рад). Первый вариант - это когда ты берешь в руки молоток и гвозди и к понятию "множество" прибиваешь табличку с надписью "статистическое". Вариант второй — это когда, к сожалению/счастью, но у тебя нет ни молотка, ни гвоздей. :)))
По поводу вариантов: можно воспользоваться балончиком с трафаретом, и тоже самое написать на той же поверхности. Без молотка и гвоздей.
Еще по поводу подходов (не качковых, а вот тех, которые в dic.academic.ru). Большинство научных прорывов происходило именно под смех и улюлюкание тогдашних светил. Так что предвзятое отношение к новой мысли мной воспринимается вполне адекватно. Даже я бы сказал — с энтузиазмом. )
семантика не имеет отношения к языковому восприятию, в частности упоминаемого вами русского языка!)
но как средство для построения моделей и баз данных!
..........
«ученый» однако)
Вы только не подумайте, что я над Вами «стебусь». Вы — интересный и достойный собеседник!
Просто я пытаюсь таким способом понять некий "информационный портал". (Понимаю, звучит это как бред, но я просто не могу пока подобрать иных слов, чтобы это правильно описать.) Недавно стал замечать, что, вот, казалось бы, пришел мне какой-нибудь малозначимый на первый взгляд "мэссэдж", ну, и что такого? Ну, пришел и пришел! А то, что его влияние (на меня) оказывается "непропорционально положительным", например. В общем, информация, обмен информацией, алгебра, социология, человек, методы кодирования и декодирования информации, теория групп, управление и т.д. и т.п. в том числе и трейдинг разумеется… Так, мысли вслух. :)))))
П.С. Кстати, раз пошла такая «пьянка», рекомендую всем кто не смотрел посмотреть фильм Ричарда Шенкмана «Человек с Земли» 2007г. (замечателен его бюджет — всего 200тыс «зеленых»(!) :))))
По поводу информации — я Вас услышал. ) Может у меня пока что плохо получается объяснить, но я хотел донести мысль о том, что на какие-то торговые стратегии можно посмотреть не только критично (фуяужеэтовидел), а пробовать другие интерпретации информации. Для этого, конечно надо предположить какие-то нестандартные предположения. Сорри за слог. ) Например, я вот осмелился предположить, что пара или две арбитражных ноги можно смотреть в другую сторону. Подход не новый, но весьма непопулярный. Потому что при таком подходе меняется вообще вся логика парного или арбитражного трейдинга.
Плюс «гвозди». Как Вы правильно подметили, я зачастую выуживаю информацию так же, как Вы упомянули. Приходит малозначимый месседж. Порой даже неинтересный на первый взгляд. На Смарте собирает 11 лайков. Проходит время, и этот месседж просыпается в виде новой идеи, которая не укладывается в стандартное понимание. Например, прикрутить индикатор Х к набору Y.
Как я проверяю стандартное понимание или нет? Просто — публикую на смарт или показываю некоторым коллегам. Если обсИрают, значит надо копать дальше — ТЕМА. Если согласно кивают головой, значит можно выбрасывать.
А почему я задался вопросом по поводу арбитража — тема очень популярная сама по себе. Инфы по ней много. Но в процессе исследований увидел пропасть между некоторыми идеями и тем, что есть в массовом доступе. К слову сказать, я еще год назад об этом не додумывался. Хотя все под ногами лежало уже давно. Видать, есть какая-то рука Там, которая решает, когда откроется что-то, а когда нет. )
facevalue, а не рука ли это Её Величества Информации? :)))
П.С. По поводу фильма... Крайне редко случается такое, что вдруг смотришь фильм и удивительно, но… сразу же его пересматриваешь в тот же день! У меня таких фильмов только два — "Остров" П.Лунгина и этот… "Человек с Земли" Р.Шенкмана.
но то что стоплосс не нужно на слипании ставить я уже сам осознал свою обшибку) глупо стопиться на точке такой)
по сути там усредняться можно до посинения- идея интересная- взял так сказать на заметку)