SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kvazar
Будни алготрейдера 01042016
- 01 апреля 2016, 19:36
- |
Каждый день, да что-нибудь меняю. Конца и края не видно. Выбыли на полку стратегии М1, D1. Опыты с Т2, Т3 продолжаются. Т2 так прототип-лидер пока. Т2 «быстрее» чем Т3, вот и вся разница. За сегодня и итоги за месяц.
Т2, Т3 в процессе шлифовки, 1% по счету (20 т.р.) это 200 руб. (1 лот СИ гоняет каждая) — показывали хорошие результаты. Единственный параметр еще никак не подберу. Стратегии постоянного нахождения в рынке.
Вопросов по U1 еще много — добавил фильтр. Где брать прибыль, где не брать. Решаться все будет увеличением на порядки самого счета и набором нескольких позиций в рамках стратегии с разными параметрами выхода.
Т2, Т3 в процессе шлифовки, 1% по счету (20 т.р.) это 200 руб. (1 лот СИ гоняет каждая) — показывали хорошие результаты. Единственный параметр еще никак не подберу. Стратегии постоянного нахождения в рынке.
Вопросов по U1 еще много — добавил фильтр. Где брать прибыль, где не брать. Решаться все будет увеличением на порядки самого счета и набором нескольких позиций в рамках стратегии с разными параметрами выхода.
54
7 комментариев
PnL на верхней картинке это реальный результат на счете или это без учета комиссий?
- 01 апреля 2016, 19:40
+1
Sergey Pavlov, реальный с учетом комиссии
- 01 апреля 2016, 19:46
kvazar, т.е. за этот торговый день заработали 1500 рублей на 1 контракт? Это отличный результат! А на сколько система масштабируема? Если бы в этот день торговали 10 контрактами?
- 02 апреля 2016, 04:24
+1
Sergey Pavlov, да, так. думаю 10-100 лотов легко, она набирает (или переворачивается) по рынку, лимиток нет. в мае увеличу счет, посмотрим. И Ри также будет крутиться. Все стратегии бьют по рынку. Просто набор позы растянут по времени чуть-чуть.
- 02 апреля 2016, 06:29
kvazar, а почему не пользуетесь лимитками?
- 02 апреля 2016, 09:22
Sergey Pavlov, такая возможность есть, но пока решил решать задачу по частям. 1. Набор стратегий с положительным МО 2. Оптимизация выходов. 3. Оптимизация входов. Пока лимитки не входят в сферу интересов. Создавать стратегию, которая становилась бы убыточной из-за проскальзывания… пусть будут на начальном этапе жесткие условия.
- 02 апреля 2016, 09:44
только увидел, сегодня ошибся в параметре утром поставил Т2 — 0,15, а Т3 — 0,8 вместо 0,08… поэтому она подтормаживала сегодня)
- 01 апреля 2016, 19:48
Читайте на SMART-LAB:
EUR/USD в тисках: кто первый моргнет у критической отметки?
Европейская валюта протестировала нисходящую линию тренда (построенную по точкам 1 и 2), завершив торги в четверг паттерном «медвежье поглощение»....
15:42
теги блога kvazar
- odbc
- QUIK
- S&P500
- StartTrack
- vba
- алготрейдинг
- базы данных
- блокировка сайта
- брокеры
- Вакансия
- займы
- инвестиции
- квик глюки
- комиссии брокеров
- консультации
- лчи 2012 смартлаб
- маркет дата
- математическое ожидание
- Ментор
- опрос
- оптимальное f
- офф топ
- оффтоп
- Ральф Винс
- реклама. оффтоп
- рецензия на книгу
- роботостроительство
- торговля
- торговые алгоритмы
- Торговые роботоы
- торговые роботы
- торговый робот
- тороговые роботы
- Финам
- цикл жизни
- что почитать
- юмор