В гостях у алгоритмических трейдеров (ИК ФОРУМ) 19.11.15

Андрей Верников, Вопросы?! Я не мастер вопросов конечно… Насколько знаю Александр торгует сам и живет с рынка, интересно как проводит рабочий день, как отдыхает, куда летом ездит, как семья относится в смысле «пилят» за безделье и всё такое, отношение к трейдингу считает ли паразитическим своё существование?!
       Мне просто нравится в Александре какая-то детская непосредственность и искренность, как то так.)))

billy, 

Правильно, с августа 2014-го и только доходность (для графика счета надо прибавить 100%) без учета комиссии за успех и НДФЛ (оборотные комиссии биржи и брокера уже вычтены).

Собственно вот он, там и суммы в рублях есть 

www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html

А. Г., спасибо за вью.
Вопросы.
показали экран с квиком и фразой что вот типа стоп-заявки выставляются.
1. Квик???
2. Вы ещё торгуете личным счётом? Зачем?
3. Разве использование условных стоп-заявок это не добровольная отдача денег? (Я не против стопов, но имхо условные стопы спец выбивают часто, разве нет?)

Artemunak, 
1. Стоп-лимит-заявки выставляются в квик (а куда их еще выставлять, если биржа напрямую такие заявки не принимает?) 
2. У меня есть личный счет, но на экране был счет компании. Андрей не показал мой ноут, где торгуется мой личный счет. А что особенного? Робот то отличается только номером счета и объемом.
3. У меня стоп-лимит-заявки, где лимит выставляется на размер проскальзования, которое закладывалось при тестировании систем. Я так работаю с тех пор, как появилась возможность ставить стоп-лимит-заявки в программах интернет-трейдинга году эдак 2001-м (до этого с осени 1998-го за всем следили вручную «специально обученные люди» :))

А. Г., спасибо.
1.не совсем понятно нафига тогда программисты если используется квик.
У меня например (да и у многих) на каждом баре робот принимает решение — выходить или нет, и пуляет по маркету если выходить.
Ещё логично разделять крупные заявки на маленькие.
2. Я думал используются сложные роботы которые завязаны на фреймворк компании и что это даёт некие преимущества, например разбиение заявок, сложный риск\мани менеджмент применительно ко всему портфелю, защита от сбоев итд...
3. Мне казалось что это годится лишь для маленьких счетов? Надо иметь действительно крутых роботов чтобы было не жалко делиться проскальзываниями каждый раз. И разве не бывает что не нальют в такую стоп-лимитку и что делать тогда?

Artemunak,
1. Я ж не вручную ставлю стоп-лимит-заявки в квик, а через модуль, предоставленный программистами. Моя программа, получая данные о ценах из фреймворка, лишь рассчитывает уровни стопов (лимит — это стоп плюс-минус проскальзование) и отдает этому модулю. А он подставляет объемы и выставляет заявки в квик, передавая мне сообщения об их установке и срабатывании. По маркету я ничего не кидаю: нельзя допустить проскальзования больше расчетного.
2. Моим роботам это не нужно. Кто хочет — использует «смарт-ордера», но это гемморой с обработкой куллбэков об исполнении мелких заявок. Мне лень писать такой модуль в программе, чтобы учитывать сколько набрано и недобрано.
3. Да какие проблемы взять с проскальзованием в 100 пунктов объем в 1500 контрактов Ри? Никаких. Достаточно иметь рабочую систему с проскальзованием в 100 пунктов. Конечно это не hft. Ну так мы этим и не занимаемся. Хочешь делать с проскальзованием в 20-30 пунктов — создавай больше таких систем с разнесенными входами и дроби объем. Хочешь работать с 6000 контрактов? Ну так достаточно 4-х систем с проскальзованием в 100 пунктов.
4. Риск-менеджмент заключается в том, что торговые алгоритмы не работают с реальными объемами, с реальными объемами работает фреймворк. А манименеджмент должен быть связан с идеологией системы, иначе в нем смысла нет, только хуже будет.

Artemunak, 

Дополню. Тут надо учитывать специфику моих систем. В них всегда сигналом был пробой уровня (а не цена закрытия какого-нибудь таймфрейма) и ценой сделки всегда считался уровень плюс-минус проскальзование (последнее я задавал и тестировал в некоторых диапазонах, ища оптимум между ликвидностью и характеристиками системы).

А. Г., ок, извиняюсь за навязчивость, не обижусь если не ответите, просто кроме вас особо и спросить некого, все шифруются  )
Как решается вопрос с тем что долгосрочные системы делают мало сделок в год и следовательно трудно оценить их на истории? А на заре вашего трейдинга истории по инструментам особо вообще не было вроде. Или тесты на истории не столь важны вообще?  

Artemunak,  Тестирование систем надо проводить не по сделкам, а по эквити по тем тактам, где принималось решение либо сменить позицию, либо оставить. Так как второе тоже является показателем качества системы: если система, после обработки вновь поступивших данных, оставляет позицию и прибыль растет, то значит она правильно сделала. А в статистике сделок такие такты работы алгоритма не анализируются. А систем, которые бы обрабатывали информацию реже раза в день, я не встречал. А торговых дней в году 250-253, часов еще больше, а уж минуток «залейся». Вот Вам и материал для тестов. Другое дело, что трудно найти долгосрочную стратегию, превосходящую пассивную по «доходность-риск» на временном участке меньше среднего времени в сделке.

Artemunak, 

Я об этом писал еще в 2004-м году: 4 статья сверху здесь

howtotrade2007.narod.ru/articles.html

А. Г., Для инвестора, учитывая издержки за 40% и падение рубля немного остается.

billy,  Какие «издержки за 40%»? В 200% прибыли с 1 сентября 2014-го уже учтены комиссии биржи и брокера, а дополнительно только 20% от прибыли и 13% НДФЛ для частного лица. Получаем 139% в рублях. Доллар за тот же период 71%. Итого почти 40% в долларах «чистыми». А 40% — это риск, так и у доллара просадка была в 32%. Только мы не обольщаемся: 200% — это благодаря девальвации, без такой девальвации в среднем было бы 85% прибыли.