Экспирация закончилась, но бой еще продолжается.

Июльская  экспирация  закончилась как-то скучно для меня, заработать не удалось   http://smart-lab.ru/blog/266805.php.

Раздосадованный  этим обстоятельством  сразу на вечерке 15.07  организовал   непропорциональный ратио кол спред на августовских колах. (Здесь и далее  речь идет об опционах на фьючерс индекса РТС).
 
 

Сия конструкция  впоследствии агрессивно и не системно  наращивалась  еще проданными колами разных страйков и  была закрыта с профитом 12.08, за несколько дней до экспирации. Ну что же, повезло, бывает.  
 
 

17.07 открыл железный кондор на августовских  опционах. 
 
 

Открыть то открыл, да не продумал до конца как его роллировать в случае сильного движения, за что и был наказан. Пришлось  28.07 закрыть позицию, приняв убыток.
 
 

20.07  продал очень маленькую бабочку, воспользовавшись  наводками  одного из комментаторов  предыдущего топика.  Позиция отработала, принесла  вполне ожидаемую, но копеечную  прибыль.  Скажу честно, вряд ли мне когда-либо захочется повторить эту стратегию, игра свеч не стоит. 

 

Еще вдруг зачесались руки (а ведь еще  В. Черномырдин говорил,  что надо чесать в другом месте) и  06.08 открыл еще одну агрессивную и совершенно не системную позицию.

Но сил на ее управление уже не оставалось и в результате каких-то сумбурных действий (в основном продажа колов) позицию удалось закрыть в небольшой плюс, слегка отбивший минус от неудавшегося кондора.

Но в этом питомнике бабочек, птиц и прочей живности  имеется  и  системная позиция, которая была открыта 16.07 на 90000 страйке на сентябрьских опционах. Это купленная бабочка,

В процессе управления позицией к начальной бабочке  докупались еще 2 бабочки по мере снижения базового актива к 85000 и к 80000 (хотя до последнего  страйка  базовый актив  пока не дошел). Позиция  на сегодня  выглядит следующим образом:
 

Буду держать эту позицию до начала сентября это точно, а там поглядим. Запас ГО и  профита хватит еще на пару бабочек, хотя желательно остановиться и экспирироваться  где-то между 80000 и  90000..

 Ну и как всегда выводы:

1. Результат этой экспирации  13,5% от депозита, в основном за счет несистемных,  агрессивных  и весьма рисковых позиций (а точнее, голые продажи колов),  что в целом не радует.
2. Утомился следить и почти каждый  день управлять несистемными позициями. Постараюсь до конца сентябрьской экспирации не открывать ничего подобного. Возможно,   куплю еще одну бабочку (на колах и на промежуточных страйках)  и буду отслеживать   только эти  системные позиции.
3. Цена закрытия базового актива сегодняшней экспирации пришлась на максимуме так называемых горизонтальных объемов часового таймфрейма (относительно новая фишка терминала SmartX). Совпадение?
4. Донес  деньги на торговый депозит, что позволит перейти на новый тарифный план, а то бабочки нынче дорого обходятся.

Всем профита.

Замечания и предложения приветствуются.