Все завязано на нефть. Часть вторая.

И так – нефть, и рубль разминулись на отметке 55. Нефть марки WTI вплотную подошла к отметке 50 долларов за баррель, и готовиться к падению ниже нее. А рубль постепенно приближается к отметке 60 рублей за доллар.

Давайте посмотрим степень корреляции пары usd/rub и нефти марки WTI.



Мы видим, что сейчас на дневном графике она 92%.



А сейчас посмотрим степень корреляции индекса RTS и нефти марки WTI на дневном графике.
И  видим значение 84%.

Отсюда очевидно, что цена обеих торговых инструментов напрямую привязаны к ценам на нефть.
При этом как по графику, так и по индикатору корреляции видно, что раскорреляции с нефтью иногда случаются. Но большую часть времени корреляция есть в наличии на высоких коэффициентах. При этом usd/rub и WTI ходят в разные стороны. Как бы зеркально к друг другу. Тут корреляция носит отрицательный характер. А вот RTS Index ходит непосредственно за WTI. Здесь коэффициент  корреляции положительный.
Думаю, что если поискать, то можно найти так же другие инструменты и показатели, у которых степень корреляции с нефтью не ниже 70%