Рецензии на книги

Рецензии на книги | Лучшая книга по алготрейдингу

    • 11 июня 2015, 12:36
    • |
    • SciFi
  • Еще
Рецензия на книгу «Механические торговые системы» — Ричард Вайсман (Скачать)
Какие книги по алготрейдингу можете посоветовать? 

Пока мне больше всего понравилась книга Ричарда Вайсмана «Механические торговые системы».

Лучшая книга по алготрейдингу 
Что в ней было полезного для меня?

1. Много систем следования за трендом и возврата к среднему. Они анализируются и сравниваются между собой.
2. Анализируется психологический профиль трейдера, который необходим для следования той или иной системе.
3. Показаны слабые места торговых систем.
4. Анализ всех систем проводится по портфелю, а не к 1 активу.
5. Узнал, что разные классы активов лучше торговать по разным системам.
★41
22 комментария
Спасибо
avatar
Анна Ф
Про HFT там есть что-нибудь?
avatar
Watcher
Enfernuz, нету и про арбитраж нету
avatar
SciFi
+2
во библия
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, спс
avatar
SciFi
Дар Ветер, вот честно, а что в ней такого полезного? Систем и моделей особо там нет, описаны только несколько execution strategies…
avatar
Marco
Marco, ну а кто вам готовые и все еще рабочие алгоритмы сольет? А там описаны реальные принципы работы маркетмейкера, экзекьюшн крупняка. Отсюда и ноги растут. Но по-моему мелкоте вроде нас делать в ХФТ вообще нечего, так уже и крупняку тесно и профиты почти изчезли.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, в книгах — да, почти не видел. Но есть довольно много научных статей, имеющих практическую ценность. ХФТ — растяжимое понятие, конкурировать одиночкам в скорости с крупняком конечно невозможно. Но у них есть слабое место — необходимость проталкивать большие объемы.
avatar
Marco
Marco, неэффективностей вообще много, постоянно появляются новые и изчезают старые. Но это не в сфере HFT которое требует коллокации на серверах биржы, ДМА доступ в обход брокера, членство на бирже. Такой сетап стоит для того же СМЕ от 5м долларов. И прибыльность упала в десятки раз. HFT определяется довольно четко, это и котирование и спуфинг, и толкание слонов и таскание айсбергов. Главный критерий — быть способным поставить и убрать заявку за 10 мс или около того. Других толкований я не встречал.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, да с этим вообще никто не спорит. Хотя я встречал работы, где под HFT понимают вообще любой трейдинг внутри дня (ну это так, чисто позанудствовать )).
avatar
Marco
Дар Ветер, а я думал ты на ручном управлении?
avatar
П М
ПBМ, и что это значит я должен быть несведущ в алготрейдинге? Я вовсе этого не чураюсь. Сейчас просто нет ничего готового на стадии применения. Есть идеи и наработки но все недоведено. Нет команды, нет реального стремления что-то сделать в этом направлении. Мне особо самому одному нет смысла — нет излишков капитала который можно загружать алгоритмы. Будет под это инвестор — буду делать.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, понятно, мне казалось что те кто попробовал алгоритмы, вручную уже не возвращаются :)
avatar
П М
ПBМ, нет у меня прибыльных алгоритмов которых особенности теперяшних рынков не засаживают в длительные просадки, либо нет досиаточного капитала но выделения в отдельный портфель стратегий.
avatar
Дар Ветер
Считаю, что лучшие материалы по алготрейдингу — те статьи, которые выкладывает uralpro. Абсолютное большинство книг по алготрейдингу для широкой публики (торговля по индикаторам, паттерны, вот это все) — просто bullshit. Подумайте, кто торгует на бирже против вас. Это отнюдь не домохозяйки, а люди со знанием соответствующих областей математики на уровне как минимум кандидатов наук. Хотите выигрывать — соответствуйте.
avatar
Marco
Marco, на росс и других начинающих рынках может шанс есть, на развитых — забыть и сжечь
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, я высказал свое мнение, ваше право — иметь свое. :)
avatar
Marco
по основам алгоритмов есть общая книга, вводная, speed traders

avatar
Дар Ветер
сваял пост… про алго… но седня лень постить… завтра праздник… так что ждите понедельника… хотя мож передумаю тама граалей палю немеряно
avatar
ves2010
+1
ves2010, передумали или опубликовали отдельным постом? А то я все жду-жду, может упустил просто?..
avatar
Почитываю Баффетта
Почитываю Баффетта, я запостил тогда… но только самое важное… про границы и пределы алго
avatar
ves2010

полезные записи за 24 часа

★10 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★9 77 Ситуация на текущий момент
★6 16 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★6 17 Компания с самым большим дивидендом
★5 23 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★4 14 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★4 0 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★4 38 Сторож накопил 1 млн рублей при доходе 25-30к. Истории простых трудяг.
★4 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
+221 77 Ситуация на текущий момент
+117 60 Индекс МБ сегодня
+106 46 Азия. Пятница.
+93 5 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+86 17 Компания с самым большим дивидендом
+80 65 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+68 108 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+65 14 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+67 22 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+57 16 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)

самые обсуждаемые сегодня

108к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
77к Высокая ставка - верный путь к инфляции
77к Ситуация на текущий момент
60к Индекс МБ сегодня
46к Азия. Пятница.
38к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
27к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
23к Газпром набирает обороты
23к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
22к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн