Блог им. MrFly

Увеличиваем эффективность тестирования в 4 раза



Увеличиваем эффективность тестирования в 4 раза

Всем привет, запускаю новую линию мини-постов(если будете плюсовать), под лозунгом Trading hack, буду выкладывать прикольные мульки, которые очень помогают лично мне.
Сегодня я расскажу про то, как я из одной лицензии Wealth делаю 4, но в теории могу и 6, абсолютно легально.
Увеличиваем эффективность тестирования в 4 раза

Примерно 2 года назад я задался целью научиться использовать Wealth на полную мощность... Проблема заключалась в том, что при оптимизации загрузка мощности процессора не доходило до 25% и памяти примерно столько же в процентном отношении. Это меня не устраивало.

Помимо всего прочего, было довольно не удобно писать стратегию, когда на другой вкладке оптимизируется другая стратегия и тем более, если эта же. Побаиваешься переключать DataSet, да и когда оптимизация идет на часы — чем меньше работаешь на компьютере, на котором идет оптимизация, тем спокойнее, всегда есть риск что-то нажать по ошибке от чего слетит многочасовая работа оптимизатора. Нужна была 2-ая лицензия, а лучше 2. Но Wealth давал тогда только 2 лицензии в одни руки (сейчас, вроде так же).
По прошествии года я узнал, что мои знакомые независимо от меня вели работы по решению распараллеливания Wealth как раз для ускорения оптимизации и других усовершенствований WLD программным методом, т.е. влезая внутрь dll Wealth, что как Вы понимаете не совсем легально при этом я пользуюсь своим методом уже больше 2-х лет, а вот как нам у них дела — тайна покрытая мраком.

Сейчас это особенно актуально, в условиях доллара за 60 рублей, даже 2-ая копия велса, которая как известно стоит всего $150 обходится нам в 9300руб, взамен 4500-5200руб, в недавнем прошлом..
Но, ближе к делу.
 Увеличиваем эффективность тестирования в 4 раза
Моим решением данных проблем стало использование стороннего софта, который делает из одного достаточно мощного компьютера 4 или 6 отдельных независимых машин.
Увеличиваем эффективность тестирования в 4 раза
 
К делу я подошел основательно, совместно с несколькими знакомыми IT-шниками выбирали оптимальные компоненты для сборки сервера, проверяли на совместимость комплектующие и т.д. Отдельный человек приезжал его собирать (чтобы наверняка), скажу, что куллер подобрали такой, что еле влезает в коробку.
Затем, была куплена и установлена лицензия программы Астер(поддержи отечественного производителя ;) на 6 мест — на всякий случай, с запасом.
Увеличиваем эффективность тестирования в 4 раза
Мониторы для эксперимента взял от других компьютеров, чтобы подобрать оптимальный для себя формат, остановился на 4-х.
Увеличиваем эффективность тестирования в 4 раза
Были получены 4 лицензионных Wealth-lab абсолютно легально заплатив за один (так как пользуюсь только я и на одной машине с одним и тем же IP и процессором) путем разделения компьютера с помощью Астер. Тем самым я решил несколько проблем, на одном компьютере разрабатываю и отлаживаю стратегии, на остальных идет оптимизация — все стратегии в одном месте, что очень удобно!

Вот такое вот клонирование, в мирных целях)
Увеличиваем эффективность тестирования в 4 раза

 Конечно компьютер греется и он получился довольно шумный, зато я могу загрузить его на полную мощность и оптимизировать одновременно множество стратегий, довольно быстро.

Сейчас этот 4-х главый зверь постепенно модернизируется, в данный момент, я не использую на нем больше 3-х мониторов, так как частично перешел на другие способы определения прогностической способности, про которые пока писать не буду. Но без генетики я все-равно жизни не представляю, так что Wealth по-прежнему — сила!
Возможно сейчас появились более дешевые аналоги программы типа Астер — тогда еще лучше.
Важно, брать все самое полезное из всех возможных источников, что я и делаю!)

Уверен, что будет полезно взять данный хак себе на заметку.

СПАСИБО ЗА ТВОЙ ПЛЮС И ТВОЮ ПОДДЕРЖКУ!!!
Помните пожалуйста ставить! +++

Исследования — свет! Слепая вера — тупик!
Wealth — лучший софт, пора уже...

Я слышал, что можно большой курс по программированию стратегий получить бесплатно при скачивании велса — не проверял, но однозначно — полезно!

С первого же дня с ним в реал не выйдешь, но это и хорошо.
Недоношенная стратегия счастья не приносит =)
 


 

 


 

★23
36 комментариев
автор, сколько вы зарабатываете?
Профессор Преображенский, спасибо за проявленное внимание! Отвечаю только на конструктив.
Николай Флёров, ради ваших 30к\мес. овчина выделки не стоит :)
трейдеру проще заплатить 10к, чтобы не использовать костыли.
Профессор Преображенский, Вы считаете пытаться унизить человека — это весело? Даже если бы я зарабатывал 30к/мес с 2-мя высшими образованиями в Москве — это не повод над этим смеяться.
Комп стоил 30к+ Астер+ лицензия велса.
Вашему трейдеру без костылей понадобится 4 компьютера + 4 копии велся(которых они выдают только 2, по крайней мере так раньше было)
А я просто люблю рациональность+ удобно(все коды, сторонние индикаторы и датасеты в одном месте)
Николай Флёров, а как высшее образование на доход влияет?
Александр Муханчиков, примерно также, как умение программировать на постарение прибыльной торговой системы, полагаю) Добавляет шансов
Это нужно к обращаться к датамайнерам кредитных организаций — у них все зависимости рассчитаны и по количество образований и по возрасту, и по наличию недвижимости. Я исследований таких не проводил, но зависимость есть иначе кто бы им заплату платил ;)
PS приятно, что посетил мой скромный пост)
Николай Флёров, да не пытался) как-то само собой получилось:)
Профессор Преображенский,
намёк на нищетестинг?
Профессор Преображенский, вы какой то уже совсем не тот профессор… ни юмора не фантазии. Я разочарован). (без обид)
avatar
Arlekin, он устал и хочет в бан
avatar
Николай,
может вы знаете? Есть ли в 6.4 горячая клавиша, которая на закладке Chart позволяет быстро перескочить на следующую сделку, которая находится далеко справа?
avatar
Redline, никогда не слышал — интересная идея!
Николай Флёров,
жаль...

А просмотр закладки Equity не вешает WLD на вашей супер машине?
avatar
Redline, я использую расчетные показатели типа универсального шарпа, количество новых максимумов, и другие показатели характеризующие плавность эквити.(к тому что и так видно, стоит ли смотреть вообще на эквити) Также, если Вы боитесь, что вкладка эквити будет виснуть — скопируйте нужную вам эквити например в Excel, чтобы не лазить туда часто. Супер важности в эквити я не вижу, я больше люблю смотреть на By Period. Конечно, на несколько секунд он может залипнуть, но меня это не задевает по вышеописанным причинам.
+ за пост.
+ за фото!
И да — finlabportal.ru/ живой.
avatar
XXM, благодарю)! Да, на самом деле, там много всего по программированию тс- было бы обидно потерять такой гайд по WLD на русском))
чем на Ваш взгляд Amibroker хуже? почему на нем не остановились?
avatar
vito2000, На следующей неделе(если все хорошо) собираюсь выложить пост про усовершенствованную версию портфельного оптимизатора (в моих записях годовой давности я уже писал о нем) выполненный целиком на базе WLD!
Если после прочтения этих 2-х статей четкого преимущества видно не будет, я с радостью расскажу про то, что в Wealth можно сделать если не все, то неприлично много всего интересного. Да и сам он (без самописных к нему дополнений(карт для оптимизации, модулей мани-менеджмента, своих оптимизаторов и т.д.)) на мой взгляд вне конкуренции(генетика, форвардный анализ, огромная библиотека индикаторов и т.д и т.п).
По взрослому тестировать надо так:
— 8 локальных ядер
— 87 ядер в локальной сети
— 13 355 ядер в MQL5 Cloud Network

avatar
MetaQuotes Software, вы невероятно круты — расскажите подробней, это арендованные вычислительные мощности? Сможет обычный человек повторить? Сколько это стоит?
Николай Флёров, vps в помощь
MetaQuotes Software, баланс 13$, вот чем заканчивается подгонка под историю.
avatar
GreenBear, вы путаете.

Это показывается баланс оплаты использования MQL5 Cloud Network.
avatar
MetaQuotes Software, за это еще и платить?! :)
единственное за что мне нравился mt4, это за тестер по тикам, ни у кого такого еще не видел. в остальном полная тьма и средневековье. с java не свяжешься, тоже самое с python, да что уж там даже скудный .net через пеньколоду вызывается. Развитие пошло не в то русло в мт5, какие-то событийные модели со старыми граблями, черти что. А жаль, если бы развивали интеграцию с внешней средой, больше бы толка было. Ну это все личное имхо. И вам на заметку, может кому намекнете.
avatar
Все очень просто — любой трейдер с MetaTrader 5 может:
1) бесплатно использовать все свои CPU ядра
2) бесплатно инсталлировать неограниченное количество агентов в своей локальной сети, построив расчетную ферму
3) платно использовать мощности MQL5 Cloud Network (там сейчас 4.3 миллиарда задач по оптимизации торговых систем уже исполнено)

Про клауды можно прочесть тут: cloud.mql5.com
avatar
Спасибо, но… Давайте еще хаки, а то этот банальный какой-то.
avatar
спасибо!!! Я правильно Вас понимаю, что вы перешли на нейронные сети?
avatar
SMA, спасибо за коммент!) ответил в личку)
А чем плох подход с запуском каждой стратегии в отдельном главном окне (запускаем через меню Workspace>New Main Workspace Window)? Получается, что работаем с каждой стратегией в своем приложении. Выбор DataSet или изменение любых настроек в одном окне никак не влияет на другое. Никакого пересечения при оптимизации в одном окне и редактировании в другом. И насколько я смотрел, если запускать оптимизацию нескольких стратегий в разных главных окнах, то выполняются они на разных ядрах процессора.
avatar
Teoretik, слышал счас оптимизируют — тестят на видеокарточках и есть привод для велса
avatar
ves2010, про то, что матлаб с CUDA работает — это я знаю, но подключить его к Wealth!? Там проблема в том, что мы используем циклы, а куда с ними очень плохо совмещается… Но если есть ссылка, будет интересно почитать, и думаю, что не только мне!)))
Teoretik, те ребята(которые программно решили распараллелить Welth) заметили что прогон одной стратегии на датасете на нескольких инструментах(по-моему 3-4 не больше) одного таймфрейма работает нормально. В других случаях совместить их было невозможно(на тот момент были пересечения). Ну а если у Вас какие-то свои типы свечек, то их вообще невозможно совместить. А так то каждый Wealth использует несколько ядер. На 3-х машинах загружает проц. на 60-70%
Надеюсь, что ответил)
Николай Флёров, может пригодится — на их wiki сказано, что помимо способа с workspaces можно легально запускать несколько полноценных копий программы. Просто нужно создать на одной машине несколько пользователей и каждую запускать от отдельного пользователя.
( www2.wealth-lab.com/WL5WIKI/kbFAQMissing.ashx )
it is possible to run several copies of Wealth-Lab 6 under different Windows user names.
avatar
спасибо
нашёл раздачу rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3379498 на прогу «АСТЕР»
avatar
Павел Дуков, релиз пятилетней давности)) скорее всего стабильностью пиратка не отличается, раз авторы не блокируют ее в открытом доступе
Использую самописный эмулятор стратегий и генетический алгоритм в кластере. Интересно было бы сравнить со скоростью велса.
Например 5-минутки RTS с 01.01.2010 по 01.01.2014
На 4-х ядерном Core i3 2.3ГГц делает 350 прогонов стратегии в минуту (100% проца). Стратегия «тяжелых» индюков не использует.
Реально сопоставить с велсом?
(думаю должно быть где-то на порядок быстрее)
avatar

теги блога Николай Флёров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн