Блог им. AlimCap

Инвестиционные идеи. Парное «инвестирование». 2.

Продолжим публикацию идей в парном «инвестировании»/торговле.

1. Лонг Statoil ASA (STO) против шорт YPF S.A. (YPF).

Из 100% капитала на сделку: на STO рекомендуется выделить 43,3%; на YPF – 56,7%.

Инвестиционные идеи. Парное «инвестирование». 2. 

2. Лонг Royal Dutch Shell (RDS-A) против шорт Imperial Oil Ltd. (IMO).

Из 100% капитала на сделку: на RDS-A рекомендуется выделить 56,2%; на IMO – 43,8%.

Инвестиционные идеи. Парное «инвестирование». 2.

3. Лонг Eni SpA (E) против шорт YPF S.A. (YPF).

Из 100% капитала на сделку: на E рекомендуется выделить 49,2%; на YPF – 50,8%.

Инвестиционные идеи. Парное «инвестирование». 2.

4. Лонг Noble Energy (NBL) против шорт Murphy Oil Corporation (MUR).

Из 100% капитала на сделку: на NBL рекомендуется выделить 47,6%; на MUR – 52,4%.

Инвестиционные идеи. Парное «инвестирование». 2.

5. Лонг Energen Corp. (EGN) против шорт EOG Resources (EOG).

Из 100% капитала на сделку: на EGN рекомендуется выделить 52,2%; на EOG – 47,8%.

Инвестиционные идеи. Парное «инвестирование». 2. 

С уважением.
 

★1
8 комментариев
инвесторы свингеры
уважаемый, Профессор Преображенский, понимаю ваше желание сарказма.

но, по паре Eni SpA (E)- YPF S.A. (YPF) время удержание позиции может составить 2 года. Свингом никак не назовешь.

а так позиции могут удерживаться от месяца до нескольких лет.
avatar
Alim Cap, тема гуд… а как отбираешь акции для торговли? или просто берешь бумаги в пределах сектора? и как учитаваешь дивы?
avatar
ves2010, спасибо!

в предущем посте уже отвечал, повторюсь:

«а по какому принципу формируете пары для торговли.»
может быть я не совсем правильно понял Ваш вопрос. отвечу как понял:
в каждом Industry на американском рынке проводился скрининг всех возможных пар.

наши алгоритмы помогают делать предварительный отбор пар акций по определённым критериям (извините, описывать их не буду).

но!, окончательное решение о включении пары в список, который мы мониторим, принимаем мы самостоятельно, после визуального анализа.

то есть система с высокой степенью поддержки принятия решения. но окончательное решение принимается человеком, а не алгоритмом.

всего, как написано выше, отобрано более 1 500 интересных нам пар акций.

часть идей постараемся публиковать.

надеюсь понятно ответил.

«и как учитаваешь дивы?»
данные учитываются с дивидендами и сплитами.
так как мы используем данные яху.финанс, а конкретно: Adj Close — Close price adjusted for dividends and splits.
avatar
ves2010, да бумаги обязательно из одного сектора, а точнее из одного индастри. то есть должны быть скоррелированы, чтобы была «рыночно-нейтральная» позиция.



avatar
Alim Cap, ясно… мне нравится межсекторный он более динамичный
avatar
ves2010, межсекторный лучше через ETF на сектора рассматривать, а не конкретные акции.
avatar
Alim Cap, благодарю, интересно. Меня немного в другую сторону понесло. Вот так меняется эквити портфеля из валютных пар, который сформирован 21 января.
avatar

теги блога Alim Cap

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн