Блог компании КИТ Финанс Брокер | Робот или человек?

С развитием компьютерных технологий алгоритмическая торговля на фондовых биржах становится все более популярной. Объемы торгов, приходящиеся на сделки, совершаемые с помощью роботов, год от года возрастают как на мировых площадках, так и на Московской бирже.
Роботы, ведущие торги на бирже, являются специально разработанными программами. Основываясь на математических алгоритмах, они могут самостоятельно отслеживать показатели различных индексов на фондовой бирже и на основе полученных данных совершать сделки по покупке или продаже.
Может со временем роботы совсем вытеснят трейдеров с рынка? Или все же в есть какие-то сферы биржевой торговли, где робот не может заменить живого человека? Попробуем в этом разобраться вместе с Александром Копытовым, специалистом Отдела доверительного управления компании КИТ Финанс Брокер, создателем КИТ-Робота.
 
В чем же робот может быть лучше человека?
А.К.: Человек часто находится в плену своих убеждений, в том числе, присутствует защита самооценки. «Я хороший, я всегда прав, я могу принять правильное инвестиционное решение».

Если рынок идет в противоположную сторону, трейдер начинает упорствовать «мое решение верное, это рынок неправильный, сейчас он развернется». Или еще грубее: «Я никогда не меняю решение. Закрою сделку с прибылью, пусть и через несколько лет».
Роботу не присущи эмоции. Он следует заложенному в нем алгоритму, фиксируя прибыль или убыток одинаково охотно. Ключ успеха – прибыльный алгоритм, обеспечивающий сдвиг вероятности в пользу трейдера, положительное математическое ожидание. А вот где взять такой алгоритм и как убедиться, что он выигрышный – это другой вопрос.
 
Могут ли быть у робота недостатки?
А.К.: Недостатки – это прямое следствие достоинств. Робот может продолжать торговать на таких инструментах и рынках, где нет прибыли и смысла. Он может совершать большое количество ошибок подряд.
 
В каких случаях торговля роботами оправдана?
А.К.: В зависимости от типа робота. Для трендовых это качественные ликвидные рынки, выбираются инструменты с Бета- коэффициентом выше единицы.
Для арбитражных роботов важны большие обороты торгов по инструменту и устойчивое запаздывание движений одних инструментов перед другими.
И так далее…
 
Как протестировать робота?
А.К.: Если робот достаточно прост, существует множество программ, которые позволят его создать и протестировать.  В том числе программы позволяют обращаться к языкам программирования, дополняя алгоритм принятия решений новыми оттенками, улучшающими доходность.
 
Как контролировать работу робота? Надо ли его дорабатывать со временем?
А.К.: Надо проверять соответствие фактических сделок со сделками, которые программа показывает на тестировании. Обязательно контролировать, не превышена ли просадка. Кроме того, можно рассматривать статистику последних сделок, следя за изменением таких показателей как профит-  фактор, Коэффициент Шарпа и другие. Таким образом, можно оперативно отреагировать на ухудшение качества робота.
 
В чем «изюминка» КИТ Робота?
А.К.: Простота использования. Несколько бумаг в портфеле, что создает диверсификацию. Список бумаг раз в месяц пересматривается. Работает принцип фондового индекса: плохие бумаги уходят и заменяются более успешными.
 
Какие таймфреймы анализирует КИТ-Робот?
А.К.: Робот анализирует 15 минутные свечи. Это позволяет быстро входить в позицию, не дожидаясь окончания часа. Вместе с тем, дальнейшее уменьшение таймфрейма добавило бы рыночный шум и ухудшило бы результаты системы.
 
На чем построен алгоритм КИТ-Робота? Используется теханализ или что-то другое?
А.К.: Наш алгоритм строится на рыночной логике, а по факту это паттерн, на основе которого принимается решение. Кроме того есть фильтр улучшающий качество входов. Он представляет из себя комбинацию индикаторов технического анализа. Довольно стандартная схема для достижения устойчивых положительных результатов.
 

Как осуществляется риск-менеджмент?
А.К.: Главный инструмент и критерий контроля — это просадка. На момент создания системы она стабильна на длительном промежутке времени. С определенной периодичностью она конечно возникает, но потом ликвидируется в периоды, благоприятные для системы. После начала торговли за ней тоже необходимо следить и, пожалуй, более тщательно! Если она будет превышать историческую величину, робота надо отключать. Это означает, что рынок поменялся, и используемые свойства больше не работают. При подключении КИТ_Робота клиент может выбрать из двух вариантов уровня риска: консервативного (6-8%) или умеренного (15-17%)
 
Как можно подключить Кит-Робот?
А.К.: Подключить КИТ-Робот к своему счету может любой клиент компании КИТ Финанс Брокер, имеющий на счету сумму не менее 300 000 рублей. При этом к клиентскому терминалу QUIK подключается программа Tradematic, которая генерирует сигналы и совершает сделки в автоматическом режиме. Держать QUIK включенным клиенту не нужно, сделки совершаются без его участия.
 
Какова плата за пользование Кит-Роботом?
А.К.: Плата составляет 1000 рублей в месяц, она включает плату за пользование программой Tradematic и плату за виртуальный сервер. Кроме того, клиент платит обычную комиссию
 
Какова доходность КИТ-Робота с учетом комиссии и издержек на дополнительное ПО?
А.К.: Примерно 30% годовых.
 
Насколько часто совершаются сделки?
А.К.: В среднем 1-2 в день.
 
Почему КИТ робот не участвует в ЛЧИ?
А.К.: Чтобы выиграть ЛЧИ, необходимо заработать сотни процентов, в то время как наши роботы делают 30-40% годовых. В будущем можно разработать модификацию робота, торгующую небольшие деньги с высокой частотой сделок. Тогда будет смысл соревноваться.
 
Александр, расскажите немного про себя, про свой опыт использования роботов, свои результаты.
А.К.: На фондовом рынке я работаю с 2002 года, роботами начал заниматься в 2009-м, а их автоматизацией в 2011-м. Разработанный мною в 2009 году робот успешно работал до 2011-го, давая около 65% годовых, потом «сломался». После этого были созданы еще несколько роботов, некоторые из них сейчас использую. Результаты — около 30% годовых.
 
2 октября в 19 часов в помещении Северо-Западного филиала Московской Биржи, по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, лит. А, БЦ «Bolloevv Center», 2 этаж, офис 201 состоится семинар «Роботы в биржевой торговле» с участием Александра Копытова. Приглашаем всех желающих принять участие! Регистрироваться можно здесь: http://brokerkf.ru/schedule/event/roboti_02-10/?time=1
Не проживающие в г.Санкт-Петербург смогут принять участие в обсуждении темы через вебинар, который состоится 7 октября также в 19 часов по Москве. Регистрация здесь: http://brokerkf.ru/schedule/event/roboti_07-10/?time=1