каша из дельты

02 мая 2014, 19:48
|
v3Rtex

Привет!

Я торгую арбитраж волатильности.
Допустим, мне нужно купить 19 ближних и продать 14 квартальных, чтобы иметь необходимую вегу и в то же время оставаться веганейтральным.
Вся проблема растет из того, что нужно еще и грамотно рассчитать, сколько путов и сколько колов каждой серии нужно взять, чтобы суммарная дельта стремилась к 0.
Раньше я не парился, брал просто или колы или путы, а на дельту забивал, обнулял ее фьючём только когда она до +1/-1 округлялась. А сейчас, когда тета начинает растворять всю прибыль, за дельтой уже нужно следить и почаще нейтралить.

Есть ли способы вычислить какие контракты(пут или колл) и в каком количестве набирать?
Есть идея перебирать все возможные комбинации, но как это организовать придумать не получается,

50 | ★4

8 комментариев

Мы тут скальпингом заняты, а Вы про опционы, не тот форум)

Lazars

02 мая 2014, 20:03
Ответить

Конечно есть, это «простая» задача оптимизации, математически обоснованный способ подобрать наиболее оптимальное решение.
Просто ее решить «поиском решения» Excel.
составляете систему уравнений из всех своих потенциальных путов и колов, с коэф. кол-ва — целыми.
И решаете эту задачу со своими граничными условиями:
— 14 и 17 если надо
— суммарная вега от и до
— суммарная дельта такая то (либо ее минимизируете по модулю) либо приравниваете к нулю с какой-то точностью, ну или еще как.
Надо разные способы пробовать (точность, верность, скорость по разному будет), а для этого конкретно надо понимать задачу.
Либо делать таблицами в Excel, и там же и считать греки или можно закатать все в VBA.

AlexeyTikhonov

02 мая 2014, 20:05
Ответить

AlexeyT, я пробовал через подбор параметров, что то так и не вышло у меня
а вот посредством vba решить было бы идеальней всего, я как раз занят автоматизацией процесса, вопрос лишь в самом алгоритме действий.

v3Rtex

02 мая 2014, 20:32
Ответить

v3Rtex,
1. не «подбор параметра», а «поиск решения»! он отлично считает, может вы его перепутали с подбором параметра?
«Подбор параметра» — решает задачу с 1 неизвестным (это не ваша задача, конечно), а «поиск решения» полноценное решение задач оптимизации.
2. про VBA я писал, что функцию «подбора решения» закатать в него, просто автоматизировать. Можно конечно это все самому решать, но это большое число уравнений, много расчетов, вероятность ошибиться очень высока.

AlexeyTikhonov