О рынке сейчас.

10 февраля 2014, 14:18
|
Сергей (serzinho)

Цена на рынке вытягивается в струнку, а волатильность тем временем растёт и растёт.

С утреннего открытия волатильность опционов на фьючерс на индекс РТС выросла по индексу RTSVX с 19,09 до 23,03, в то время как диапазон движения в самом фьючерсе РТС соатвил всего 134750-133850 = 900 пунктов и то в тенях спайков (между открытием и закрытием всего-то 200-300 пунктов). Доллар же тем временем чуть-чуть подрастает после выкупа утреннего гэпа вниз. Есть ощущение, что готовится движение.

11 | ★1

8 комментариев

Лютый медвед, в последнее время рынок таков, что рассматривать опционы отдельно от фьючерса (если речь о РТС) не очень корректно, крупняк, на мой взгляд, торгует их в связки в тех или иных стратегиях. Либо дельта-хеджирование временного распада, либо покупка волатильности и т.д. В общем, если что-то намечается во фьючерсе, это отразится и на опционах, как мне кажется.

Сергей (serzinho)

10 февраля 2014, 14:25
Ответить

ну ели речь о виксе то это ожидаемая волатильность а не текущая. ожидают видимо завтрашнюю конфу Йелен чтобы получить идеи что будет с рыноком на след. годы… can be big

Себастьян Перейра

10 февраля 2014, 14:28
Ответить

Себастьян Перейра, вот и я так думают, под событие покупают, ибо Йеллен всё же новый человек, хоть из когорты Бернанке.

Сергей (serzinho)

10 февраля 2014, 14:29
Ответить

Лютый медвед, так опцы сами по себе растут:) я так понимаю, рост викс — результат роста цены опционов:) Я и говорю, что явление интересное — на стоячем рынке растут опционы. Проданная позиция опционов вне денег с пятницы не принесла денег временного распада — выросла цена опционов на ожиданиях какого-то двигла. Я на это и намекаю. А тех стратегий, что вы описали — действительно много, и они очень интересны в текущей ситуации:)

Тем более, что на стоячем рынке в самом фьючерсе ртс 40 000 новых открытых позиций набрали, вкупе с ростом волатильности опцов что-то значит

Желаю профита!

Сергей (serzinho)