SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ognevoy
Улучшение эквити с помощью реинвестирования v2
- 09 февраля 2014, 00:08
- |
Продолжаю тему улучшения эквити. Допустим, что риск R=x, то takeprofit T=Z*x, где z={3,4,5}
Например, риск R=1%, то может быть T=3, T=4, T=5. Так же допустим, что моя система устойчива, т.е. не будет такого момента, что она будет сливать даже без оптимизации.
График до модификаций:
Вспоминая записи скальперов, где они рекомендуют после прибыльных сделок увеличивать капитал, а после убыточных- уменьшать, рассмотрим несколько случаев:
1) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,1 (т.е. к=0,1)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
вывод: доходность подскочила с 78% до 394%.
Просадку я оценивал по рублевой эквити (от макс до мин внутри боковика):
до оптимизации: 9%, 7%, 7%, 7%, 6%
после оптимизации: 23%, 31%,18%, 16%,16%,12%.
2) Если текущая сделка в профит, то x=x
Если текущая сделка –стоп, то x=x-0,1
вывод: система сливает в хлам. Как же скальперы умудряются зарабатывать, если они это используют???
3) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,2 (для проверки зависимости линейности)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
Вывод: доходность подскочила до 810% (к=0,2) по сравнению с 394% (к=0,1).
При этом просадка 36%, 37%, 34%, 21% etc ( по сравнению с пред вариантом: 23%, 31%,18%, 16%,16%,12%. )
И если изменить условие: x=x-0,1 только один раз, если текущая сделка убыток, до тех пор пока не появится последовательность тейк, стоп. Т.е. чтоб не на каждый стоп было уменьшение позиции
тоже слив .
p.s проведя еще эксперименты и проверив, чтобы плечей было не более, чем я планировал, я получил результат, что К=0,017 и это максимум.
иначе нужно подключать услугу «пониженное го».
Если текущая сделка в профит, то x=x+0,017 (т.е. к=0,017)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
вывод: лучше использовать метод smart-lab.ru/blog/161217.php, чем переоптимизацию, описанную в данном топике
Например, риск R=1%, то может быть T=3, T=4, T=5. Так же допустим, что моя система устойчива, т.е. не будет такого момента, что она будет сливать даже без оптимизации.
График до модификаций:
Вспоминая записи скальперов, где они рекомендуют после прибыльных сделок увеличивать капитал, а после убыточных- уменьшать, рассмотрим несколько случаев:
1) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,1 (т.е. к=0,1)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
вывод: доходность подскочила с 78% до 394%.
Просадку я оценивал по рублевой эквити (от макс до мин внутри боковика):
до оптимизации: 9%, 7%, 7%, 7%, 6%
после оптимизации: 23%, 31%,18%, 16%,16%,12%.
2) Если текущая сделка в профит, то x=x
Если текущая сделка –стоп, то x=x-0,1
вывод: система сливает в хлам. Как же скальперы умудряются зарабатывать, если они это используют???
3) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,2 (для проверки зависимости линейности)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
Вывод: доходность подскочила до 810% (к=0,2) по сравнению с 394% (к=0,1).
При этом просадка 36%, 37%, 34%, 21% etc ( по сравнению с пред вариантом: 23%, 31%,18%, 16%,16%,12%. )
И если изменить условие: x=x-0,1 только один раз, если текущая сделка убыток, до тех пор пока не появится последовательность тейк, стоп. Т.е. чтоб не на каждый стоп было уменьшение позиции
тоже слив .
p.s проведя еще эксперименты и проверив, чтобы плечей было не более, чем я планировал, я получил результат, что К=0,017 и это максимум.
иначе нужно подключать услугу «пониженное го».
Если текущая сделка в профит, то x=x+0,017 (т.е. к=0,017)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
вывод: лучше использовать метод smart-lab.ru/blog/161217.php, чем переоптимизацию, описанную в данном топике
теги блога Мурен(а)
- brent
- eurrub
- eurusd
- forex
- forts
- GMKN
- gold
- karapuz
- MetaTrader 5
- micex
- moex
- mt5
- quik
- RI
- rts
- S&P500
- Si
- sugar
- sugr
- TradingView
- United Traders
- USDRUB
- ut
- акции
- бан
- банк
- банки
- биржа
- бкс
- брокер
- брокеры
- валюта
- видео
- волны вульфа
- вопрос
- встреча smart-lab
- втб
- втб брокер
- втб24
- газпром
- герчик
- ГО
- Доллар рубль
- золото
- ИИС
- инвестирование
- инвестиции в недвижимость
- книга
- книги
- конференция смартлаба
- кредит
- кризис
- личные деньги
- лчи
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- Московская биржа
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- недвижимость
- нефть
- норникель
- облигации
- обучение
- Олейник
- опрос
- опцион
- опционы
- Открытие
- открытие брокер
- офз
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- охота на герчика
- психология
- рбктв
- рецензия на книгу
- ртс
- русгидро
- сахар
- сбербанк
- смартлаб
- суд
- счастье
- технический анализ
- тинькофф
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- финам
- Финансовая грамотность
- форекс
- ФОРТС
- фьючерс РТС
- фьючерс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- швагер
- юмор
В вашем случае, видимо, % выигрышных сделок ниже 50%.
По теме: я бы даже уточнил — важен не % прибыльных сделок, а соотношение непрерывный выигрыш / непрерывный убыток.
Если серия непрерывных выигрышей больше, то логично увеличивать сайз после прибыли.
1 смотрим графики 2 и 3 амплитуда нарастает… сначала была мелкой как на графике 1, а затем возрасла в разы… имхо там поза не сбрасывается в начальное состояние…
2 смотрим график 3… бот сливает слишком стабильно… имхо можно такое торговать легко поменяв вход с выходом… что не гуд полюбому…
3 кроме того графики 2 и 3 практически зеркальны… что так же указывает на ошибку в расчетах… и замена х+0.1 на х+0.2 приводит к точному увеличению профита вдвое с 400% до 800%
имхо ошибка бот не сбрасывает накопление
Если система имеет положительное матожидание, то уменьшение объемов не уводит ее в минус, а только прижимает к нулю.
Увеличение объемов увеличивает дисперсию (растут прибыли и просадки)
стоп 1%,
стоп 0,9 %
стоп 0,8%
стоп 0,7%
тейк 0,7%
тейк 0,8% и т.д.
понимаете?
не увидел
одна проблема на nyse, роснефти, сбере там приходится перестраховываться, потому что депозита не хватает соблюдать такие правила для входа :((
Господи, все велосипед изобретают… См. Kelly criterion.
ну так все дураки учатся на своих ошибках :-)
Если текущая сделка –стоп, то x=x
и кривая доходности все равно растет. (при условии, что плечи можно брать до бесконечности). По идее при каком-то максимальном „к“ должен начаться слив согласно критерию Келли. так?