Блог им. ognevoy

Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования

Прочитав Тупики разума3. Торговля эквити от ves2010, решил проверить на своей системе результат реинвестирования по сигналам от еквити.  
Сначала у меня есть кривая от тестирования системы без реинвестирования.

Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования
Потом я подумал, в какой момент лучше начинать реинвестировать. Когда это наиболее эффективно.

Решил, что на «уровнях поддержки». Отметил их:
Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования
И пересчитал кривую:
Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования
Вывод: итоговая кривая лучше на 12% по итогам года. Вполне нормальная прибавка.
Единственное, что на истории все мы можем определить «уровни поддержки», а в на реале можем ошибаться.
Тупики разума3. Торговля эквити
★7
12 комментариев
Что будет, если реинвестировать раз в пять сделок без использования поддержек? Вероятно, картинка слабо будет отличаться от реинвеста по уровням?
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, а почему 5 раз? я думаю просадка увеличится. а так надо сделать и проверить. (позже выложу результат)
avatar
Мурен(а)
Идущий по воде, Ну это без разницы, пять--это для примера. Лучше каждую сделку. Самый простой вариант--вкладывайте в каждую сделку 100% капитала. И сравните с вашими более хитрыми правилами. Думаю, разница будет статистически незначима. А значит--нет смысла заморачиваться какими-то уровнями. Могу ошибаться.
avatar
anatolyutkin
А если бы Эквити была ниспадающая, тогда получается реинвестирование ускорило бы процесс?!
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, думаю, лучше сделать так:
п1. Если исходная кривая без реинвестирования выросла на 10%-то увеличить капитал на X рублей.
п2. Если исходняя кривая упала на 20% -то вернуть капитал к предыдущему значению.
Тогда если кривая растет, то она будет расти сильнее, а при падении будет падать медленнее
avatar
Мурен(а)
ves2010
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Подгонка, имхо. Смотреть на один график, и по нему определять, где бы реинвестировал- все равно, что торговать по левой части графика. Вы формализуйте алгоритм, и прогонит его по данным, которые не использовались при разработке ...( ну дальше in sample и out of sample) :)
avatar
jug
1 интересно
2 я вот не понимаю… почему все так заморочены на профит… имхо дродаун и средняя сделка важнее
avatar
ves2010
+1
ves2010, честно отвечу. для меня важнее профит, потому что я не понимаю физического смысла величины «средняя сделка ». Дродаун — понятно. Но почему он важнее? Профит/дродаун идут рука об руку. чем выше просадка-тем выше профит. Естественно все до определенной величины (по Ральфу Винсу)
avatar
Мурен(а)
+1
Идущий по воде, Мое видение. Важен и профит и средняя сделка. Профит--это понятно, это основная цель. А вот средняя сделка--это комфорт во время торговли. Дело в том, что при реальной торговле надо откидывать с каждого движения зазывалам, откидывать котировалкам и выдерживать всякие сбои и отклонения от систем. Все это можно выразить одной величиной типа слизи на сделку. И поэтому средняя сделка на тестах--это весьма удобная величина. Если средняя сделка на тестах равна 50 пунктов, а слизь--40 пунктов, то сразу ясно, что в реале система хуже теста в 5 раз. А по профиту этого так сразу не скажешь.
avatar
anatolyutkin
Идущий по воде, вкратце
1 средняя сделка показывает можно ли отбить комиссы и проскальзывание и прикинуть какой объем можно пропихнуть
2 дродаун показывает вероятность слива и дает возможность оценить перспективы торговли на часть счета на весь счет или на плечо…
есть еще много чего что нужно смотреть для оценки бота… и эти два не самые важные
avatar
ves2010

полезные записи за 24 часа

★9 4 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе ЗОЛОТА? Сравнение
★8 3 Табличка по инвестиционным идеям брокеров на 2 квартал 2024 года
★8 6 Расписание торгов в период майских праздников
★6 0 Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками
★6 37 Ситуация на текущий момент
★4 47 Кто у кого отбирает
★4 10 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций
★4 21 Бензин всему голова: в России самая дешёвая заправка в Европе, в Гонконге - самая дорогая в мире
★4 0 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
★4 17 Торги на МОЕКС на майские праздники.
+233 37 Ситуация на текущий момент
+142 5 Сбербанк рекомендует дивиденды🔥Акции и инвестиции
+124 79 Индекс МБ сегодня
+112 36 Азия. Вторник.
+103 47 Кто у кого отбирает
+98 8 Ваш аккаунт был взломан
+89 10 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+74 21 Потанин рассказал о проблемах Норникеля
+67 3 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
+62 3 Табличка по инвестиционным идеям брокеров на 2 квартал 2024 года

самые обсуждаемые сегодня

79к Индекс МБ сегодня
62к "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
37к Ситуация на текущий момент
36к Азия. Вторник.
17к Торги на МОЕКС на майские праздники.
16к Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
15к 🎓 Хотите научиться азам торговли опционами, но не хотите тратить время на сложную математику?
12к О курсе рубля…
10к Дивиденды Сбербанка убили рост акций
10к 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций

теги блога Мурен(а)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн