Блог им. ognevoy

Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования

Прочитав Тупики разума3. Торговля эквити от ves2010, решил проверить на своей системе результат реинвестирования по сигналам от еквити.  
Сначала у меня есть кривая от тестирования системы без реинвестирования.

Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования
Потом я подумал, в какой момент лучше начинать реинвестировать. Когда это наиболее эффективно.

Решил, что на «уровнях поддержки». Отметил их:
Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования
И пересчитал кривую:
Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования
Вывод: итоговая кривая лучше на 12% по итогам года. Вполне нормальная прибавка.
Единственное, что на истории все мы можем определить «уровни поддержки», а в на реале можем ошибаться.
Тупики разума3. Торговля эквити
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
40 | ★7
12 комментариев
Что будет, если реинвестировать раз в пять сделок без использования поддержек? Вероятно, картинка слабо будет отличаться от реинвеста по уровням?
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, а почему 5 раз? я думаю просадка увеличится. а так надо сделать и проверить. (позже выложу результат)
avatar
Мурен(а)
Идущий по воде, Ну это без разницы, пять--это для примера. Лучше каждую сделку. Самый простой вариант--вкладывайте в каждую сделку 100% капитала. И сравните с вашими более хитрыми правилами. Думаю, разница будет статистически незначима. А значит--нет смысла заморачиваться какими-то уровнями. Могу ошибаться.
avatar
anatolyutkin
А если бы Эквити была ниспадающая, тогда получается реинвестирование ускорило бы процесс?!
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, думаю, лучше сделать так:
п1. Если исходная кривая без реинвестирования выросла на 10%-то увеличить капитал на X рублей.
п2. Если исходняя кривая упала на 20% -то вернуть капитал к предыдущему значению.
Тогда если кривая растет, то она будет расти сильнее, а при падении будет падать медленнее
avatar
Мурен(а)
ves2010
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Подгонка, имхо. Смотреть на один график, и по нему определять, где бы реинвестировал- все равно, что торговать по левой части графика. Вы формализуйте алгоритм, и прогонит его по данным, которые не использовались при разработке ...( ну дальше in sample и out of sample) :)
avatar
jug
1 интересно
2 я вот не понимаю… почему все так заморочены на профит… имхо дродаун и средняя сделка важнее
avatar
ves2010
+1
ves2010, честно отвечу. для меня важнее профит, потому что я не понимаю физического смысла величины «средняя сделка ». Дродаун — понятно. Но почему он важнее? Профит/дродаун идут рука об руку. чем выше просадка-тем выше профит. Естественно все до определенной величины (по Ральфу Винсу)
avatar
Мурен(а)
+1
Идущий по воде, Мое видение. Важен и профит и средняя сделка. Профит--это понятно, это основная цель. А вот средняя сделка--это комфорт во время торговли. Дело в том, что при реальной торговле надо откидывать с каждого движения зазывалам, откидывать котировалкам и выдерживать всякие сбои и отклонения от систем. Все это можно выразить одной величиной типа слизи на сделку. И поэтому средняя сделка на тестах--это весьма удобная величина. Если средняя сделка на тестах равна 50 пунктов, а слизь--40 пунктов, то сразу ясно, что в реале система хуже теста в 5 раз. А по профиту этого так сразу не скажешь.
avatar
anatolyutkin
Идущий по воде, вкратце
1 средняя сделка показывает можно ли отбить комиссы и проскальзывание и прикинуть какой объем можно пропихнуть
2 дродаун показывает вероятность слива и дает возможность оценить перспективы торговли на часть счета на весь счет или на плечо…
есть еще много чего что нужно смотреть для оценки бота… и эти два не самые важные
avatar
ves2010

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🥇 Кто покупает переработанное золото
🔥 Группа МГКЛ работает на рынке вторичного оборота драгоценных металлов под брендом «ЛОТ ЗОЛОТО». Компания аккумулирует лом драгоценных...
Фото
MGKL
21 августа 2026, 10:02
Фото
Очередная волна дефолтов захлестнула рынок ВДО. Итоги недели
Индекс RGBI торгуется вблизи отметки в 113,55 пунктов, демонстрируя коррекцию порядка 0,6% по итогам недели Инфляция и ОФЗ...
Фото
Финам Брокер
21 августа 2026, 18:14
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Фото
Альфа-Инвестиции
21 августа 2026, 17:07
Фото
Окей МСФО 6 мес. 2026 г. - самые низкие мультипликаторы сектора
Окей опубликовал финансовые результаты за 6 мес. 2026 г. Выручка компании выросла на 10,4% до 43,3 млрд руб.  Валовая прибыль выросла на...
Фото
Анатолий Полубояринов
05:13

полезные записи за 24 часа

★7 21 on risk - no porsche или как я внезапно тильтанул на этой неделе
★5 22 получить степень PhD — Doctor of Philosophy 🤦, достаточно разбираться ..
★5 17 💸 Забудьте про Гознак: 85% денег в России создаете Вы сами
★4 266 С чем мы имеем дело в этой сво против нато.
★4 1 Бюджет получит более 600 млрд руб. дивидендами, Интер РАО сокращает фин. показатели, дефляция сэр!
★3 34 Почему мы плохо живём и кто виноват
★2 79 Путь к мобилизации
★2 5 Чего ждал на прошедшей неделе, чего теперь жду от предстоящей (в картинках)
★2 11 Как нужда убивает профит
★2 34 10 лет инвеста в нашу фонду и 6 в международную. Выводы.
+126 22 А помните пост "Шорт АЛРОСА на 150 миллионов"?
+94 36 Теодор Драйзер "Финансист" (1912) - отзыв о книге
+91 34 10 лет инвеста в нашу фонду и 6 в международную. Выводы.
+74 11 Как нужда убивает профит
+71 29 Тимофей лайкает Дубину
+62 266 С чем мы имеем дело в этой сво против нато.
+45 2 📉Котайджест🐾 тех.дефолт Оил Ресурс, странности Евротранс, перспективы Балтийского лизинга
+45 16 теоретики заговора маненько обкакались
+43 28 Работа печатного станка: динамика наличных в России ВЫВОД
+42 1 Бюджет получит более 600 млрд руб. дивидендами, Интер РАО сокращает фин. показатели, дефляция сэр!

самые обсуждаемые сегодня

1к BTC трейдинг

теги блога Мурен(а)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн