Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования

23 января 2014, 21:55
|
Мурен(а)

Прочитав Тупики разума3. Торговля эквити от ves2010, решил проверить на своей системе результат реинвестирования по сигналам от еквити.
Сначала у меня есть кривая от тестирования системы без реинвестирования.

Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования

Потом я подумал, в какой момент лучше начинать реинвестировать. Когда это наиболее эффективно.

Решил, что на «уровнях поддержки». Отметил их:

И пересчитал кривую:

Вывод: итоговая кривая лучше на 12% по итогам года. Вполне нормальная прибавка.
Единственное, что на истории все мы можем определить «уровни поддержки», а в на реале можем ошибаться.
Тупики разума3. Торговля эквити

Ключевые слова:
эквити,
оптимизация

24 | ★7

12 комментариев

Что будет, если реинвестировать раз в пять сделок без использования поддержек? Вероятно, картинка слабо будет отличаться от реинвеста по уровням?

anatolyutkin

23 января 2014, 22:41
Ответить

anatolyutkin, а почему 5 раз? я думаю просадка увеличится. а так надо сделать и проверить. (позже выложу результат)

Мурен(а)

23 января 2014, 22:58
Ответить

Идущий по воде, Ну это без разницы, пять--это для примера. Лучше каждую сделку. Самый простой вариант--вкладывайте в каждую сделку 100% капитала. И сравните с вашими более хитрыми правилами. Думаю, разница будет статистически незначима. А значит--нет смысла заморачиваться какими-то уровнями. Могу ошибаться.

anatolyutkin

23 января 2014, 23:07
Ответить

А если бы Эквити была ниспадающая, тогда получается реинвестирование ускорило бы процесс?!

Машковский Евгений

24 января 2014, 00:25
Ответить

Машковский Евгений, думаю, лучше сделать так:
п1. Если исходная кривая без реинвестирования выросла на 10%-то увеличить капитал на X рублей.
п2. Если исходняя кривая упала на 20% -то вернуть капитал к предыдущему значению.
Тогда если кривая растет, то она будет расти сильнее, а при падении будет падать медленнее

Мурен(а)

24 января 2014, 10:54
Ответить

ves2010

Тимофей Мартынов

24 января 2014, 02:35
Ответить

Подгонка, имхо. Смотреть на один график, и по нему определять, где бы реинвестировал- все равно, что торговать по левой части графика. Вы формализуйте алгоритм, и прогонит его по данным, которые не использовались при разработке ...( ну дальше in sample и out of sample) :)

jug

24 января 2014, 05:10
Ответить

1 интересно
2 я вот не понимаю… почему все так заморочены на профит… имхо дродаун и средняя сделка важнее

ves2010

24 января 2014, 07:28
Ответить

ves2010, честно отвечу. для меня важнее профит, потому что я не понимаю физического смысла величины «средняя сделка ». Дродаун — понятно. Но почему он важнее? Профит/дродаун идут рука об руку. чем выше просадка-тем выше профит. Естественно все до определенной величины (по Ральфу Винсу)

Мурен(а)

24 января 2014, 10:52
Ответить

Идущий по воде, Мое видение. Важен и профит и средняя сделка. Профит--это понятно, это основная цель. А вот средняя сделка--это комфорт во время торговли. Дело в том, что при реальной торговле надо откидывать с каждого движения зазывалам, откидывать котировалкам и выдерживать всякие сбои и отклонения от систем. Все это можно выразить одной величиной типа слизи на сделку. И поэтому средняя сделка на тестах--это весьма удобная величина. Если средняя сделка на тестах равна 50 пунктов, а слизь--40 пунктов, то сразу ясно, что в реале система хуже теста в 5 раз. А по профиту этого так сразу не скажешь.

anatolyutkin

24 января 2014, 11:18
Ответить

Идущий по воде, вкратце
1 средняя сделка показывает можно ли отбить комиссы и проскальзывание и прикинуть какой объем можно пропихнуть
2 дродаун показывает вероятность слива и дает возможность оценить перспективы торговли на часть счета на весь счет или на плечо…
есть еще много чего что нужно смотреть для оценки бота… и эти два не самые важные

ves2010