Август: +2,47%
За весь период: +63,51%
С начала года: +33,88%
Теория о том, что системы стоит тестировать (так же как и торговать) на портфелях из десятков бумаг уже который месяц подтверждается практически. На картинке ниже на теоретической эквити полученной при прогоне лонговой системы на портфеле из 2-х десятков бумаг, красным кружком помечено время разработки и запуска системы, все что было далее полностью соответствует реальной торговле, результаты которой я ежемесячно
публикую.
Эквити показана от 2010 года, т.к… если взять с 2008 там экспоненциальный «космос».
В этом месяце, наконец, удалось разработать на том же портфеле систему торгующую не только в лонг, но и в шорт. Новая система была запущена в ход в последнюю неделю августа и уже принесла свои «короткие» плоды. Теоретическая выкладка первой версии (только в лонг) и второй версии (шорт+лонг) ниже на картинке. Период с 2010 по сегодняшний день (с 2008 так же аномальный «космос», поэтому период исключен из тестов).
![Итоги августа и немного про робастность, диверсификацию, короткие позиции и Т+ Итоги августа и немного про робастность, диверсификацию, короткие позиции и Т+](/uploads/images/00/25/65/2013/09/02/fc183c.jpg)
Как видно максимальная просадка практически осталась такая же не более 4%, при этом среднегодовая доходность увеличилась вдвое до 57%. Плавность эквити так же возросло вдвое, что можно оценить не только по картинке, но и по рекавери фактору с 25 до 45. Конечно же в бочке не без дегтя — средняя прибыль на сделку упала с 0.57% до 0.41, но исходя из объема капитала под управлением в моем случае величина это допустимая.
Хорошей новостью стал переход на T+. Как активный робо-спекулянт на акциях я бесконечно рад бОльшим плечам. Возможность переложить освободившийся объем денежных средств в менее рисковые активы всегда есть безусловный плюс.
UPD: 2008 только лонг для интересовавшихся
Судя по числу сделок Вы переносите позиции через ночь — в этом случае бОльших плечей получить не удасться.
Есть, конечно, варианты с беспоставочным режимом, но в этом случае Вы лишаетесь всех корпоративных прав: дивидендов, выкупов и тп.
а какая у вас частота сделок по каждой отдельной бумаге? Ну, или если в каждой бумаге по несколько систем, то тогда более общая величина — сколько в среднем раз за год оборачивается капитал, если играть T0 и без плеч?
2 сколько параметров оптимизации?
используются только лимитники — это хороший "+" т.к флияние проскальзываний на результаты теста минимальны, но на первый план выходит потолок ликвидности.
Считаю результаты тестирования отличными.
разумно