Стратегия market breadth: как я увеличил долю в акциях до 50% и бэктест стратегии

Как работает стратегия

В последний торговый день месяца по каждой акции из Индекса МосБиржи проверяется, выше ли её индекс полной доходности — цена с учётом дивидендов — своей средней за 200 торговых дней (SMA200). Если выше, бумага в восходящем тренде.

Доля таких бумаг — это ширина рынка. У каждой акции один голос: крупная и небольшая компания весят одинаково.
Ровно такая доля капитала идёт в акции — в Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR). Остальное — в деньги: денежный рынок по ключевой ставке Банка России (MM_CBR). Сделка — по закрытию первого торгового дня месяца.

Пример ноября: 20 из 44 бумаг выше средней, значит 20 / 44 = 45,5 % капитала в акциях и 54,5 % в деньгах.

Никакой поправки к ширине рынка нет: доля акций в точности равна ей. На платформе portfoliolab.pro можно моделировать вес защитного актива.


На скрине представлен бэктест с параметрами и его результат ниже 

Можно тестировать и выбирать подходящий сценарий.