Вопрос-ответ: когда пополнять стратегию, с какого часа торговать, какое плечо, и т.д.

     «Александр, можете поделиться тем, когда и на сколько Вы пополняете свою стратегии на просадках».

     А почему только на просадках? Откуда вообще взялось, что пополнять надо именно в такой логике? Есть некий ленивый ребаланс по итогам года, это раз. Если какие-то деньги приходят, то они куда-то пристраиваются, иногда даже в трейдинг. Никакой просадки для этого ждать не обязательно. Вообще, ждать просадку, чтобы довнести — это своего рода играть контртренд на графике эквити :) так себе идея, мне кажется :)

***

     «Время начало торгов изменилось, теперь с 9:00 (Мск), а автослед продолжает «включаться» только в 10:00. Может его следует перенастроить? Вот сегодня как раз за первый час торгов почти весь вчерашний рост иссяк. Или я ошибаюсь?»

     Думаю, пока ничего не менять. Статистики по новым правилам еще нет — раз. Объемы по моим фьючам с 10 часов все равно еще в 2-3 раза выше, чем с 9, а моим автоследам наличие ликвидности критично. То есть при прочих равных лучше включать с 10 все еще. Конкретный день ничего не доказывает.

***

     «Подскажите, ведёте ли вы лично журнал сделок по фьючерсам? Если да, то какие параметры фиксируете (цена входа/выхода, причина входа, результат, ошибки)? Или при полностью алгоритмической торговле достаточно просто следовать системе, а детальный учёт — это уже для ручной торговли и самоконтроля?»

     Все верно предположили. Алгошники этим не занимаются.

***

     «Как верно оценить соотношение риска и прибыли скажем на фьючерсном контракте, где плечо заложено инструментом, как вы это делаете? Я за 5 лет трейдинга по наитию только. В этом году навайбкодил себе систему и теперь пытаюсь адаптировать для себя».

     Что значит «плечо заложено инструментом»? вас же никто не заставляет покупать на все ГО. Вообще, торгую фьючерс, стоит забыть, что это фьючерс, представьте, что это базовый актив, взятый по номиналу. При расчете рисков вообще забудьте слово ГО, смотрите только номинал контрактов, и все сразу будет понятно. Если на счете миллион, а взято скажем 150 контрактов на юань ценой 13 т.р., то у вас позиция на 200% капитала. Все же просто.

     Вот эта число — отношение капитала к позиции — и есть для меня мера риска. А какая мера оптимальна, это уже вопрос к тестерам. Для большинства валютных трендовушек у меня выставлен максимальный сайз 200% капитала. То есть меньше может быть, но больше этого предела — нет.

***

     «Являюсь подписчиком трех ( одна из них руками по книге) ваших стратегий на Финаме чуть больше месяца, позвольте пару вопросов...
     1. если верно помню, то в описании было про использование офз за го, но ни на ахилесе, ни на самурае не покупаются офз, только ликвидность.связано ли это с размером счёта или сейчас такое время?
     2. самурай может быть в минусе несколько дней и за эти 1.5 нелели слил весь плюс месяца. Помню, что вы уже отвечали на вопрос, что стратегия работает и нельзя лезть, но одинакова ли логика в этом у старого и нового самурая, например?»

     1. На стандартном автоследе это функция прямо запрещена. Есть только на моей премиальной стратегии «Опора и тренд» https://www.comon.ru/strategies/131949/

     2. Я больше скажу: стратегия и год может быть в минусе. Это нормально, пока она в широком окне все равно лучше индекса. Руками лучше не трогать никакую мою стратегию, ни старую, ни новую.

***

      эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

      профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

      блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

      про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store