Как считать windowed корреляцию?
- 19 августа 2013, 13:06
- |
- siva
Привет.
На данный момент делаю индикатор корреляции для TSLAB на C#, хотелось бы понять — как сделать скользящую корреляцию.
В интернете пишут, что метод скользящего окна — это зачастую усреднение значений окрестности. Но как это применить к корреляции?
Я для себя представляю скользящую корреляцию как коэффициент корреляции за последние N значений. То есть на 21 баре скользящая корреляция будет КОРРЕЛЯЦИЯ(1, 2… Window), на 22 баре — соответственно уже начиная со второго бара (2, 3… Window) и т.д.
Метод скользящего окна же предполагает, что я должен суммировать корреляции, то есть СУММ(КОРР(X-1), КОРР(X-2)… ).
В интернетах пишут следующее:
• sliding window – a user-defined consecutive subsequence of basic windows over which the user wants statistics, e.g., an hour. The user might ask, “which pairs of streams were correlated with a value of over 0.9 for the last hour?
Я так понимаю люди берут корреляцию за последние 20 минут, а дальше берут скользящее окно, например, 1 час, и считают уже среднее трех значений?
Подскажите, пожалуйста!
247 |
Читайте на SMART-LAB:
Куда реинвестировать дивиденды и купоны
Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а...
📃 Как решения по ставке влияют на цены акций
Основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России — это ключевая ставка. Для инвесторов она имеет большое значение. 🔵Ставка...
Аналитики «Синара» рекомендуют акции RENI к покупке с целевой ценой в 129 руб.
Аналитики «Синара» выпустили обзор акций компаний финансового сектора, в котором, в том числе, рекомендуют к покупке акции RENI с целевой ценой в...
Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
Я никогда не писал такого общего поста в начале года по всем компаниям, но решил написать, ведь это даже самому интересно и полезно — где я...