Algotoria — итоги января

Algotoria MIXED 
- Январь +25.67%
— С начала года +25.67%
— 12 месяцев +39.72%

Algotoria USDT 
— Январь +32.60%
— С начала года +32.60%
— 12 месяцев +47.62%

Доходность портфеля 📊
Январь выдался результативным. Стратегия Algotoria USDT показала +32,6%, а Algotoria MIXED — +25,67%. В начале месяца наши трендовые алгоритмы заработали на отскоке криптовалют, а во второй половине успешно отработали обвальное движение рынка.

Почему MIXED временно отстал от USDT 🔍
Более низкая доходность MIXED связана с падением биткоина, который используется в обеспечении стратегии. На снижении мы докупали BTC на локальных минимумах, увеличив его долю до 37% капитала. При дальнейшем падении доля биткоина может быть увеличена.
На длинном горизонте MIXED исторически показывает более высокую доходность за счёт роста BTC плюс доходности от алгоритмической торговли — поэтому сейчас мы считаем эту стратегию особенно интересной для подключения.

Рыночный фон 🌐
За месяц Bitcoin снизился примерно на -10%, Ethereum падал ещё сильнее, продолжив серию снижений последних месяцев. Настроения инвесторов сместились в зону «страха», особенно к концу января. Объём ликвидаций превысил $2 млрд — крупные лонги по BTC и ETH были принудительно закрыты. Давление усилилось на фоне ожиданий более жёсткой монетарной политики и инфляционных опасений из-за роста драгметаллов и ряда сырьевых активов.

Что делаем дальше 🛠
Волатильность остаётся высокой: возможны как резкие отскоки, так и более глубокие просадки. Сильные движения мы брать умеем. Параллельно мы активно модернизируем алгоритмы и усиливаем фильтрацию сделок, чтобы снижать потери во флэте.
Цель Algotoria неизменна — 60–90% годовых независимо от фазы рынка, чтобы инвесторы могли спокойно переживать любые рыночные турбулентности.

Евгений Ворончихин
Co-Founder and Chief Trader, Algotoria

Телеграм-канал: @alfa_quant
ИПИФ «Альфа-квант»