Блог им. AlexeyPetrushin

Skew T vs Gen Hyperbolic vs Gaussian Mixture 3 Components

Для log returns 1y на примере Интела.
Skew T vs Gen Hyperbolic vs Gaussian Mixture 3 Components
И генерализованное гиперболическое

Skew T vs Gen Hyperbolic vs Gaussian Mixture 3 Components



Без разницы что использовать. Строго говоря, распределение log returns не парето а меньше (поскольку ST-S0/S0 и log ST/S0 не могут одновременно быть парето, первая парето, вторая чуть легче хвосты) но разница мизерная.
    350
    2 комментария

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    USD/CAD: Медвежий капкан в канадских лесах
    Пара USD/CAD продолжает нисходящее движение и семимильными шагами приближается к критической отметке. Здесь формируется мощный технический узел:...
    Фото
    Олег Свиргун
    22:51
    Фото
    Что в портфелях у Элвиса Марламова?
    В утреннем эфире поговорили с Элвисом Марламовым, автором проекта Alenka Capital. Обсудили положение российского рынка, перспективы ключевых...
    Фото
    Финам Брокер
    18:14
    Фото
    НПФ «Ренессанс Накопления» выбрал нового управляющего пенсионными накоплениями
    Негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс Накопления», входящий в Группу Ренессанс страхование, заключил договор доверительного управления в...
    Фото
    Ренессанс страхование
    15:51
    Фото
    Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?
    Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре...
    Фото
    Александр Антонов
    13:52

    полезные записи за 24 часа

    ★43 22 Ведение портфеля акций и облигаций в Excel и Google Таблицах с привязкой к API Московской биржи
    ★11 87 ✖️Почему математика гарантировано ломает любого трейдера?
    ★11 3 Свежии ОФЗ от 15.04.26 со всеми параметрами
    ★10 9 Пенсия, исправляю ошибки
    ★10 2 ФНС уже знает про твои переводы. Вот что они видят
    ★10 8 Я проверил 532 обвала MOEX 2026: один тип ножа даёт +15%, другой — убыток
    ★9 12 Убыток на брокерском счете: декларация не всегда нужна, но документы сохраните всегда
    ★9 15 Лежебока - сказка или реальность. Пассивные инвестиции - самая дорогая иллюзия.
    ★8 23 Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?
    ★6 3 💡Почему сейчас интересны ОФЗ со сроком около шести лет
    +150 43 Азия. Среда.
    +148 244 Владимир Путин обратил внимание на рецессию в российской экономике. Как бы вы поддержали экономику на его месте?
    +126 50 Вредные экономические советы президенту
    +117 23 Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?
    +109 87 ✖️Почему математика гарантировано ломает любого трейдера?
    +103 12 Газпромнефть: отчет по МСФО за 2025 год - долг перевалил за 1 триллион рублей, скоро закончится дивидендное молоко для Газпрома или есть шанс на высокие дивиденды?
    +100 4 Газпромнефть отчиталась за 2025 г. — долговая нагрузка растёт, очередные дивиденды в долг только ухудшают положение. Есть ли перспективы?
    +95 20 Ситуация на текущий момент
    +94 8 Так ли много значит ключевая ставка?
    +90 50 Индекс МБ сегодня

    самые обсуждаемые сегодня

    5к Как стимулировать экономику РФ к стабильному и поступательному развитию: моё вИденье ситуации....
    5к В России отменяют анонимные домены: регистрация через Госуслуги станет обязательной
    1к GEX (Gamma Exposure): Как понять механику рынка и повысить точность прогнозов до 88%

    теги блога Alex Craft

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн