Информация
Блог им. INNTEKT
Прибыльные ТейкПрофиты для каждого размера Стоп-Лосса
- 22 марта 2025, 13:06
- |
Какой должен быть тейк-профит для каждого размера стоп-лосса, чтобы общая динамика счёта оставалась прибыльной?
Какой он должен быть на второй, третьей, четвёртой, пятой попытке сделки, чтобы не скатиться в минус?
Привёл значения для разных WinRate (Количеству прибыльных сделок от общего числа)
То есть для второй попытки (если WR = 50%, 1/2, 1 сделка из 2 или 5 сделок из 10). А также третьей, если 2 неудачные, и так далее.
Хорошо видно, как стоп-лоссы более -10% или позиции без ограниченного риска вгоняют нас на весьма опасную траекторию.
Также сделал таблицу для внутридневных и алгоритмических трейдеров, может кому пригодится.
Зачем это нужно?
Чтобы видеть глобально свою торговую или инвестиционную систему.
Это то, что называю Финансовой Лестницей.
теги блога ECONOMISM
- CNYRUB
- fix price
- IMOEX
- OZON
- S&P500
- SWIFT
- X5
- акции
- акции роста
- Акции РФ
- акции США
- акция-ракета
- алексей миллер
- аналитика
- банки
- безопасность
- биржа
- брокеры
- вложения
- газ
- Газпром
- денежно-кредитная политика
- доллар
- доллар рубль
- доход
- ЕС
- заблокированные активы
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- кредиты
- кризис
- крипто
- криптовалюта
- Магнит
- мирные переговоры
- МОЕХ
- мосбиржа
- Московская Биржа
- МТС Банк
- натуральный газ
- Новатэк
- новости
- облигации
- опыт
- ошибки
- показатели
- политсрач
- портфель
- Портфель инвестора
- потенциал
- правила
- прибыль
- промышленное производство
- профит
- пульс
- Путин
- риск
- риски
- ростелеком
- рубль
- рынок
- Рынок РФ
- санкции
- санкции США
- сверхприбыль
- СВО
- сделка
- сделки
- Северсталь
- система
- Система биржевой торговли
- события
- советы
- стратегии
- сша
- техническая картина
- Тинькофф Инвестиции
- топ
- торговые сигналы
- трейдинг
- убытки
- Украина
- уроки
- форекс
- ФРС
- фундаентальный обзор
- фундаментальная оценка
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- цены
- экономика
- экономика России
- ЮГК Южуралзолото
На падающем рынке, если играть лонг, стопы нужны, но их размер зависит от волатильности, а, вот, для шортов в стопах опять нет никакой необходимости — само нарулится.
Вывод один — просто вовремя забирать свои фишки со стола. И всё.
но все же должОн стоять стоп, вычисленный статистически на очень Огромную неприятность, которая обязательно вылезет, а закрывать руками не каждый смогет....
трейдеры при больших потрясениях цепенеют — как мухи ....
тута без автоматики как без трусов — как говорит Баффет…
Торговля без стопов предполагает изрядную долю пофигизма.)
Ну, станем на некоторое время инвестором. И че? Здесь еще надо добавить, что the show must go on.
не все же такие пофигисты как Вы...
Спасибо за пост, посвящённый торговле. Ныне такое — редчайшая редкость.
Тем не менее, смиренно позволю себе не согласиться с некоторыми Вашими утверждениями-постулатами.
Например,
Не согласен. Если играть на уровне эф-оптимального (согласно Винсу), то отлично работающие системы могут давать и просадки в 30-40-50 процентов. И при этом — они прибыльны и устойчивы. И в таких дродаунах — ничего страшного.
Московский Лоссбой, здравствуйте!
Спасибо за комментарий!
Ни в коем случае не спорю, что и при 30%-40%-50% просадках можно выбираться в плюсовую зону, особенно если WinRate больше 50%
Это очень актуально для автоматической торговли, скальпинга, где у меня на ботах например стоп -5%, а тейк-профит 0.95%, но за счёт частоты отработки например десять плюсов и один минус в коридоре за 5 минут может быть, тогда актуально!
Ещё одно, уже больше для ручной торговли — дисбаланс потерь и восстановления до 0:
— Потеряли -10%, вернуть нужно 11%
— Потеряли -30%, вернуть нужно 45%
— Потеряли -50% (в 2 раза), вернуть нужно +100% (в 2 раза)
— Потеряли -80%, вернуть нужно +400%
И этот ощутимый дисбаланс начинается от -10%-11%.
Возвращать даже 100% и тяжелее, и дольше, но возможно!
Старался рассмотреть случаи — где мы не гении финансов, и совершаем 2, 3, 4 ошибки в среднем!![]()
Сергей, согласен!
Тут я указал минимальный технический потенциал, чтобы сделка была оправдана в общей системе!
Сам же я считаю:
Входи как трейдер (со стопом и минимальным риском, по триггеру)
Держи как инвестор (без тейков, сколько даст)
Следи за размером и открытой позицией
smart-lab.ru/blog/1113650.php
По моим подсчётам если исходить из данных Автора, трейдер всегда будет в убытке.
Неправильные пчёлы и мёд у них неправильный.
ps. вопрос автору. Конкретный. Что подразумевается под словами стоп-лосс и тейк-профит?
pps. просто лимитные заявки тоже могут выступать в качестве СЛ и ТП. Могут. Но не гарантируют исполнение ордера. Зато комиссия меньше.
Также против такой таблицы работает статистика, показывающая различия показателей разного класса активов (да и внутри класса активов свойства каждого из них так же отличаются, но в меньших объемах).
было очень забавно читать топик…
Стоп-лосс имеет право на существование, как некий порог, отсекающий негативное развитие событий, когда наша инерция вдруг резко сдуется и надо скорее выскочить из позиции.
Тейк-профит же, отвязанный от свойств движения цены и зависящий лишь от значения стоп-лосса, будет чистым формализмом, ведь находясь в позиции нам ничто не мешает продолжать оценивать текущие свойства инерции цены. И если эти свойства сохраняются, то преждевременный выход на уровне Т-П срежет доход.
С другой стороны, пара Т-П и С-Л совершенно отвязаны от времени в нахождении позиции. А что если цена будет месяц-другой дрейфовать между этими порогами и не коснется ни одного из них? ))
стоп — лосс как граница между положительным МО и отрицательным МОпро формализм согласен, но тут есть одна интересная весчь с тейком
(по естественным причинам освещать не буду, но Вам намекну — а что если вытаскивать не всю прибыль в точке, где стоит тейк, а только часть)
А что если цена будет месяц-другой дрейфовать между этими порогами и не коснется ни одного из них?
классный вопрос!...
а пускай дрейфует — все деньги все равно не собрать, а находяся в зоне положительного МО шансы на то, что цена все же пойдет вверх больше...
Это значит что
Возьмём первую строку первой таблички для стоп-лосса -1%
На пятом шаге Автор утверждает, что ему необходим ТП в 4,06%
Т.е. на пятой попытке у него уже срабатывал стоп 4 раза.
Правильно? И в пятой попытке выставив ТП в 4,06% автор останется в плюсе?
Теперь к реалиям. К денежкам))))
Рассмотрим инструмент (один контракт) цена которого, в моменте, 1000 рублей. 1% хода это 10 рублей (плечо равно 5) = 50 руб.
Цифры моего Брокера. Входим лимитками.
Лимитка стоит 1 рубль, по рынку 3 рубля.
Стоп-лосс и тейк-профит это всегда по рынку (1+3 = 4 рубля).
Т.е. за каждое срабатывание Стопа автор заплатил за 4 неудачные попытки следующие деньги.
Попытка номер 5-ть.))))
Входил лимитками 5 раз (1*5) — 5 руб.
Стоп-лосс срабатывал 4 раза (4*4) — 16 руб.
Сработал тейк-профит 1 раз — 4 рубля.
!!! Важно за 4 неудачные попытки его депо просело (!!!) на 200 рублей.
Итого за 4 неудачные попытки и один удачный тейк-профит (+4,06%) автор заплатил 5 + 16 + 4 + 200 = — 225 руб.
А заработал +203 рубля (50*4,06).
Чистый финансовый результат равен 203—225= —22 рэ (-2,2%)
Современные реалии не допускают подобных способов торговли, ими пользуются лишь мамонты, а значит ваши расчеты не имеют ничего общего с трейдингом.
Стопы снижают доходность вдвое, а установка ТП к СЛ в пропорции более 1/1 снижают вероятность положительного исхода
Sishon, пожалуй в живой торговле, где больше всего риск 1 раз за 10 лет выпасть на эмоции и слить весь счёт, стопы как раз нужны
если у вас есть четкое понимание финального риска, то и в его явном ограничении есть смысл
иначе: в чем причина не ставить стоп? для чего? для того чтобы при движении цены не в нашу сторону говорить «щас ещё подожду, посмотрю, вот щас точно развернется»?)