Теория участия в шортсквизе с помощью сигналов о нарушении маркетмейкерами правил SEC, часть 2

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
облачный файл со ссылками drive.google.com/file/d/11chWWDQgMIiWBajGvDl639rsEqQLRZ8W/view?usp=sharing

Ролик показывает практическую сторону вопроса — как поучаствовать в шортсквизе и заработать при этом. И это будет часть 2 темы о шортсквизах. И материал получается большой и раздел о шортсквизах на МБ выделим еще и в третью часть.
В части первой нашего сериала мы показали что есть информация, которая может подсказать приближение шортсквиза, но она отдается биржей с большим опозданием.
Но в США нашлись те, кто глубже стал копать, а именно сразу после Геймстопа, потому что там были ликвидации маркетмейкеров, которые и были основными шортистами. Статья в 2021 году выложена сразу после Геймстопа, и тут упоминается гамма сквиз. Это для нас важно, ведь в США нет фьючерсов на сингл-стоки и маркетмейкеры часто хеджат риски акций опционами, и это облегчает организацию шортсквиза, потому что опционы имеют огромное плечо при фиксированных разумных рисках у покупателя и неограниченных рисках продавца, если тот ошибся с расчетом гаммы.
Кто не имел дела с опционами не надо пугаться, но надо понимать, что в США опционы на акции поставочные и каждый опцион (если он вошел в деньги) при экспирации приводит к поставке акции, то есть гамма сквиз означает что при поставке произойдет шорт сквиз, причем одномоментно у всех шортистов!!! Вот эта синхронность тоже усугубляет процесс поставки, то есть в США риски шортистов еще более опасны если они шортят продажей опционов колл.

Тайминг
00:51 будет часть 3 о шортсквизах на Мосбирже
02:00 биржа публикует данные раз в 15 дней, автор показывает и другие источники более оперативной информации
03:00 в 2021 году произошло несколько шорт/гамма сквизов в США
03:50 летом 21-го года все соцсети США увлеклись организацией гамма сквизов.
04:10 в США нет фьючерсов на сингл стоки
04:50 чем опционы интересны для организации шорт сквиза.
05:25 риски продавца опциона неограниченны при ошибочном расчете гаммы и дельты.
06:05 в США опционы на акции поставочные, поставка состоит из 100 акций
07:10 синхронность при поставке усугубляет шортсквиз
08:00 расчет гаммы нарушается за счет утренних гэпов
08:50 правила SEC о регулировании шортов
10:45 что такое голые короткие продажи
11:50 SEC допускает для маркетмейкеров голые короткие продажи
12:20 правило 200 о метках ордеров
12:30 правило 201 — выключатель шортов
13:05 правило 203 “Locate Rule” о местонахождении акции
14:20 правило 204 — на какое время можно отложить поставку в клиринг
16:30 сроки поставки менялись от Т+30 в 1970 году до Т+1 в 2024 году
19:50 список пороговых акций СРО должны публиковать
21:00 FTD это срыв поставки, для маркетмейкеров допускается.
22:45 опционы несут много ценной информации о возможном шортсквизе.
23:20 список пороговых акций как источник ценной информации и там информация появляется через 5 дней после срыва поставки
29:00 наши видео — это “вечнозеленый контент”
30:05 ЦБ рекомендует брать с персонала подписки о неразглашении