Итоги торгов 10.10. Новости, ключевые бенчмарки, дайджест аналитики инвесткомпаний, результаты собственных сделок.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграмме t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Новостной фон

Про бюджет

• Объем доходов федерального бюджета в январе – сентябре 2024 года составил 26 289 млрд руб., что на 33,2% выше уровня аналогичного периода 2023 года;
• Профицит бюджета за указанный период составил 169 млрд руб., что на 1,6 млрд выше прошлогоднего значения;
• Ожидается, что дефицит бюджета по итогам года останется в пределах 2% ВВП;

Про БРИКС

• Минфин РФ разрабатывает депозитарную систему BRICS Clear и перестраховочную компанию для стран БРИКС;
• Новая система учета ценных бумаг будет основана на технологии распределенного реестра, что позволит избежать использования западной инфраструктуры;
• Платформа обеспечит более быстрые и дешевые расчеты за торговлю, а также услуги страхования для торговых связей;

Про РУСАЛ

• Совет директоров РУСАЛа рассматривает возможность выкупа акций на сумму 15 млрд руб., что составляет менее 2,8% от капитализации компании;
• Потенциальный выкуп может краткосрочно поддержать котировки, но увеличит долговую нагрузку на 2,7%;
• Детали сделки пока не раскрываются;

Про ВТБ

• ВТБ не планирует совершать действия в отношении акций иностранцев в соответствии с президентским указом о специальных экономических мерах;
• Банк получил разрешение на реорганизацию, однако выкуп акций у иностранных лиц не предусмотрен;
• В рамках реорганизации будет создано специальное юридическое лицо для заблокированных активов, вопрос будет рассмотрен на собрании акционеров 16 октября 2024 года;

Про инфляцию

• С 1 по 7 октября рост потребительских цен замедлился до 0,14% с 0,19% на предыдущей неделе;
• Годовая инфляция к 7 октября составила 8,6%, снизившись с 8,7% неделей ранее;

Про Ближневосточный конфликт

• Кабинет безопасности Израиля готовится к голосованию по ответу на атаку Ирана;
• Министр иностранных дел Ирана заявил о неприемлемости использования арабскими странами Персидского залива своего воздушного пространства для ударов по Ирану;

Про новый режим торгов на Мосбирже

• Банк России подвел итоги опроса среди 28 тыс. инвесторов, где 78,5% не поддерживают идею торговли на бирже в выходные;
• Регулятор продолжит изучать этот вопрос для оценки рисков и возможностей их минимизации;

Развитие КНР:

• Китай становится научно-технической сверхдержавой.
• Более чем на 3000 % увеличены инвестиции в разработки и исследования;
• Объем финансирования в НИОКР превышает аналогичные суммарные затраты 27 стран ЕС вместе взятых;
• Сегодня Китай лидер по действующим патентам на изобретения и количество цитируемых научных публикаций;

Про НСПК

• Национальная система платежных карт завершила внедрение универсального QR-кода, который позволяет использовать один код для различных способов платежа: через СБП, pay-сервис, сервис рассрочки, а в будущем — с использованием цифрового рубля. Более 207 банков и 4,8 миллиона торговых точек уже могут использовать эту новую технологию.

Про импортозамещение

• Российская авиаотрасль переходят на отечественное программное обеспечение, и в будущем это станет стандартом для всех аэропортов и судов. Аэрофлот уже на 95% перешел на российские разработки и в следующем году завершит этот процесс. Переход необходим для повышения эффективности и безопасности операций авиаперевозок.

В заключении

• В Португалии по запросу США задержан глава криптовалютной компании Gotbit Алексей Андрюнин. Ему предъявлено обвинение в манипулировании рынком и мошенничестве, а также в сговоре с целью рыночных манипуляций. Всего в этой связи обвинения предъявлены 18 физическим лицам и компаниям.

Ключевые бенчмарки

Индекс Мосбиржи

Закрылся в плюсе на 0,46 %. Позитивное движение, стартовавшее в начале сессии продолжить не удалось – котировки опустились к уровню 2.730 на закрытие произошло недалеко от нижней границы торгового диапазона дня. Но вчерашние минимумы не переписали.

Уровни

Сопротивления: 2.900

Поддержки: 2.730

Лучше рынка сегодня секторы Нефти и Газа, Телекомов и Потребительский

Нефть.

В моменте показывают уверенный отскок от недавнего минимума 75,13 (область ЕМА-22 на Дневном) и движутся в сторону ЕМА-200 и сопротивления 81,55

Уровни

Сопротивления: 200-т дневная средняя (область 80,6 в моменте)

Поддержки: 75,6

Золото.

Цена зажата в относительно узком канале между 2.600 и 2.625 и сегодня цена отскочила к его верхней границе. Был пробой и в моменте котировки показывают значение 2.623

Вполне вероятен поход на повторение максимумов, но (если не будет геополитических обострений) не сразу, цена, вероятно, отстоится в районе ЕМА-22 (Дневного).

Уровни

Сопротивления: 2.625

Поддержки: 2.600 / средняя ЕМА-22

RGBI

Продемонстрировал небольшой отскок, закрылся в плюсе на 0,28%, при значении 99,63.

Валюты на 11.10

Рубль по отношению ко всем валютам продемонстрировал сегодня снижение.

Доллар США — 97,24 руб.,

Евро — 106,51 руб.,

Юань — 13,69 руб.

Информационный фон вокруг КЛЮЧЕВЫХ БЕНЧМАРКОВ от инвесткомпаний за прошедшие пару дней:

ФГ Финам

Индекс Мосбиржи. Коррекция индекса связана с происходившей коррекцией цен на нефть, которая развивалась после сильного роста в предыдущие дни. Кроме того, сдерживающим фактором для покупателей остаются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики в РФ на фоне устойчивости инфляции. В частности, некоторые эксперты не исключают, что на заседании в конце этого месяца Банк России может поднять ключевую ставку вплоть до 22%.

Снижение котировок нефти было связано со снижением опасений перебоев поставок из-за военного конфликта между Израилем и Ираном. 

Золото и серебро на этой неделе демонстрируют снижение. Рост геополитических рисков на Ближнем Востоке никак не сказался на драгметаллах за указанный период. Видимо сильным сдерживающим фактором для роста стоимости драгметаллов стало стремительное укрепление доллара с одновременным ростом доходности по USTres. Менее активное снижение ставок ФРС может привести к укреплению доллара, что обычно негативно сказывается на ценах на золото. Если динамка покупок золота Центральными банками значительно сократится в ближайшие месяцы, это может создать избыток предложения золота на рынке, что также негативно скажется на ценах.

УК Первая

Произошедшее снижение цен на нефть давит на основу индекса – нефтегазовый сектор, а рост доходностей на долговом рынке усугубляет ситуацию. На завершение коррекции и разворот тренда также оказывает влияние неопределенность относительно решения ЦБ по ключевой ставке на заседании 25 октября. 

БКС Мир Инвестиций

Индекс Мосбиржи.

Ближайший уровень поддержки только на 2730 п. Фактором давления выступают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики на заседании ЦБ РФ 25 октября.

Нефть.

Участники рынка ждут дальнейших новостей о фискальной поддержке экономики со стороны Пекина, что в свою очередь, может стимулировать спрос на нефть. В среду главное информационное управление правительства КНР сообщило, что Министерство финансов Китая подробно расскажет о планах фискального стимулирования на пресс-конференции в субботу. Этот фактор может сыграть на новое повышение цен.

Альфа-Инвестиции:

Рубль.

Сокращение продаж экспортной выручки в сентябре вместе со снижением поддержки валютного рынка со стороны ЦБ РФ (напомним, что в сентябре чистые продажи юаня со стороны регулятора практически обнулились) привело к ослаблению курса рубля.

При этом рост предложения валюты на внутреннем рынке со стороны населения, которое впервые после июля 2023 г. перешло к продаже валюты и продало ее на сумму 55 млрд руб., и со стороны банков, предлагающих иностранную валюту за рубли для иностранных покупателей российской продукции, не был достаточным для поддержки валютного курса.

УК Первая

Рубль. 

Национальная валюта сохраняет нисходящий тренд. Банк России отмечает снижение продаж валюты со стороны экспортеров в сентябре на 30% до 8,3 млрд долл. из-за роста доли расчетов в рублях. Вероятно, свое влияние в сентябре оказало и снижение нефтяных котировок. Учитывая лаги расчетов в 1-2 месяца, текущие продажи являются отражением цен августа, а падения котировок в сентябре может в ближайшем будущем оказывать негативное влияние на котировки рубля. В контексте стоит помнить и про снижение доли по обязательной продаже валютной выручки c 80% в начале июня до 40% в июле, что также влияет на ослабление рубля.

Также в прошедшем месяце нетто-продажи осуществляли и физические лица, которые продали валюту на 55 млрд руб.

БКС Мир инвестиций

Рубль

Ослаблению рубля по-прежнему способствует фактор внешней торговли. Сокращение поступлений иностранной валюты от экспорта усугубляется восстановлением спроса на нее со стороны импорта.

В октябре данные процессы некоторое время могут поддерживать нисходящую динамику российской валюты. Однако скорость этого движения способна замедлиться, возможна стабилизация курса рубля и попытки коррекционного укрепления.

К тому же с учетом лага в 1–2 месяца, с которым сырьевой фактор влияет на приток иностранной валюты в страну, рубль может и дальше оставаться под негативным влиянием серьезного снижения нефтяных цен, произошедшего в августе и сентябре. Это усугубляется вероятным сохранением давления на количественные показатели экспорта со стороны санкций и геополитики.

Результаты сделок

Полюс

Вчерашнее движение цены выбило нас из сделки. Убыток 2,8 % к вложенным.

Движение цены вниз вроде остановилось, но покупать на среднесрок ( мы отрабатываем рекомендацию БКС Мир инвестиций – акция кандидат на покупку с профитом на 4 квартал) по технической картине сейчас не время. Цена скорее должна вернуться к средней 22, там же находится линия теперь уже сопротивления, протестировать ее снизу и повторить минимум на 12.925;

Переводим Полюс в режим ожидания в Листе наблюдения

Уровни:

Поддержки – 12.925 / ЕМА-200 (Д);

Сопротивления – 13.200 / ЕМ-22 (Д); 

ТКСХолд ао

Держим позицию. Цена чуть подросла относительно нашей ТВХ на вчерашних новостях о дивидендах.

Мосбиржа

Держим позицию. Цена пилит ЕМА-200 + ЕМА-22, символизируя, таким образом, нахождение в нейтральной зоне.

Сбер ао

Позиции в бумаге у нас нет. Цена сползет вниз, в сторону уровня 255. Станет ли он поддержкой и оттолкнется ли от него цена, нарисовав разворотный паттерн? Посмотрим.

Бумага в Листе наблюдения.

Татнефть ао

Цена выполнила постдивидендный гэп, достигла уровня 615 и топчется теперь на нем второй день. В качестве рабочего сценария мы остановились н том, что дожидаемся формирования гэпа, ожидаем разворотной формации и смотрим ТВХ.

Цена начала утаптывать площадку на уровне 615, но, для подтверждения, нужно хотя бы превышения над ЕМА-5, в идеале – над ЕМА-22;

Вывод: ждем, наблюдаем.

Итого, на 10.10 имеем:

• Лонг в ТКСХолд и Мосбирже
• Наблюдаем – Сбер ао, Татнефть ао, Полюс.

Следим за развитием ситуации, смотрим интересные моменты для входа в сделки!

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.