Автоматизация биржевой торговли или как HFT роботы управляют мировым хаосом.

Файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/109CmjzJe92USqrVdKP5_f4kyrVGqU-5W/view?usp=sharing

Сегодня мы еще приблизимся на один шаг к пониманию работы программы СПАН на всех биржах мира. Она уже многими биржами и брокерами доработана, но? по сути, все вариации используют СПАН-методологию. Например, классический СПАН проводит анализ портфеля по 16 сценариям, а Система Управления Рисками (СУР) на МБ по 60-ти. И других отличий, по сути, нет. И точно так же все брокера строят свои СУР копируя биржевую, и анализируют риски своих клиентов. Внешне СУРы обеспечивают защиту от клиентских рисков. Но любое оборонительное оружие в умелых руках превращается в оружие нападения. То есть если сигналы СПАН попадают к маркетмейкеру, то он может снижать совокупные риски клиентов за счёт своих агрессивных сделок. И при этом получать сверхприбыли.
И мы опять обратимся к истории чтобы понять, что мы имеем сегодня. Из биографии Билла Гейтса давно запомнил один факт и одну дату… В 1968 году правительство оборудовало компьютерный класс в школе, где он учился и это положило начало его бизнесу. Ему было 13 лет. Те, кто помнит 68 год, оборудование в школах и даже институтах, могут посчитать какое в итоге образовалось отставание. И в этом ролике мы увидим, во что это вылилось в 1991 году, когда до власти дорвались малограмотные научные сотрудники, олдскульные экономисты и ортодоксальные либералы.
И сегодня мы несколько раз упомянем статью Потёмкина, который был управляющим ММВБ в нулевые годы. И в этой статье он пишет «Биржа-это приложение к серверу». Когда он пришёл к такому выводу — это его тайна, но в 90-е годы на понимание этой несложной истины были израсходованы огромные ресурсы и многие ортодоксальные либералы и олдскульные экономисты до сих пор не приняли той истины что биржа — это всего лишь приложение к серверу.

Тайминг
00:24 все вариации софта по управлению рисками сейчас используют СПАН-методологию.
01:00 если сигналы СПАН попадают к маркетмейкеру, то он может снижать совокупные риски клиентов за счёт своих агрессивных сделок.
03:02 биржи и брокера установили правила отличные от правил для мелких игроков
03:27 закон ФЗ 224 “О противодействии манипулированию” тоже устанавливает разные правила
03:41 о ловушках в трейдинге
05:22 CFTC имеет бюро по международным делам!!!
07:00 проект ГКО создавался при поддержке ФРБ Нью-Йорка !!!
09:43 современные биржи — это всего лишь приложение к серверу !!!
10:00 А.Потемкин был управляющим ММВБ и презентовал СПАН в начале нулевых годов
12:00 Вторая Мировая Война как результат конкурентной борьбы США и Англии за финансовые рынки
13:19 ортодоксальный либерализм — это путь к третьей мировой войне.
14:15 МВФ создали чисто для прикрытия навязывания доллара как расчётной валюты
15:00 США обладают правом вето и никакие реформы МВФ без их согласия невозможны.
15:38 США управляют мировой экономикой как на собрании акционеров
16:19 ортодоксальные либералы и олдскульные экономисты до сих пор не приняли той истины что биржа — это всего лишь приложение к серверу.
17:15 уже в 80-е годы для управления рынками виртуальных деривативов потребовалось компьютерное управление.
18:23 СПАН используют регуляторы по всему миру
18:40 внедрение СПАН позволило организовать круглосуточный международный трейдинг
19:40 Для эффективной работы автоматики и СПАНов вам нужна бигдата, её дают трейдеры
20:22 Презентация СПАН на ММВБ
21:50 СПАН управляет рисками по любым инструментам и комбинациям этих инструментов
23:22 варианты графиков СПАН на примере контракта Si фьючерса на доллар/рубль
23:50 графики могут учитывать волатильность и это создаёт иллюзию что лавинные процессы могут управляться.
25:25 манипуляции с нефтью в 2008 и в 2020 годах были проведены именно с использованием анализатора СПАН на нефть и её деривативы.
27:05 как начиналась торговля деривативами в 90-е годы в России.
29:45 ссылки на наши каналы для оперативной связи.