Новости рынков | ЦБ ужесточит требования к банкам по связям с крупнейшими клиентами — РБК

cbr.ru/Content/Document/File/161848/Consultation_Paper_28062024.pdf - доклад ЦБ РФ.

С начала 2025 года ЦБ начнет ужесточать требования для российских банков по расчету риска концентрации на крупнейших заемщиках, говорится в докладе Банка России, опубликованном для общественного обсуждения. 

Цель реформы — снизить сфокусированность кредиторов на работе с группами крупных и связанных между собой заемщиков и их зависимость от финансового положения таких клиентов. 

Банк России выделяет несколько причин, почему так сложилось:

• Российские крупные компании больше банков по активам.

«Совокупный долг трех крупнейших заемщиков сопоставим с капиталом всего сектора (за исключением малокредитующих банков)», — подчеркивает регулятор.

При этом крупные компании предпочитают банковское финансирование выпуску облигаций или привлечению средств через размещение акций. Это дешевле с точки зрения ставок.

• Переток спроса на финансирование из-за санкций

С начала 2000-х годов российский бизнес предпочитал привлекать финансирование за рубежом. В 2022г с началом СВО и введением санкций ситуация изменилась.

• Изъяны в регулировании

Российские банки годами живут с льготами по нормативам концентрации. Банк России также констатировал, что текущее регулирование «имеет изъяны» и позволяет банкам наращивать концентрацию на крупнейших клиентах в обход нормативов. 

• Высокая толерантность отдельных банков к риску концентрации

Зачастую и заемщики, и кредиторы заинтересованы в поддержании тесных финансовых связей.

Сейчас все российские банки формально соблюдают нормативы концентрации, но реальная экономическая экспозиций некоторых банков на отдельные группы заемщиков «неприемлемо высока».

Согласно докладу, Банк России планирует постепенно донастроить для кредитных организаций два норматива концентрации (Н6 и Н25), ввести новый норматив (Н30) и отменить норматив Н21. Параллельно для банков будут создаваться «экономические стимулы» для распределения рисков концентрации, будет внедрен новый подход для банков-нарушителей таких нормативов, а также создан фонд для покрытия рисков кредитной концентрации отдельных банков.

www.rbc.ru/finances/28/06/2024/667e59019a7947b953d01f2f
cbr.ru/press/event/?id=18805
cbr.ru/Content/Document/File/161848/Consultation_Paper_28062024.pdf