Зависит ли курс рубля от нефти?

05 мая 2024, 20:44
|
Роман Белевский

Казалось бы — странный вопрос. Но интуитивно хотелось проверить, насколько зависимость большая.

По сути, это упражнение является простой однофакторной моделью. Основные трудозатраты уходят как обычно на сбор и очистку данных.

Гипотеза будет следующей: изменилась ли корреляция курса рубля относительно котировок нефти Urals после 23 февраля 2022 года. Для графика взяты котировки нефти Brent.

Соответственно будет две выборки:

1) Конец ноября 2018 года по 23 февраля 2022 года;

2) 24 февраля 2022 года по 1 мая 2024 года.

Корреляция для первого периода = «-0,19».

Корреляция для второго периода = «0,05».

Однако, хм...

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

спецраздел:
форекс

обсудить на форуме:
Доллар рубль

524

2 комментария

Рубль-это чисто спекулятивный инструмент, который с момента когда курс рубля не смог больше года пробить планку на 55р., перестал коррелировать с нефью.

А ведь 55 р. было тогда когда и нефть росла и мы со многими странами дружили. Как сейчас помню: с 2017.2 по 2018.4 У рубля все карты были на руках. Почему он не укрепился хотя бы до 40? Как многие ему пророчили.

Меня тогда и слушать не хотели, когда доказывал что рубль не пробьет 55, а уж тем более 50.

Вот когда «кэрри трейд» запретят, тогда он и вновь привяжется нефти.