Блог им. krolix

Кросивое

    • 27 марта 2024, 14:10
    • |
    • krolix
  • Еще
Пересобрал портфель систем на фоне унылой торговли в последние полгода, благодарен за помощь Павлу и Александру.

Выкинул старую хрень на Роснефти, нефти, ГМК и Газпроме (последних двух кинул в пул к другим акциям, которые торгуются импульсно, ибо они ничем особо не примечательны). Освободилось много капитала, можно диверсифицироваться в облигации.

Кросивое

Увидел Шарп 5ку в велслабе за последние 2.5 года (это не равно реально 5-ому Шарпу, т.к. безрисковую ставку я не забивал) и почти прослезился. Очень загруженные две недели получились.

Просадка по факту менее 11% (здесь 1.1%, всё надо умножать на 10) — 13.9% вышла на залёте бакса туда-сюда, хотя по факту там даже неделя была плюсовая, так что просадка — слово весьма условное.

Кросивое




=====


Ниже привожу тест сравнения
1. торговой системы на базе моментума с аллокацией 4 топ-акции * 4% капитала = 16% (у 5 акций * 3.2% эквити чуть хуже).
2. в B&H (синим на графике) загнана котировка MCFTRR на 32% капитала (то есть 2 плечо относительно Моментума)
БОльшие доли жалко было отдавать, общий Шарп и Recovery проседают. MCFTRR без реинвеста доли относительно роста эквити, так что, строго говоря, в правом конце графика, он должен быть повыше на уровне около 20М, но я просто для наглядности это накидал для себя, диссертацию не пишу :)

Кросивое

Кросивое

PS моментум с хеджирующим шортом на Ri
Кросивое
Кросивое




8 комментариев
В базе для моментума указаны тикеры из текущего топ-100 оборота за последний квартал плюс старые умершие типа мейлру, RSTI и т.п. Для топ-50 или топ-80 доходность меньше при Шарпе не лучше (а эффективность использования капитала я посчитал хуже, т.к. портфель уже надо будет не на 16% набирать, а на 30+ для сопоставимой доходности). С 240 тикерами тест выдал полную жесть последний год, так что считаю, что по обороту надо всё же фильтровать.
avatar
А вторая табличка с 2103 г. — это чисто моментум? С очень медленной ребалансирвкой, судя по кол-ву сделок?
avatar
Алекс, это табличка к эквити выше. Да, моментум на 16% капитала, ребаланс раз в месяц, в B&H таблички MCFTRR на 32%, сложный процент для mcftrr особо можно не учитывать, для этого плечо специально занизил, поскольку Wealth-Lab 6 не поддерживает лог-шкалу.
avatar
Шикарный результат!
avatar
Павел Ку, гладко было на бумаге... что-то я до последнего момента не понимал, что это вы на аватарке с этой пчелкой, хотя вроде логично по инициалам, помню, да, конечно, периодически в комментариях общались)
avatar
А моментум у вас только в лонг? В обе стороны сильно хуже выходит? Сильно выделяется просадка на 2022-м.
avatar
Eth_algotrader, да, только лонг, шортят системы на Ri. Акции вообще не надо шортить в рамках моментума, были исследования тут
avatar

теги блога krolix

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн