ЛЧИ

Всем добрый день!

Публикация сделок была всегда, мотивация — именно образовательная, что можно хотя бы примерно, на уровне предположений разобрать чужие стратегии и получить пищу для ума, о том, как можно успешнее торговать. Вторая цель — общественный контроль. Все прозрачно, все сделки показываем, чтобы ни у кого не было подозрений, что организаторы конкурса публикуют какие-то оторванные от реальности результаты.

Однако, в последнее время появилась модная отговорка от участия в конкурсе и показывания своего результата публично — «боюсь спалить свой грааль, меня просчитают, украдут мои идеи и т.д.»
Но так ли страшен черт, как его малюют? Так ли просто просчитать и скопировать чужую торговую систему? Даже со специальным софтом. Я думаю, ответ нет. И уж тем более учитываем тот факт, что «продвинутые» трейдеры с алгостратегиями (которым как раз потенциально есть что терять) на одном счете имеют далеко не одну стратегию, а несколько — что уже делает невозможным просчитать стратегии по публикуемым сделкам (где время округлено до секунд).

Но много ли людей видят пользу в публикации сделок?

Ну и всегда рад вашим предложениям по конкурсу.
Пока есть еще время вносить изменения, которые важны в первую очередь самим участникам конкурса, а не его организаторам ;)

Сейчас появляются посты о скором начале ЛЧИ 2014. Так вот, в недавнем топике  smart-lab.ru/blog/198341.php  я увидел следующее: «Мое предложение — не делать это общей таблицей для всех подряд, просто выразивших желание засветиться в таблице, а сделать попадание в нее результатом выполнения каких-либо значимых условий. Например, туда смогут попасть только активные блоггеры, читаемые уважаемые аналитики… ну… и просто аналитики.
Согласитесь, на таблицу таких мини-звезд смотреть всегда интереснее, чем когда там ВСЕ, и нужных людей еще надо выискивать.» 


      Я сомневаюсь, что многие «звезды, активные блогеры, аналитики» Смарт-Лаба торгуют, я уже не говорю о результате торговли. Так вот еще раньше была идея в профиле каждого смартлабовца делать какие-либо обозначения его результатов на ЛЧИ. Согласитесь это снимет сразу много вопросов, обвинений и срача. Это нововведение сразу раставит всех по своим местам. Кто согласен поддержите +++ для вывода на главную.

Добрый день, уважаемые Смартлабовцы!

Как все помнят, в прошлом году на конкурсе Лучший частный инвестор была отдельная вкладка статистики «Лучший трейдер Smart-lab».

Вопрос к вам, ибо здесь только вам решать — делать ли такую вкладку в этом году и на каких условиях?

Мое предложение — не делать это общей таблицей для всех подряд, просто выразивших желание засветиться в таблице, а сделать попадание в нее результатом выполнения каких-либо значимых условий. Например, туда смогут попасть только активные блоггеры, читаемые уважаемые аналитики… ну… и просто аналитики.
Согласитесь, на таблицу таких мини-звезд смотреть всегда интереснее, чем когда там ВСЕ, и нужных людей еще надо выискивать.

Ваши предложения в комментарии ;)

Конкурс «Лучший частный инвестор 2014» будет проходить в период с 19:00 МСК 15 сентября 2014 года по 19:00 МСК 15 декабря 2014 года включительно.

Победители:

1. Звание «Лучший частный инвестор 2014 на фондовом рынке» и денежный приз в размере 650 000 (1 000 000 c НДФЛ) рублей, присуждается участнику Конкурса, получившему максимальную доходность за время проведения Конкурса на Фондовом рынке.

1. Звание «Лучший частный инвестор 2014 на срочном рынке» и денежный приз в размере 650 000 (1 000 000 c НДФЛ) рублей, присуждается участнику Конкурса, получившему максимальную доходность за время проведения Конкурса на Срочном рынке.

1. Звание «Лучший частный инвестор 2014 на валютном рынке» и денежный приз в размере 650 000 (1 000 000 c НДФЛ) рублей, присуждается участнику Конкурса, получившему максимальную доходность за время проведения Конкурса на Валютном рынке.

 Основные номинации:
«Лучший опционный трейдер 2014»
«Лучший трейдер триатлет 2014»
«Лучший активный трейдер 2014»
«Лучший трейдер миллионер 2014»
«Лучший трейдер „новичок“ 2014». 

investor.moex.com

Дополнительными номинациями, учреждаемыми Организатором Конкурса в рамках Конкурса, являются:
В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, получившие за время проведения Конкурса как минимум один «кубок». Победителями признаются три участника, набравших максимальное количество «кубков».
Участник Конкурса может получить «кубки» за победу в следующих номинациях, проводимых еженедельно:

• «Лучший старт». «Кубок» получают Участники Конкурса, получившие максимальный доход в процентах с момента старта Участника в Конкурсе до ближайшей пятницы 18:45 МСК. Награждаются по три участника на каждом из рынков. Один Участник Конкурса может участвовать в этой номинации только один раз.
• «Лучший стратег». «Кубок» получают Участники Конкурса, показавшие максимальную эффективность на одну сделку. Награждаются по одному участнику на каждом из рынков.
• «Лучше индекса». «Кубок» получают Участники Конкурса на фондовом рынке, которые в результате совершения сделок получили неотрицательный доход в процентах, превышающий изменение в процентах значения индекса ММВБ.
• «Лучший трейдер-универсал». «Кубок» получают Участники Конкурса, имеющий неотрицательный результат и заключившие сделки с наибольшим количеством инструментов. Награждается по три лучших Участника Конкурса на каждом из рынков.
• «Лучший трейдер-юниор». «Кубок» получают Участники Конкурса, получившие наибольший доход в процентах, и при этом возраст участника не превышает 23 лет. Награждаются по три лучших Участника Конкурса на каждом из рынков.

«Победитель дуэльного зачета 2014»
В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, принимавших участие в «дуэлях» с другими участниками. Победителями признаются три участника, набравших максимальное количество «звёзд» за выигранные дуэли с другими участниками.

        Итак, моя десятилетняя карьера на заводе в качестве начальника снабжения завершилась неудачно, в связи с продажей завода новым хозяевам, которые довели завод до банкротства в рекордные 5 месяцев. При том, что до них это было одно из самых крепких предприятий в регионе (в своем секторе).
        Так как свободного времени у меня теперь намного больше, решил вспомнить свой опыт на HFT поприще — мой робот учавствовал в ЛЧИ — investor.moex.com/ru/statistics/2010/, robot_uralpro — 25 место.  Во-первых, могу сделать сеанс разоблачения этого робота, то есть подробно описать его алгоритм, если:
1. к этому посту проявят интерес достаточное количество людей
2. меня не остановит Secret, который вроде хотел (http://smart-lab.ru/blog/189085.php#comment2786041) проверить мой алгоритм на сегодняшних данных, и он вдруг  показал на бэктесте фантастическую :-)) эффективность (или хотя бы как в 2010), в чем я очень сильно сомневаюсь.

        Кроме того хочу начать разработку новых алгоритмов,  и хочу задать простой вопрос: Как вы полагаете, какие математические модели работают на нашем рынке (имеется в виду срочный рынок)? Любые мысли приветствую со следующими оговорками:

( Читать дальше )

     До августа 2011 года рынок продолжал торговаться с низкой волатильностью. Наши трейдеры продолжали «выскребать копеечки», которые так редко преподносил рынок.
 
     В конце лета случилось событие, которое раскачало рынок до невиданных до этого события масштабов. Вся ситуация возникла вокруг проблем в США по принятию решения о расширении потолка госдолга, в связи с конфликтом в принятии бюджета между демократами и республиканцами.
 
     Как показала история, практически все участники рынка, заранее знали дату возможного «панического» слива на рынке, но никто не верил в него.
 
     Во всём мире нарастало напряжение вокруг этого и не отставали также и наши СМИ, показательным был случай, когда Марк (наш коллега), выходя из дома, повстречал бабуль тихо и мирно сидящих на лавке. Бабушки зная, что он торгует на бирже сходу встретили его вопросом :


( Читать дальше )

Добрый день, хотеось бы уточнить 1 момент у биржи, возможно кто-то из обитателей сайта знает, а может и ответ от представителя биржи поступит (было бы отлично)...
Вообщем интересует как воспримет сервер следующую позицию:
К прмеру есть 50 тыс. на нах покупаем коллов (на всю котлету) и хеджируем фьючем (на сколько возможно)… как сервер воспримет это? что депо 50 тыс.? или пересчитает как ГО опционы+ГО фьюч? Просто слышал, что в прошлом году у некоторых ребят начальное депо увеличивалось из-за каких-то операций… просто интереснее разгонять 50 чем 100 (имея 50) и работая с опционами…

Накалякал на форум MOEX пару слов про ЛЧИ-2014, продублирую на смартлаб. Они же всё ещё находятся в поиске консенсуса, надо помочь родной бирже.

Давайте всё-таки разделим то, чего биржа ожидает от ЛЧИ на две части: часть основную прагматическую (привлечение внимания к бирже, реклама биржевых инструментов и подгон клиентов) и часть бонусную дополнительную (зрелищность, драйв, фан для участников). Понятное дело, обе эти цели друг друга целуют/обнимают, но основная прагматическая всё-таки решает, просто ради одного фана биржа не должна шевелить и пальцем.

Это я к тому, что по прагматическим соображениям алго, hft и прочие биржевые нежити должны идти лесом. Не впускать их в основную номинацию ни под каким соусом, как бы они не кричали: «Мы тоже из крови и плоти!» или «У нас зрелищная доходность!». Только допноминацию им, пусть не обижаются.

Во-первых, алго ну никак не привлекут мясо (в хорошем смыле) на биржу, хоть миллиард процентов нащёлкай, алго — это алго, не первая ступень входа на биржу и даже не вторая. На той же срочке сейчас торгуют

( Читать дальше )

     Между тем в достаточно успешные 2008-2009 годы наши трейдеры (и клиенты и сотрудники) из-за дня в день не уставали жаловаться на постоянные задержки на серверах фортс. Как часто мне приходилось слышать от клиентов: «какой я молодец, но эти задержки на серверах мне не дают ничего заработать!». Многие так и списывали свои неудачи на проблемы с задержками, и даже меняли брокера.
 
    Самые недовольные лично звонили и писали в тех. поддержку брокера и биржи. Тех поддержка на месте говорила, что виноват сервер брокера, тех. поддержка брокера не видела проблем в серверах и вменяла вину интернет соединению или устаревшей системе SQL биржи РТС, и так по замкнутому кругу!
 
     После длительных разбирательств мы выяснили, что проблемы с интернетом можно легко решить, и мы сделали это, а задержки на сервере брокера у нас даже ниже чем у других брокеров. К последнему мы пришли исходя из отзывов на форуме биржи РТС.
 
     В итоге последующие проблемы с задержками все дружно списали на устаревшую технологию MS SQL биржи РТС. И как то легче стало! Было уже меньше звонков и жалоб от клиентов. Вроде недовольные есть, но виновата то биржа. Можно торговать на ММВБ, если не нравиться, но там еще хуже!


( Читать дальше )