Как на ММВБ вычисляется вариационная маржа на фьючерс, торгуемый в долларовых пунктах?

★2
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Как эта вариационка вычисляется на клирингах каждый день? 1) По разности в долларовых пунктах, помноженной на курсовый коэффициент текущего дня или 2) по разности рублёвых объёмов фьючерса текущего и предыдущего  дня?
avatar
Rostislav Kudryashov, здесь некоторые детали + полно ссылок на другие подробности
avatar
Rostislav Kudryashov, сюда обязательно глянуть
avatar
разница в пунктах умножается на стоимость шага цены

Стоимость шага цены 6,19562
нефть в моменте
это специфика валютных контрактов на московской бирже.
В расчетах не учитывается стоимость шага цены предыдущего клиринга, только текущего. В итоге получаем, что в вариационную маржу не включается валютная переоценка «тела» контракта.
avatar
Sergio Fedosoni, твой пространный и уклончивый ответ можно истолковать, как подтверждение правильности моего предположения 1. В чём ты видишь принципиальную разницу своего ответа и моего предположения 1?
avatar
Rostislav Kudryashov, ну да вариант 1
avatar
Во во тоже жду кто объяснит, по идее должна рассчитываться от валюты и её курса… Но это не точно
avatar
Но тогда и какой курс берут за основу не понятно
avatar
Вот тут всё подробно описано, и даже есть формулы ...

www.moex.com/a1563
Ха-ха. Никто не знает, как на ММВБ вычисляется вариационка на долларовые фьючерсы, но некоторые знают, что это где-то описано.
А ведь ответов на мой вопрос может быть всего три варианта. 1) правильно предположение 1. 2) правильно предположение 2. 3) предположения 1 и 2 не правильны.
Только в 3-м варианте и оправданы ссылки на прочие источники, но ни один из ответчиков не набрался смелости на опровержение моих предположений.
А читать моекс так же нудно, как и российское законодательство в первоисточниках. Нигде нет текущего положения, но есть уйма поправок к предыдущим формулировкам.
PS. По здравой логике, вариационка должна вычисляться как разность рублёвых объёмов вчерашнего и сегодняшнего фьючерса. Нюансом может быть только выбор одного или двух курсов для такого подсчёта. И более логично считать вчерашний объём фьючерса по вчерашнему курсу, а сегодняшний объём — по сегодняшнему.
avatar
это все описано в спецификации фьюча на сайте биржи.
маржа эта фиксируется раз в сутки по курсу бакса, который фиксируется там на какое то время (точно не помню)


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Rostislav Kudryashov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн