имеет ли смысл на российской бирже покупать акции в лонг и одновременно хеджировать их покупкой пута на длительный срок?

а где вы возьмете пут на длительный срок? Максимум что вы можете купить это квартальныйпут ( экспира через 3 месяца), купить пут на следующий квартал практически невозможно — или возможно в 2-3 раза дороже теоретической цены. Так, что боюсь, не найдется ни одной акции, чья курсовая разница возместит стоимость премии на покупку путов
avatar

Sofikhafi

Пут по центру в смысле покупать? 
avatar

risk8

Sofikhafi, тоже верно 
avatar

risk8

думаю, что, да! все так или иначе имеет место быть в тот или иной момент контекста…
avatar

Александр

Кто же Вам его продаст?
avatar

Karabas

Можно построить пут на опшн ру и просто продать фьюч по дельте и корректировать по необходимости.
avatar

stanislav sagaydak

На российской нет, на буржуйской да. У них есть долгоиграюшие опционы LEAPS.
avatar

Люфт

Если для спекуляций, то нет, т.к. БА+Put=Call
Проще покупать чистые Коллы...
А, если у Вас акции, как инвестиции и иногда надо прикрыть их от падения, тогда Да. Только учтите, что «за спокойствие» Вам придется заплатить… Премией опциона…
имеет
avatar

ch5oh

autotrade.ru, 
Если покупать «ликвид», например Сбер, то можно выставить в пустой стакан заявку за 4-5 месяцев (НО квартального) опциона… Если цена будет на 5-10% выше теоретической, то маркетмейкер её «скушает», даже при пустом стакане...
Главное правило — если план не сработал, то за 1 месяц до экспирации надо продать опцион обратно… И купить новый с более дальним сроком экспирации. Причина простая: в последний месяц опцион очень сильно теряет в цене… Продав опцион за 1 месяц до экспирации, можно сэкономить до 50% его стоимости…
сроки-то какие? опцион у нас на длинную дорог очень, а за «немножко от сегодняшней цены» — так кто продаст такой??? смысл???
продать-то по 6-10к и заморозить немыслимое ГО пока, как правило выйдет хотя бы в 500… в 10 рублей — это уже идеал… ждать... 
Так ещё всегда удивляюсь: кто эти люди, кто их в начале покупает по 6-10к!!! :))) ну, наверное это кому-то нужно! :)))
Sofikhafi, стоимость путов какая в % от цены акции?
avatar

autotrade.ru

Андрей Кольцов, а колы в долгую продают?
avatar

autotrade.ru

autotrade.ru, примерно 3%, но в моменте зависит от волатильности и кол-ва дней до экспирв. Квартальные могут до 6% доходить — это на центральном страйке и это от цены базового актива, например фьюч РТС. Опционами на акции вообще не стала торговать -, считать не считала, но там совсем неадекватные цены 
avatar

Sofikhafi

Олежка Фартовый, я например, покупаю квартальные и отбиваю их продажами ближних и базовым активом.
avatar

Sofikhafi

Как то странно вы задачу ставите. Вы покупаете акции, с расчетом на то что они попрут, будут расти, быстро с высокой волой. А за одно еще покупаете волатильность через путы. Ну купите просто кол.
Может вы имели ввиду хеджирование продажей кола? А то как то криво получается.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW