Народ!
Кто занимался таким неблагодарным и бесперспективным делом как попытка сделать модель прогноза движения цены на фьючерс? Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт такого геморроя.
Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))
Итак, решил вспомнить про свои «верхние образования» и проч. былые успехи и потратил определенное количество времени на попытку создать модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза взял доступные данные с сайта МБ по итогам торгов: число открытых позиции физ./юр. лиц; максимальная, минимальная, первой сделки и закрытия – цены; число контрактов в открытых позициях; объем торгов в руб.; число сделок в день; средневзвешенная дневная цена за лот; расчетная цена. Все данные по итогам торгов за день.
Дата выпуска | Время | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2018 | 23:30 | 330,1K | 348,1K | ||
30.11.2018 | 23:30 | 348,1K | 367,2K |
Давайте посмотрим насколько «больно» снижение цен на нефть на 35 %.
Вот официальные данные, которые характеризуют себестоимость нефти в разных государствах мира (за один баррель):
США (сланцевая нефть) – 32 $USA;
Россия (старые месторождения) – 28 $USA;
США (шельф Мексиканского залива) – 25 $USA;
Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) – 17 $USA;
Канада (битумная нефть) – 16 $USA;
Россия (новые месторождения) – 16 $USA;
Нигерия – 11 $USA;
Мексика и Венесуэла (битумная нефть) – 9 $USA;
Алжир – 8 $USA;
Ливия – 7 $USA;
Казахстан – 6 $USA;
Иран – 5 $USA;