Народ!

   Кто занимался таким неблагодарным и бесперспективным делом как попытка сделать модель прогноза движения цены на фьючерс? Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт такого геморроя.

   Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))

   Итак, решил вспомнить про свои «верхние образования» и проч. былые успехи и потратил определенное количество времени на попытку создать модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза взял доступные данные с сайта МБ по итогам торгов: число открытых позиции физ./юр. лиц; максимальная, минимальная, первой сделки и закрытия – цены; число контрактов в открытых позициях; объем торгов в руб.; число сделок в день; средневзвешенная дневная цена за лот; расчетная цена. Все данные по итогам торгов за день.

( Читать дальше )

Рост фьючерса РТС 18 марта, на мой непросвещенный взгляд, в бОльшей степени произошел из-за снижения курса доллара. Если курс рубль-доллар отыграет или скорректируется вверх, то лонгисты в РТС будут чувствовать большие неудобства. Будьте бдительны!

   Недавно был пост на тему «движет ли объем цену, не движет ли, куда движет, как движет и проч.». Как всегда — мнения разделились, не определились..., но комментариев наделали… )))
   Не собираюсь теоретизировать на эту тему — мало что ли об этом уже написано. 
   Хочу обратить ваше внимание на реальный факт, произошедший на торгах 07.02.19 г. по акциям и фьючерсам Магнита. 
   Наверное, вы заметили резкий рост цены в начале торговой сессии, а потом к концу дня все вернулось на круги своя. Вот об этом — поподробнее.
Торги начались с роста цены акций (все данные беру из квика) с 4023,5 до 4030 и соответственно цены фьючерса с 4051 до 4103. За одну первую минуту. При этом объем торгов этой минуты 23592 по акциям и 1806 по фьючерсам. Сразу подчеркну — для понимания, что средний объем по ним для часа торгов примерно 30000 и 3000 соответственно. За вторую минуту цена ушла на 4043 по акциям и 4195 по фьючерсу с соответствующими объемами 5456 и 3972. И, собственно говоря, дело было сделано. За следующие пару минут цена по акциям дошла до 4048, на фьючерсе держалась на уровне 4190-4195. Казалось бы, что странного? А нюанс в том, что при этом количество открытых позиций на фьючерсах уменьшилось с 148012 до 142358 — на 5654 (по акциям у меня нет таких данных) главным образом за время со второй по четвертую минуты включительно. Опять — чтобы понимать — их (открытых позиций) на фьючерсах было  на начало торгов 147806, т.е. за 3 минуты вышло более 3,8%. 

( Читать дальше )

30 января торги по Brent закрылись на цене 61,77. Сейчас, в 8 утра мск, нефть торгуется по 62,2. Вчера видел на сайте несколько сообщений на тему «юрики опять нагнут физиков» в шорте по нефти. Вот на эту тему приведу немного информации и соображений.
   По итогам торговой сессии 30 января 2019 г. позиции по нефти (данные Московской биржи):
Лонг: 1 062 360 — физ. лица; 379 118 — юр. лица.   Шорт: 140 551 - физ. лица; 1 300 927 — юр. лица.
  Несложный расчет (я его сделал с 18 января), основанный на изменении числа открытых позиций «шорт» юр. лиц и динамике цены, показывает примерно следующее распределение шортов юр. лиц (расчет теоретический, не надо его воспринимать буквально):
   755 000 — в шорте от не выше, чем 63,2
   333 000 — в шорте от не выше, чем 63,02
     13 000 — в шорте от не выше, чем 61,75
     44 000 — в шорте от не выше, чем 61,88
   177 000 — в шорте от не выше, чем 61,78 
  Поскольку сидеть сейчас в шорте ниже цены 62 мало целесообразно, предположу, что последние три строчки — это увеличение позиции с шортом от более высокой цены. В любом случае — это снижение начальной цены шорта за счет усреднения. Понятно, что данные приблизительны. В кухню шортистов я не вхож. Но против математического расчета трудно возражать. Хорошим приближением в данном случае является, на мой взгляд, средняя цена, от которой стоят шорты — а она получается 62,51. Вчера максимум был 62,4, совсем близко. И шортовых позиций у юр. лиц стало меньше на 47 000. 

( Читать дальше )

Несколько наших коллег отписались, что январь выдался вялым, скучным и неудачным в плане прибыли. 
Думаю, что не все так плохо. Как по мне, так скорее наоборот. 
   Вот, например, мой результат. На данный момент еще не все свои сделки закрыл, по плану рассчитываю еще увеличить «плюс». 


Я торговал только фьючерсами: РТС, нефть, Сбербанк, SP500, Магнит, ГМКНорникель.
Предлагаю проголосовать по предварительным итогам января — кто сколько прибыли получил. Думаю, всем будет интересно посмотреть на результат.
Если не затруднит — напишите в комментарии какие инструменты использовали. Заранее благодарен за участие. По результатам опроса сделаю анализ и отпишусь.
Всем удачных торгов.

Предположу сегодня вечером следующее:
  — доллар вернут вниз на место, сегодня он уже погулял вверх (в графиках трудно учесть МинФин, не думаю что он торгует по ТА )))
  — нефть вернется на вчерашний максимум, либо обновит его
  — РТС на этих двух движениях уйдет  вверх, но вряд ли до вчерашнего максимума. По нему тренд вверх уже настораживает… Шорт где то вслед рядом грядет, похоже...
  — UP500 на старте торгов вверх, потом боковик

Не является торговой рекомендацией. Это просто мысли вслух. Буду рад, если кому-то они пригодятся.
Всем удачных торгов.

   Хотя нефть сейчас и падает в цене, после коррекции вверх в начале торгов к итогам ночных торгов, предположу, что далеко ниже 59 она не уйдет.
В данном случае этот мнение высказываю на основании анализа динамики цены, числа открытых позиций, числа заявок на покупк и продажу, и индексов RSI и Money Flow (по результатам торгов на ММВБ). 
   По индикаторам цена вышла из зоны перекупленности и сейчас находится в зоне перепроданности. 
   Рост открытых позиций идет в первую очередь за счет роста заявок продажи.
   На 4 часовом фрейме видно, что максимумы числа заявок на продажу поднимаются, а покупок — снижаются. Назревает элементарный дисбаланс.
   Мартовский и апрельский фьючерсы торгуются по позициям не в шорт, т.е. нет единого тренда на шорт с февралем.
   Фактическое количество заявок на февральском фьючерсе сегодня (в разное время, лонг/шорт) на Brent-2 и Brent-3:
        
/> /> /> />

( Читать дальше )

Доброго всем времени суток.
Итоги торгов в пятницу 11 января несколько охладили пыл поверивших в воскрешение и неумолимый рост цены на нефть. Да, коррекция вниз за время роста цены до этого не превышала 1-1,5$. И вот сразу 2,5$. Появились мнения, что с шортом не все еще закончено и некоторые даже писали, что сходим еще раз вниз на дно. Поэтому решил высказать свое мнение на этот счет. Как и прежде, подчеркиваю — это мое мнение и не надо его воспринимать как торговую рекомендацию. Если рассуждения будут для вас полезны, буду рад.
   Итак. Для начала приведу график UK:BRENT CRUDE Brent Crude Mar 2019 (IET) (3 месяца, дневной)
     
Я бы обратил внимание на 2 момента: волатильность цен на нефть остается высокой — на уровне конца ноября-декабря, перепроданность нефти существенно снизилась, но еще высока и не стабилизировалась. Кстати, с SP500 с декабря идет неплохая корелляция. Грубо говоря, медведи еще в силе, но я сомневаюсь, что у них есть реальная вероятность значительно продолжить свое дело. Да и политических и экономических причин вроде для этого пока нет. 

( Читать дальше )

    Очень интересные факты изложил в свей статье «Парадоксы нефти, или очевидное-невероятное»  IgorAnd (извиняюсь — не умею вставлять ссылки).
Решил добавить немного информации на эту же тему, для полноты картины.
   А именно — приведу данные по спекулятивным позициям, позициям Long — Short на американских биржах. Думаю, это одна из причин, которая пока держит разворот цен — спекулянты еще не массово вышли из коротких позиций. Но процесс выхода идет.  

Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC

Дата выпуска	Время	Факт.	Прогноз	Пред.
10.12.2018	23:30	330,1K		348,1K
30.11.2018	23:30	348,1K		367,2K

( Читать дальше )

Давайте посмотрим насколько «больно» снижение цен на нефть на 35 %.
Вот официальные данные, которые характеризуют   себестоимость нефти в разных государствах мира (за один баррель):
                США (сланцевая нефть) – 32 $USA;
                Россия (старые месторождения) –  28 $USA;
                США (шельф Мексиканского залива) –  25 $USA;
                Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) –  17 $USA;
                Канада (битумная нефть) – 16 $USA;
                Россия (новые месторождения) –  16 $USA;
                Нигерия – 11 $USA;
                Мексика и Венесуэла (битумная нефть) –  9 $USA;
                Алжир – 8  $USA;
                Ливия – 7 $USA;
                Казахстан – 6 $USA;
                Иран –  5 $USA;

( Читать дальше )