Блог им. vtvladim

Анализ позиций "шорт" юридический лиц по нефти Brent

30 января торги по Brent закрылись на цене 61,77. Сейчас, в 8 утра мск, нефть торгуется по 62,2. Вчера видел на сайте несколько сообщений на тему «юрики опять нагнут физиков» в шорте по нефти. Вот на эту тему приведу немного информации и соображений.
   По итогам торговой сессии 30 января 2019 г. позиции по нефти (данные Московской биржи):
Лонг: 1 062 360 — физ. лица; 379 118 — юр. лица.   Шорт: 140 551 - физ. лица; 1 300 927 — юр. лица.
  Несложный расчет (я его сделал с 18 января), основанный на изменении числа открытых позиций «шорт» юр. лиц и динамике цены, показывает примерно следующее распределение шортов юр. лиц (расчет теоретический, не надо его воспринимать буквально):
   755 000 — в шорте от не выше, чем 63,2
   333 000 — в шорте от не выше, чем 63,02
     13 000 — в шорте от не выше, чем 61,75
     44 000 — в шорте от не выше, чем 61,88
   177 000 — в шорте от не выше, чем 61,78 
  Поскольку сидеть сейчас в шорте ниже цены 62 мало целесообразно, предположу, что последние три строчки — это увеличение позиции с шортом от более высокой цены. В любом случае — это снижение начальной цены шорта за счет усреднения. Понятно, что данные приблизительны. В кухню шортистов я не вхож. Но против математического расчета трудно возражать. Хорошим приближением в данном случае является, на мой взгляд, средняя цена, от которой стоят шорты — а она получается 62,51. Вчера максимум был 62,4, совсем близко. И шортовых позиций у юр. лиц стало меньше на 47 000. 
   Если рынок пойдет сегодня опять вверх, пробуя пробить сопротивление на 63, предположу, что число позиций шорт у юр. лиц еще уменьшится.
  Лично я жду подхода ближе к 63, чтобы закрыть свои лонги. А там надо смотреть и думать, переворачиваться или перезаходить на коррекции вниз.
Заранее благодарен всем за комментарии, обсуждение или оценку.
Всем удачных торгов.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
2.8К | ★1
3 комментария
Может выгоднее вчера по 62 закрыться при цене шага 6,6 чем ждать 63, а цена шага станет 6,5 ? 
avatar
IliaM, Думал про это вчера. не решился. Я вчера по сберу, Никелю и РТС вышел, и пожалел потом, что рано. Но лучше недозаработать, чем получить даже малюсенький минус. Да и вчера уже прошло ))))
Посмотрим на сегодняшние торги. Пока я думаю, что к 63 должны подняться…
Мда. Я предполагаю, что брент могут уронить в феврале до 58, а затем к 1 марта вернут 60 и далее- лонг. Такой сценарий весьма вероятен…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 6 месяцев 2026 года
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года. ✈️ Выручка во 2 квартале увеличилась на 3,3% год к году и...
Фото
Эмитент допустил дефолт: что делать инвесторам в таком случае?
Дефолт по облигациям не всегда означает полную потерю вложений. Даже если эмитент перестал платить купоны или не погасил долг, инвестор...
Ключевые тезисы менеджмента Норникеля по итогам раскрытия финансовых результатов за 1П 2026 г.
Сегодня мы раскрыли финансовые результаты за 1П 2026 г. по МСФО. Все наши материалы доступны на сайте...
Фото
ГМК Норникель: Прибыль иксанула, а котировки упали - обзор отчета по МСФО за 1-е полугодие 2026
ГМК Норникель отчитался сегодня по МСФО за 1- е полугодие Чистая прибыль выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом...

теги блога Владимиров Владимир

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн