Блог им. vtvladim

Анализ позиций "шорт" юридический лиц по нефти Brent

30 января торги по Brent закрылись на цене 61,77. Сейчас, в 8 утра мск, нефть торгуется по 62,2. Вчера видел на сайте несколько сообщений на тему «юрики опять нагнут физиков» в шорте по нефти. Вот на эту тему приведу немного информации и соображений.
   По итогам торговой сессии 30 января 2019 г. позиции по нефти (данные Московской биржи):
Лонг: 1 062 360 — физ. лица; 379 118 — юр. лица.   Шорт: 140 551 - физ. лица; 1 300 927 — юр. лица.
  Несложный расчет (я его сделал с 18 января), основанный на изменении числа открытых позиций «шорт» юр. лиц и динамике цены, показывает примерно следующее распределение шортов юр. лиц (расчет теоретический, не надо его воспринимать буквально):
   755 000 — в шорте от не выше, чем 63,2
   333 000 — в шорте от не выше, чем 63,02
     13 000 — в шорте от не выше, чем 61,75
     44 000 — в шорте от не выше, чем 61,88
   177 000 — в шорте от не выше, чем 61,78 
  Поскольку сидеть сейчас в шорте ниже цены 62 мало целесообразно, предположу, что последние три строчки — это увеличение позиции с шортом от более высокой цены. В любом случае — это снижение начальной цены шорта за счет усреднения. Понятно, что данные приблизительны. В кухню шортистов я не вхож. Но против математического расчета трудно возражать. Хорошим приближением в данном случае является, на мой взгляд, средняя цена, от которой стоят шорты — а она получается 62,51. Вчера максимум был 62,4, совсем близко. И шортовых позиций у юр. лиц стало меньше на 47 000. 
   Если рынок пойдет сегодня опять вверх, пробуя пробить сопротивление на 63, предположу, что число позиций шорт у юр. лиц еще уменьшится.
  Лично я жду подхода ближе к 63, чтобы закрыть свои лонги. А там надо смотреть и думать, переворачиваться или перезаходить на коррекции вниз.
Заранее благодарен всем за комментарии, обсуждение или оценку.
Всем удачных торгов.
2.7К | ★1
3 комментария
Может выгоднее вчера по 62 закрыться при цене шага 6,6 чем ждать 63, а цена шага станет 6,5 ? 
avatar
IliaM, Думал про это вчера. не решился. Я вчера по сберу, Никелю и РТС вышел, и пожалел потом, что рано. Но лучше недозаработать, чем получить даже малюсенький минус. Да и вчера уже прошло ))))
Посмотрим на сегодняшние торги. Пока я думаю, что к 63 должны подняться…
Мда. Я предполагаю, что брент могут уронить в феврале до 58, а затем к 1 марта вернут 60 и далее- лонг. Такой сценарий весьма вероятен…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
БСП: результаты в марте в рамках прогнозов. Что ожидать по итогам года?
Банк Санкт-Петербург подвёл итоги деятельности за март и 1-й квартал 2026 года. Чистая прибыль в марте составила 3,5 млрд рублей,...
⚡️ Как быстро отработать новость через приложение: сделали специальный режим
Последнее время рынок живет громкими новостями. Все на низком старте, и реагировать надо молниеносно: решают секунды. В новой версии приложения...
Фото
📁 Какие акции наиболее чувствительны к снижению ставки
Смягчение денежно-кредитной политики традиционно поддерживает весь рынок. Но бумаги реагируют по-разному. Для кого-то снижение ключевой...
Фото
B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?
Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий:...

теги блога Владимиров Владимир

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн