Блог им. vtvladim

Нефть - лонг или шорт

Доброго всем времени суток.
Итоги торгов в пятницу 11 января несколько охладили пыл поверивших в воскрешение и неумолимый рост цены на нефть. Да, коррекция вниз за время роста цены до этого не превышала 1-1,5$. И вот сразу 2,5$. Появились мнения, что с шортом не все еще закончено и некоторые даже писали, что сходим еще раз вниз на дно. Поэтому решил высказать свое мнение на этот счет. Как и прежде, подчеркиваю — это мое мнение и не надо его воспринимать как торговую рекомендацию. Если рассуждения будут для вас полезны, буду рад.
   Итак. Для начала приведу график UK:BRENT CRUDE Brent Crude Mar 2019 (IET) (3 месяца, дневной)
     Нефть - лонг или шорт
Я бы обратил внимание на 2 момента: волатильность цен на нефть остается высокой — на уровне конца ноября-декабря, перепроданность нефти существенно снизилась, но еще высока и не стабилизировалась. Кстати, с SP500 с декабря идет неплохая корелляция. Грубо говоря, медведи еще в силе, но я сомневаюсь, что у них есть реальная вероятность значительно продолжить свое дело. Да и политических и экономических причин вроде для этого пока нет. 
    Такой же график по 2 месяцам. По индикаторам видно, что нужна существенная коррекция для набора позиций. С этой точки зрения, пятничное снижение естественно. Правда, я ожидал коррекции не ниже 60,8-61$. Поэтому перезашел чуть выше этого уровня, но надеюсь это не смертельно.
      Нефть - лонг или шорт
Ну а теперь график по нашей бирже.
       Нефть - лонг или шорт
Нарисованы два набора дуг Фибоначчи — один от апрельской цены (красного цвета), другой от декабрьского дна (синего цвета). Не удержусь от прикола (только не воспринимайте его как попытку еще раз помусолить тему 25 декабря — просто отметил это совпадение, о чем и констатирую): дуги бы практически слились, если строить второй набор дуг не от дна московской биржы, а от цены 24 декабря. Думаю, это совпадение, или подтверждение того, что теханализ бывает прав))
 Интересно, что дно цены лежит практически на дуге. Мое мнение на дальнейшие события: боковик в течение не более пары дней со снижением не ниже 59,5-60$, дальше продолжение тренда вверх с целью 64-65$ до конца месяца. Поведение цены-объемов-количества позиций за время роста четко говорит о наличии бычьего тренда. 
Буду рад выслушать ваше мнение и мысли на данную тему. Всем удачных торгов!












★2
Пока что, нефть-«стоп».  Жидкая сейчас позиция)))
И торгов сегодня нет, даже удачных))))
avatar

Дмитрий Ш

Я тоже так считаю, что мини коррекция и дальше рост мин. до 64$.
avatar

Павел (Grad)

Примерно так же думаю, но лезть пока не хочу. Мне кажется, что на росте нашего рынка можно будет побольше заработать.
avatar

VipPREMIER

VipPREMIER, Спасибо за комментарий. Если не секрет — какие инструменты рассматриваете? Насчет «побольше можно заработать на нашем рынке»: весьма дискуссионное утверждение. У меня, например, за последние 10 торговых дней почти 50% прибыли от нефти, около 40% по РТС, остальное UP500, НорНикель и ГазПром. Хотя понятно, что это зависит от того, чем ты работаешь. Но в плане % прибыли от использованной суммы, на мой взгляд, первые места у нефти и РТС.
Владимиров Владимир, РусГидро должно стрельнуть. Возможно Мосбиржа и ВТБ ещё порадует стремительным ростом.
avatar

VipPREMIER

VipPREMIER, ОК. спасибо
на ближайшие дни все зависит, где кукл собрался исполнить опционы на лайт в среду, 16.01.19
Мейнстрим мнений (безотносительно что и как на чартах — чисто по позам) — или выше 55 лайт, или ниже 45
Поэтому могут вынести в теории неожиданно сильно вне связи с новостями и экономданными
avatar

Lilith

Lilith, Теоретически вариант вниз возможен и позиции там есть, но я считаю его маловероятным. Скорее интуитивно, чем объективно. А вот про связь с лайт — не совсем понял. С опционами знаком только в рамках теории, на практике не пробовал. А исполнение опционов на WTI не параллельный процесс для цены Brent?
Владимиров Владимир, если кукл захочет затянуть цену куда-то, он это сделает. И если будут лайт тянуть, то и брент за ней чисто за счет поддержания спреда
avatar

Lilith

Lilith, вероятность, что «реперный уровень» на рост от экспиры на опционы нкфти Лайт начнется от 16янв от среды  ?( то есть самый минимум
avatar

gelo zaycev

gelo zaycev, 16 янв = среда
а что значит «реперный»?
avatar

Lilith

Lilith, а в тех опционах насколько большие деньги сидят? Где там наименьшие выплаты на сейчас, могли бы ссылку дать?
avatar

Kuh

Kuh, теория наименьших выплат — это байка для недоразвитых рынков, навроде моех. А большом мире совсем другие истории, где эта теория имеет точно такой же вес, как и любая иная, поэтому процесс определения «где будет экспира» — это вопрос гадания на кофейной гуще, либо реальный инсайд. 
Все данные по лайт — там где его больше всего — на СМЕ груп
avatar

Lilith

Lilith, вечер добрый.
Плюс поставил потому, что в преддверии OPEX действительно зачастую происходят резкие и значительные движения. С этим согласен. Но… Есть вопросы:
1. Происхождение «мейнстрима мнений»?
2. Какая рабочая гипотеза  экспирации с серьезным отклонение от ТМВ именно ближайшей серии опционов? То есть, почему «Робин Гуд» собирается забрать деньги у продавцов опционов именно в этот раз?
3. Уровни выше 55 или ниже 45… Откуда такие страйки, если на текущий момент ТМВ на 52.50, а суммарный тотал (Call+Put) по страйкам диапазона 49.00-52.50 примерно на 40% больше, чем тот же суммарный тотал диапазона 52.50-56.00 (~70 тыс контр против ~ 50 тыс контр)? То есть даже навскидку ясно, что двигать цену на 49.00 финансово затратнее, чем на 56.00. Соответственно, чтобы уронить Лайт на 45 и ниже, потребуется ещё больше денег. Хм…
avatar

Romson

Romson, скажем, так: сорока на хвосте принесла (почти по всем пунктам)
а по п.2 — по циклам текущий период (январь) резонирует с периодом, когда ОПЕК и Ко в 2016м на сговор пошли. Потому можно ожидать много чего разного и неожиданного. Да и инфопоток к этому располагает, многое чего из которого рынком недооценивается

avatar

Lilith

Lilith, про сороку — хорошо, не стану домогаться. Про инфопоток — можете пояснить, что конкретно Вы считаете недооценённым? Или это тоже «тайна мадридского двора»?
avatar

Romson

Romson, многие считают, что рынок явно недооценивает наращивание усилий для давления на иран:
Например, вот это, и это
К тому же из экономических факторов давление вниз обусловлено только лишь вроде бы большими запасами бензина (и вроде бы по всему миру, а не только сша)
Правда, при низких запасах нефти (тоже по миру, а не только в сша)

avatar

Lilith

Движение до 62 выглядело как отскок перед продолжением падения. Юр. лица в шортах +103 тыс.контрактов, добавлялись на падении в пятницу.
Предположу, что на сл.неделе вниз пойдем.
avatar

Kuh

Kuh, Спасибо — напомнили мне посмотреть позиции юр.лиц на ММВБ. Вот чувствовал, что о чем то забыл упомянуть)).  Да, действительно, за пятницу добавилось 10 тыс. позиций. 10.01.19 г. было 195127/288751 (лонг/шорт), а 11,01,19 г. стало 202123/305141. Вы написали 103 тыс. добавилось, видимо вы взяли разницу между числом позиций шорт и лонг за пятницу. Тогда ее надо сравнивать с такой же разницей за предыдущие дни. В сравнении с 10 числом эта разница выросла на 10 тыс. позиций. Примерно так же было 9 числа в сравнении с 8 января. Вариант вниз возможный. Для меня нежелательный. Считаю его менее вероятным. 
Владимиров Владимир, да, 103 тыс это общее сальдо, то, что добавлялись, через запятую поэтому и написал :).
Да, все верно ).
Хотя, юрики шортили всю эту неделю, даже на росте в 4% нетто-шорт у них был.
Впрочем, это тоже в пользу того, что ниже потащат, средняя у них в этом контракте думаю 58-59 (?)
avatar

Kuh

Kuh, Коррекция до пятницы была не более 1.5$ вниз. Поэтому новых позиций от 58-59 фактически не может быть. Сидеть с декабря в этих ценах ради сомнительного удовольствия свозить цену вниз еще раз — вряд ли. Хотя — надо посмотреть — выходных дней на иностранных площадках в ближайшее время не планируется? )))
Кстати, после 25 декабря комитет ММВБ сократил число изменений планок за сутки.
Владимиров Владимир, посмотрим, если на дневки, 4Н не предвзято смотреть — начало тренда падающего зреет, причем он доминирующий, если смотреть движение от 86. Можно хоть по текущим продавать, стоп за хай дня пятницы, например, и посмотреть что будет.
Покупать такую картинку с учетом приличного нетто-шорта юриков в инструменте не тянет.
Каждый сам для себя решает, конечно, я бы не лез пока, а если поза — то шорт.
Сам бы от 55 купил (55-56 как раза половина коррекции этого роста от 50), возможно, выше дороговато пока кажется.
avatar

Kuh

Kuh, Думаю что во вторник мы уже будем знать ответ по факту. Сейчас я бы тоже не заходил в лонг. Я зафиксировал результат выше 62 и зашел на 61 когда цена ходила в этом районе. Прикинул, что дневная коррекция вниз на 1.5$ прошла и решил, что ниже уже не будет. Зашел не крупно, с учетом возможного усреднения, так что не страшно. Шорт надо было начинать хотя бы с 62. Да кто знал?
Владимиров Владимир, на росте 9.01.19 (с 58,74 до 61,34 (а это +4,45%)) юрики шорт на 39 тыс.к наростили. 9.01.19, на меньшем росте, они еще +18 тыс.к шорта добавляли.
Соответственно, моя средняя 58-59 на этом и основывалось.
А ведь еще профит нужно получить, доллара 3-4 хотя бы.
Итого 55-56 предполагаю, и там зависнут, чтобы разгрузиться (или на экспу туда привезут).
Грубо, конечно, будущее покажет.
Но в рост уверенный на нетто-шорте юриков в этом инструменте я бы не рассчитывал. Эти тут свое почти всегда забирают.
avatar

Kuh

Kuh, 
Markets    RTS  SBRF   BR

Фьючерсы РТС, Сбера  и брент подошли к уровню сопротивления от 3 декабря.
Лонгисты фьючерсов Сбера и брент показывают очень скромную динамику роста.
 Индикаторы на фьючерсе РТС показывают одновременно прекрасную динамику роста!
А судя по индексу RGBI, рынок получил инъекцию и даже значительно подрос!  

Вывод: даже при небольшой коррекции ожидаю дальнейший рост.

avatar

Vova Privalov

НА 3.8 бакса.
или на 9 или на 27

не торгую нефтью поэтому.
avatar

Ramon Albert Rudolfovich

Ramon Albert Rudolfovich, Ну можно же регулярно фиксировать результат и перезаходить, не сидеть долго в позиции… А если не секрет, чем торгуете?
Владимиров Владимир, 
чем торгуете?
деньгами
Ramon Albert Rudolfovich, В смысле? Не понял. Я спрашивал про актив. Или имеется ввиду валютные пары?
Владимиров Владимир, валютные пары
это не деньги_?
Ramon Albert Rudolfovich, Просто ожидал прямого ответа с названием актива. ))
Ramon Albert Rudolfovich, 
" НА 3.8 бакса.
или на 9 или на 27

не торгую нефтью поэтому."
--------------------------------------------------
Или вверх или вниз

А чем плохо взять профита (хоть часть) от 3.8 или 9  или 27   ?
Вероятность то 50 на 50--делайте ставку и ставте стоп короткий-если не угадали -убыток невелик-в следующий раз угадаете и проедитесь по угаданному направлению перекрыв стоп-убыток.
Так проще, даже не надо на глаз  фибы и канальчики строить (которые все равно не работают, сами признаете), как в баксо-рубле.И голова от дум и неопределенности  не болит и нервишки в порядке, ведь все -однозначно 50  на  50, надо только жесткий регламент и ММ соблюдать, как робот.
Лара Крофт, ну ёпт удачи. ловите. у меня ограничения что можно что нельзя. можно прожить на 6853 рубля в месяц и не платить квартплату до развязки финансового года. можно голодать и не отмечать дурацкий новый год.
Мда. Я с коллегами согласен, что до марта можем походить в боковике со смещением вверх.Обратите внимание, что и СиПи оттолкнулся от уровня 2600, как будто кто-то специально слил крупный пакет акций.После чего появятся возгласы-«покупай, пока дешево». И рынок вместе с нефтью пойдут наверх. Зарабатывайте. 
avatar

Юнчик


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW