счас квартиру сдаю… в мскве двуху… стоит она 15мио… сдам я ее в лучшем случае за 600к в год… -100к коммуналка… -80к подоходник… амортизация ремонта, мебели -100к… амортизация квартиры -300к (2% в год ибо панелька)… итого 600-100-80-100-300=20к профита за год!!! ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ГОД!!! ВЫХЛОПА С 15МИО!!! зы кстати брали хату за евро… счас если курс пересчитать цена ей 25мио… совсем пичаль...

 еще забыл… -25к риэлтору… тогда -5к!!! МИНУС 5000 в год!!!

вы все еще хотите купить квартиру в мскве под аренду???


p/s
не могу понять ипотечников… это за гранью разума… переплатить втрое… и через 25 лет получить в собственность старую изношенную квартиру потерявшую 30-40% первоначальной стоимости...

pps
квартира та покупалась в 2010ом за 11.5мио… т.е за 6 лет рост стоимости составил 30%… это +5% в год

пришло письмо

Уважаемые пользователи,

Компания — разработчик QUIK, заявляет о возможности удаления из него языка QPILE. На этом языке реализован SuperADX — удобный, надежный, отлаженный робот. Так же могут пересать работать и другие торговые роботы, срипты и утилиты, где используется QPLE-скрипт. Во все эти программы вложен наш труд и Ваша поддержка. Если планы Arqa Technologies реализуются, то нам придется фактически реализовывать его заново. Для клиентов это может вылиться в платное обновление и отлаживание сырой технологии на своих счетах. Одним росчерком пера кто-то, пользуясь своей властью, может «угробить» устойчиво работающие программы и создать массу проблем у торгующих трейдеров.

Мы просим Вас высказать свое отношение к этой инициативе в официальной ветке обсуждения:https://forum.quik.ru/messages/forum9/message16090/topic1792/#message16090

Читайте также новую статью: «Пять отличий старой версии Quik и новой седьмой версии Quik 7». Что изменилось в новой седьмой версии Quik и чем она отличается от старой версии: 

( Читать дальше )

посчитал на калькуляторе...

1997год…  лукойл 85руб /5руб (тогдашний курс бакса)=17баксов за штуку… для 2016года это 17*1.4(40% инфляции в баксе)*70=1666руб за 1 акцию… сейчас акция стоит 2600… т.е за 20 лет акция выросла на целых 50%!!! этож целых 2.5% в год

газпром… цена октября 97г 10руп 50 коп/5=2.1 бакс… на 2016год это 2.1*1.4*70=205руб за акцию… сейчас они стоят 159руб!!! это как понимать???? прошло 20 лет!!! убыток!!!

гмк… 25.07.1997 цена 101руб за акцию… расчет дает современную цену 2000руб… фактически цена 8000 т.е рост в 4ре раза… гуд 

сбербанк… март 1998 цена 1.33руб… расчет дает современную цену 26руб… фактически цена 120руб… рост в 4.6 раза… гуд

сурок… август 1997 цена 1.6руб… 1.6/5*1.4*70=31руб… теперешняя цена 32руб… т.е за 20лет рост = 0

юкос помер убыток -100%

индекс ртс… август 1997 цена 550 пунктов… 550*1.4=770 пунктов в наших ценах т.к индекс ртс в баксах… счас индекс ртс = 990… рост 28%… за 20 лет!!! этож 1% в год

( Читать дальше )

1. Боты под акции фьючи с 15.12.15 по 20.02.2016 реальные торги

проскальзывание в % на сделку=(расхождение с расчетной эквити/(число сделок*2*размер позы))*100%=(165к/5406*2*120к)=0.0127% на сделку 
имхо очень даже хороший резалт

2 Бот под евро-рубль и бакс-рубль...
проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее

число сделок надо умножать на 2, т.к вход и выход

мораль в том...

1 что 2 месяцев торгов обошлись мне в 300к… это 150к в месяц… и еще комиссы...

2 можно примерно прикинуть затраты на торговлю в % годовых от капитала… ((150к проскальзывания+50к комиссы)*12/15мио капитала) *100%=16% годовых... 

3 таким образом мне надо отбить 16% затрат на торговлю + 14% инфляция и чтоб получить хоть какой то профит мне надо заработать овер 30% годовых...

4 т.е на российской бирже для меня гейм овер

пичаль

посчитал фундаментал по рублю...

курс=М2/(ЗВР+ФНБ)=33315ярд/(368ярд)=90руб/бакс

данные брал отсюда
www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=mrrf_m
ru.wikipedia.org/wiki/Фонд_национального_благосостояния_России
quote.rbc.ru/macro/indicator/1/181.shtml


т.е недопродали… рубль аж на 5 рублей

зы всем кто сказал про фнб=звр респект

просто посчитал...

2008г нефть 30 бакс 40 
Лук 800 
Роснефть 90
сурок 12
татнефть 30
газпромнефть 42

причем 2008ой для нефти был крайне хороший год, т.е. у нефтяников было докуя профита
и рося была без долгов

логично, что для 2015г при баксе = 80 и такой же нефти цена = *2, а по факту имеем...

2015г нефть 30 бакс 80
Лук 2100
Роснефть 232
сурок 33 
татнефть 284
газромнефть 144

т.е. татнефть аж почти в 4раз дороже 
сурок в 1.5 раз
сразу напрашивается мысль
чтоб вшортить татнефть и купить лук
либо не ипать мозг и вшортить усе запас по падению имхо 50%


ps посмотрел спред лук/сбер и лук/втб… сбер не дорог ниразу… а вот втб действительно дорог

непруха или 7мь месяцев боковика 

            Пошел 10ый год активной торговли. Лично сделал с 40к 14.4мио за 6лет ботами. Год в плане алготорговли был крайне неоднозначен. С начала года боты быстро напилили с 9.5мио 14.5мио. Потом в июне случился писец. 7 месяцев неоконченного боковика от 13 до 14.4мио. (на прошлой неделе видел в третий раз 14.4мио… а через неделю распилился на -12% от хаев словив стресс). Дальше будет про торговлю много букв можно не читать.

1 Боты были спроектированы под счет в районе 3-4мио.

2 Ликвидность на фортсе и мамбе упала. Это я сразу почувствовал. Та же ФСК вместо обычных 250мио оборота в день скатилась унылое говнище с оборотом 70мио. Если раньше я мог легко торговать счет в 3мио широкой диверсификацией в 15-20 бумаг, то теперь из-за разросшегося счета + падения объема торгов на мамбе пришлось уйти в самые ликвидные бумаги.

3 Поэтому  нагрузка на самые ликвидные бумаги возросла. Так например, зачастую делаю  во фьючах лук, рося, втб более 5-10% от дневного оборота. Сейчас мне надо купить с рынка в 10 раз больше бумаг чем раньше (в три раза больший счет и в три раза меньшее число бумаг).  Увеличились проскальзывания. Если на счете в 2-3 мио и диверсификации по 20ти бумагам проскальзывание было практически равно нулю, то сейчас при обороте в 30-40мио в день проскальзывание составляет 0.03%. Удовольствие поторговать стоит мне в месяц 200-250к. Это -1.7% от капитала в месяц.  Т.е. Издержки на торговлю выросли с 5-7% до 20% в год.

( Читать дальше )

Написал третью часть Гайда, но потом решил сократить до одной самой важной главы.

 

           Пределы системной торговли

 

            В последнее время популяризируется тема алготорговли, автоследования, торговых сигналов, обучающих курсов. Однако мало кто задумывается о том будет ли это реально работать. 

            Системная торговля строится на основании анализа исторических данных. Т.е. измеряем ряд параметров ценовых рядов, делаем прогноз движения цен в будущем и торгуем этот прогноз. Проблема в том, что сам факт торговли прогноза оказывает влияние на историю цен. В физике есть понятие — режим измерения, т.е. изменение не должно существенно влиять на измеряемую величину. Обычно допускается влияние измерения на измеряемую величину в пределах 1-2% и ниже. 

( Читать дальше )